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研究生:張敏瑛
研究生(外文):Chang, Min Ying
論文名稱:兩岸經濟合作架構協議對臺灣之金控子銀行與非金控銀行經營績效之影響
論文名稱(外文):The Operating Performance Effect towards Taiwanese Financial Holding and Non-Financial Holding Banks under Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)
指導教授:黃智聰黃智聰引用關係
指導教授(外文):Huang, Jr Tsung
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:行政管理碩士學程
學門:社會及行為科學學門
學類:公共行政學類
論文種類:學術論文
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:82
中文關鍵詞:經濟合作架構協議資料包絡分析法經營績效中介法Tobit
外文關鍵詞:Economic Cooperation Framework AgreementData Envelopment AnalysisIntermediation ApproachPerformanceTobit Regression
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自2008年以來,兩岸實質交流與政府政策的開放下,金融產業在多年的紅海競爭下,出現新契機。尤以2010年兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的簽署,將金融服務業列為早收清單,使臺灣銀行業者能縮短等待期提早進入中國大陸市場開展業務。
本文以臺灣31家本國銀行(不含專業銀行及外資銀行)為研究對象,自2007至2013年為研究期間,以中介法選擇「利息支出」、「營業費用」、「存款」等3項投入變數;「利息收入」、「非利息收入」、「放款及貼現」、「投資」等4項產出變數。運用資料包絡分析法(DEA)及Tobit迴歸模型,由全體銀行、金控子銀行與非金控銀行的角度,探討兩岸簽訂ECFA對其經營績效的影響。
實證結果發現:1.銀行經營績效深受外在金融環境及規模大小影響。2.全體樣本銀行於簽訂ECFA後之平均效率不如簽訂ECFA前,惟部分銀行效率值提高。3.簽訂ECFA前非金控銀行純技術效率優於金控子銀行;簽訂ECFA後金控子銀行整體效率、純技術效率及規模效率皆優於非金控銀行。4.簽訂ECFA前後公股銀行之整體效率、純技術效率及規模效率皆優於民營銀行。

The financial industries led to a red ocean market due to high and intensive competition many years ago. However, the relaxation of government policy of substantial cross-strait economic interactions has brought the turning point since 2008. Especially, the Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) between Taiwan and China was signed in 2010 and the financial service industry is covered under the Early Harvest list which can make Taiwanese bank sectors shorten the time and enter the Mainland China market early.
This study is to research 31 domestic banks (exclude professional bank and foreign banks) and choose interest expense, operation expense and deposit as the three input variables and interest revenue, non-interest revenue, loan and discount and investment as output variables from 2007 to 2013. With the use of Data Envelopment Analysis (DEA) and Tobit regression mode, it explores the effect of operating performance for the banks, the financial holding banks and the Independent Banks under the ECFA.
Finding: After the signing of the ECFA,the sample banks' efficiency is not as good as before the signing, but some banks to improve the efficiency. Before the signing ECFA, the pure technical efficiency of non-bank financial holding is superior than financial holding banks ; however, efficiency of financial holding banks ,including technical efficiency pure technical efficiency scale efficiency,is superior than non-financial holding banks. Overall, the performance of public financial holding banks is superior than the private banks. However, the performance of banks is impact by financial environment and the size.

第一章 緒論 1
第一節 研究動機 1
第二節 研究目的 4
第三節 研究範圍與限制 5
第四節 研究架構 6
第二章 兩岸近年交流-與金融相關事件 8
第一節 兩岸金融監理合作瞭解備忘錄(MOU) 8
第二節 兩岸經濟合作架構協議(ECFA) 12
第三節 ECFA後續之各項協商 14
第四節 開放承作人民幣業務時程 15
第三章 文獻探討 17
第一節 金控公司 17
第二節 績效評估方法 22
第三節 以DEA模型研究金融業相關文獻 24
第四節 銀行投入與產出過程 28
第四章 研究方法與設計 32
第一節 模型架構 32
第二節 資料包絡分析法 33
第三節 評估模型 35
第四節 研究對象及研究期間 43
第五節 投入與產出變數的選取 45
第五章 實證結果分析 48
第一節 DEA效率值結果敘述 48
第二節 DEA效率值結果分析 54
第三節 TOBIT迴歸實證結果分析 63
第六章 結論與建議 66
第一節 結論 66
第二節 建議及後續研究 69
參考文獻 70


一、 中文文獻
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二、 相關網站
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行政院經濟建設委員會,承辦單位:法協中心發布日期:2013年08月13日 http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0019585 兩岸服務貿易協議拓展新商機
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金融監督管理委員會銀行局,新聞稿:同意臺灣銀行申請赴大陸地區設立廣州分行,:http://www.banking.gov.tw。(2014年6月12日更新)

三、 法規
金融控股公司法
臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法
四、 英文文獻部分
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1. 江淑玲、張佳萱(2008),《併入金控公司對銀行業經營效率影響之分析》,創新與管理,第6卷第1期,第89-118頁。
2. 江淑玲、張佳萱(2008),《併入金控公司對銀行業經營效率影響之分析》,創新與管理,第6卷第1期,第89-118頁。
3. 沈中華(2002)。《金控公司的銀行與獨立銀行CAMEL比較:1997~1998》,臺灣金融財務季刊,第3輯第2期,第73-94頁。
4. 沈中華(2002)。《金控公司的銀行與獨立銀行CAMEL比較:1997~1998》,臺灣金融財務季刊,第3輯第2期,第73-94頁。
5. 許哲強、王澤宇、王銘德(2009),《臺灣的金控公司子銀行經營績效之評估與分析》,臺灣銀行季刊,第60卷第3期,第43-57頁
6. 許哲強、王澤宇、王銘德(2009),《臺灣的金控公司子銀行經營績效之評估與分析》,臺灣銀行季刊,第60卷第3期,第43-57頁
7. 許鈺佩、張錫介(2005)。《金融控股公司法實施對臺灣銀行業經營效率影響之分析》。金融風險管理季刊,第1卷第2期,第33-56頁。
8. 許鈺佩、張錫介(2005)。《金融控股公司法實施對臺灣銀行業經營效率影響之分析》。金融風險管理季刊,第1卷第2期,第33-56頁。
9. 葉金標、沈姿誼、蔣菁芳、戴宜芬、陳柏勳(2010),《考慮信用卡之銀行效率:資料包絡分析法與Tobit迴歸之應用》,中華管理評論國際學報,第13卷第4期,第1-22頁。
10. 葉金標、沈姿誼、蔣菁芳、戴宜芬、陳柏勳(2010),《考慮信用卡之銀行效率:資料包絡分析法與Tobit迴歸之應用》,中華管理評論國際學報,第13卷第4期,第1-22頁。
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14. 蔡鎤銘、鄭鳴(2009),《臺灣地區金融控股公司經營效率之研究-基於產業組織理論》,臺灣銀行季刊,第60卷第3期,第1-22頁。
 
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