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研究生:侯志明
研究生(外文):Chi-Min Ho
論文名稱:房屋貸款違約風險因子之研究
論文名稱(外文):Study on Overdue Risk Factors ofMortgage Loan
指導教授:劉子年劉子年引用關係
指導教授(外文):Tzu-Nien Liou
口試委員:劉子年
口試委員(外文):Tzu-Nien Liou
口試日期:2014-06-12
學位類別:碩士
校院名稱:國立屏東商業技術學院
系所名稱:國際企業所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:107
中文關鍵詞:授信風險房屋貸款
外文關鍵詞:Credit riskHousing Loans
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論文摘要
授信業務為銀行主要獲利來源,因此授信品質之良窳將是銀行能否
永續經營之關鍵;而台灣房市已經歷10 年榮景,似乎來到了歷史經驗的
滿足點,加上政府為降低民怨祭出許多打房政策,台灣房市是否會因此
反轉尚不得而知,惟近來美國量化寬鬆即將退場,造成資金回流,在諸
多房市利空打擊下,房價修正風險逐漸攀升,因此銀行授信風險之管控
已成刻不容緩之課題。
本研究以國內某一大型行庫在高屏地區之分行,於2009 年~2013
年間所承作房屋貸款案件為樣本,藉由借款人基本資料、核貸條件、擔
保品因素等篩選出16 項自變數,並採用EXCEL 複迴歸分析,藉以發現
影響房屋貸款違約之主要因子。
本研究依變數分為兩類,能依約正常還本付息者,即為正常戶;未
能依約還本付息達1 個月以上者,即為逾期戶;自變數則有借款人職業、
配偶職業、扶養子女人數、教育程度、工作年資、月收入、保證人、收支
比、信用卡循環與預借現金及現金卡是否動用、利率、核貸期限、核貸
金額、資金用途、有無寬限期、擔保品類型、借款人自住與否等16 項,
經實證研究發現,借款人職業、借款人配偶之職業、扶養子女人數、教育
程度、工作年資、信用卡循環與預借現金及現金卡是否動用、利率、寬
限期、擔保品是否自住等共9 項,為影響房屋貸款案件是否違約之重要
變數;本研究結果希冀提供予銀行參酌,除須重視借款人職業、還款來
源及擔保品價值外,配偶職業、扶養子女人數、擔保品是否借款人自住
等因素亦應列為授信風險評估重點,若屬於非自住之投資理財型房貸,
應調高利率及壓低放貸成數,以降低銀行風險。
Abstract
The main source of profit for bank credit business,the credit quality good badbank
will be key to sustainable managemen;And the Taiwan property market has experienced
10 years of glory,it seems to meet the historical experience,coupled with the government
to reduce the public offering many real policy,Taiwan property market will therefore
inversion still can make nothing of it,however,USA quantitative easing will exit,resulting
in the flow of funds,housing bd blow,rising prices correction risk control,so the band
credit risk has become the subject of brook on delay.
In this study,a large domestic bank in Pingtung Area Branch,in 2009~2013 years
for housing loans by the borrower as samples,the basic information ,credit conditions,
collateral factors selected 16 variables,and using EXCEL regression analysis,we found
the main factors affecting the default housing loan.
In this study,the dependent variable is divided into two categories ,can meet the
normal service ,namely normal of housing loan;failed to meet debt service for more
than 1 months,the overdue of housing loan ;variables are the borrower`s occupation,
wife`s occupation,number of children,educational background,seniority,monthly
income,the guarantor,balance of payments,credit cards loan and cash advance and cash
card loan,borrowing rat,loan term,loan amount of nucleus,the use of funds,there is
no grace period,the borrower collateral type,ower-occupied housing or not 16,the study
found,the borrower`s occupation,wife`s occupation,number of children,educational
background,seniority,credit cards loan and cash advance and cash card loan,borrowing
rat,the grace period,ower-occupied housing or not,a total of 9 important variables to
affect housing loans,whether the cases of breach of contract;the results of this study
hope to provide reference to the bank,in addition to pay attention to the occupation ,the
repayment the source and the value of the collateral,the occupation of spouse ,
dependent children ,the number of collateral whether borrowers from the living factors
should also be classified as credit risk assessment focus,if belong to non owner occupied
investment financing Mortgage , should raise interest ratesand lower lending into
several,in order to reduce the risk of banks.
目錄
摘要………………………………………………………………………… i
Abstract…………………………………………………………………… ii
誌謝………………………………………………………………………… iii
目錄………………………………………………………………………… iv
表目錄……………………………………………………………………… v
圖目錄……………………………………………………………………… vi
第一章 緒論 …………………………………………………………… 1
第一節 研究背景與動機 ……………………………………………… 1
第二節 研究目的 ……………………………………………………… 14
第三節 研究架構與研究流程 ………………………………………… 16
第二章 文獻探討 ……………………………………………………….. 17
第一節 銀行授信理論與實務 ………………………………………… 17
第二節 銀行授信風險評估 …………………………………………… 23
第三節 銀行不良債權的定義 ………………………………………… 34
第四節 相關研究文獻探討 …………………………………………… 36
第三章 研究方法 ……………………………………………………… 47
第一節 資料來源與樣本選擇 ………………………………………… 47
第二節 研究變數定義與假設 ………………………………………… 48
第三節 資料分析方法 ………………………………………………… 63
第四章 實證結果與分析 ……………………………………………… 67
第一節 敘述統計分析 ………………………………………………… 67
第二節 相關係數分析………………..………………………………… 75
第三節 複線性迴歸模型實證結果與分析 ………………………… 79
第五章 結論與建議 …………………………………………………… 89
第一節 結論 …………………………………………………………… 89
第二節 研究限制 ……………………………………………………… 92
第三節 建議……. ……………………………………………………… 92
參考文獻 ………………………………………………………………… 95
表目錄
表 1-1 新承做放款金額與利率統計表………………………………… 2
表 1-2 各年齡層人口數統計表………………………………………… 3
表 1-3 建照核發件數、面積、造價統計表……………………………… 5
表 1-4 新建餘屋(待售)住宅數…………………………………………… 6
表 1-5 低度用電(60 度以內)住宅統計表………………………………… 7
表 1-6 歷年平均薪資表………………………………………………… 8
表 1-7 房價綜合趨勢分數表…………………………………………… 8
表 1-8 房價所得比統計表……..………………………………………… 10
表 1-9 貸款負擔率統計表………………………………………………… 10
表 1-10 央行及財政部相關房市管控措施表…………………………… 12
表1-11 金管會對銀行承作房貸相關管控措施表………………………… 12
表1-12 消費者貸款及建築貸款餘額……………………………………… 13
表 2-1 相關研究文獻彙整表……………………………………………… 44
表 3-1 樣本資料彙總表…………………………………………………… 48
表 3-2 自變數定義彙整說明表....………………………………………… 61
表 4-1-1 母體樣本分類表…………….…………………………………… 67
表 4-1-2 各自變數之類別件數分配表…………………………………… 68
表 4-2-1 相關係數關聯程度彙總表……………………………………… 76
表 4-2-2 相關係數結果彙總表…………………………………………… 78
表 4-3-1 迴歸統計表……………………………………………………… 79
表 4-3-2 複迴歸分析結果統計表………………………………………… 80
表 4-3-3 研究假設與實證結果比較表…………………………………… 87
圖目錄
圖 1-1 台灣未來總人口數推估……………………………………… 4
圖 1-2 研究流程圖………………………………………………………. 16
圖 2-1 銀行授信業務分類圖…..………………………………………… 23
參考文獻
一、中文部分
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英文部分:
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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