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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:謝慶羽
研究生(外文):Ching-Yu Shieh
論文名稱:採用作業風險標準法施行對銀行業影響之研究:以本國F銀行為例
論文名稱(外文):The study for the influence of banking industry after adopting operating risk standard – based on the case of F bank
指導教授:陳達新陳達新引用關係
指導教授(外文):Chen, Dar-Hsin
口試委員:沈中華聶建中盧陽正李同龢
口試委員(外文):Shen, Chung-HuaNieh, Chien-ChungLu, Yang-ChengLee, Torng-Her
口試日期:2014-05-31
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:國際財務金融碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:46
中文關鍵詞:作業風險自我評估個案研究內部控制風險地圖
外文關鍵詞:Operating RiskSelf-AppraisalCase StudyInternal ControlRisk Map
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隨著金融環境的不斷改變,過去只單純從事借貸業務傳統性銀行早已復見取而 代之的是現化綜合性銀行。經濟成展日益困難,加上金融機構家數過多競爭激烈,促使金融機構利差逐年減少銀行不得從事多樣化的服務以賺取非息收入。行經營領域的擴張與業務日趨複雜化,使銀風險也相對提高於金融管理的課題也愈來受到銀行界及其他相關產業重視。
本研究以金融機構之作業風險 衡量與管理為主,並以 F銀行為例,在採用作業風 銀行為例,在採用作業風 險標準法之相關且實行作業風管理工具後,從資本適足率、品質內部控制等議題,探討實施前與行後之個案分析據以瞭解銀採用作業風險衡量管理工具對銀行經營績效之意義及影響,以期找到一些結論與建議提供給高階層。故本研究之目的,旨在探討作業風險應如何強化管理及衡量評估工具使用上更有效率,協助建立良好風險管理制度以健全銀行經營確保股東權益。
Along with the financial environment changes continuously, the traditional banks that operate purely in lending and borrowing business are no longer to see and replaced by the universal banks. As the economy growth is getting slow and hard competition of overbanking, the margin of the banks decrease gradually. The majority of the banks are forced to engage various financing services in order to earn non-interest income. Thus the business scopes of banks are extended accordingly and the service types are more complex than before. It means that the management risk of banks go upward simultaneously. And the topic of risk management for finances is emphasized more and more by banking and other relating industries.
This research focuses on operating risk evaluation and management of financial institutions. And F bank is the target case, which already set up the related rules based on operating risk standard and also adopted the risk management tools. Based on the topics of BIS ratio, the quality of operating risk management and internal control etc, it is expected to find some conclusions and suggestions for management teams once realizing the meaning and influence for business running after adopting operating risk evaluation and management tool. Therefore, the purposes of this research are to discuss how to enhance operating risk management and to evaluate the efficiency on using risk management tools, in order to build up a well risk management policy and furthermore to secure shareholders’ rights.

中文論文提要 Ⅰ
目 錄 Ⅱ
圖 次 Ⅳ
表 次 Ⅴ
第一章 緒 論 1
第一節 背景與動機 2
第二節 研究與目的 2
第三節 研究流程 2

第二章 新巴塞爾資本協定文獻回顧 4
第一節 銀行業主要風險簡介 4
第二節 新巴塞爾資本協定之相關規範 5

第三章 F銀行作業風險管理之探討 8
第一節 新巴賽爾資本協定作業風險管理之相關內容 8
第二節 內部控制簡介 19
第三節 F銀行作業風險管理 21

第四章 F銀行作業風險實例個案探討 29
第一節 F銀行風險管理組織架構 29
第二節 F銀行作業風險事件個案探討(一) 30
第三節 F銀行作業風險事件個案探討(二) 32

第五章 結論與建議 34
第一節 結論 34
第二節 建議 35
參考文獻 37
附 錄 39

一、中文部分
1.沈大白,敬永康,新版巴塞爾資本協定(上)-總論及信用風險權數調整方案,貨幣觀測與信用評等,(28),頁113-123,2001年。
2.沈大白,陳韋樺,新版巴塞爾資本協定作業風險草案簡介,貨幣觀測與信用評等, (32),頁73-83,2001年。
3.沈大白,柯瓊鳳,周大慶,張大成,敬永康,風險管理新標竿-風險值理論與應用,台北:智勝文化,2002年。
4.易玲玲,台灣資本適足性與銀行外匯風險管理之實證研究,國立東華大學企業管理學系研究所未出版之碩士論文,1998年。
5.翁德耀,以VAR 風險計量模型衡量我國銀行外幣持有部位之市場風險,國立臺灣大學商學研究所未出版之碩士論文,1997年。
6.陳雅萍,資本適足率之國際規範與我國修正案,金融研訓季刊,(93),頁73-90,1999年。
7.陳木在,陳錦村,商業銀行風險管理,台北:新陸書局,2001年。
8.曾令寧,黃仁德,新式資本適足性架構、資本協定衝擊與監理資本套利,存款保險資訊季刊, 13(1),頁25-50,1999年。
9.曾令寧,黃仁德,從我國加入WTO 談銀行的風險管理趨勢,台灣金融財務季刊, 1(1),頁73-85,2000年。
10.曾令寧,黃仁德,新式巴塞爾資本協定,台灣金融季刊,2(4),頁131-147,2001年。
11.華科,銀行內部作業風險管理,臺灣經濟金融月刊, 36(8),頁1-13,2000年。
12.趙美蘭,巴塞爾銀行監理委員會金融機構內控制度評估原則,存款保險資訊季刊,12(4),頁112-124,1999年。
13.陳達新、周恆志,「財務風險管理: 工具、衡量與未來發展」,2010年。
14.郭照榮、沈中華,「金融機構管理」,華泰文化事業公司出版,2001年。
15.張大成,「新版巴塞爾協定:過去、現在與未來」,存款保險資訊季刊第十六卷 第二期,2002年。
16.張修齊,「從新巴塞爾資本協定看作業風險管理」,台灣金融財務季刊第四輯,第一期,頁55-77,2001年。
17.財政部金融局,「財政部金融局作業風險分組第一階段研究報告」,2003年。
18.財政部金融局,「財政部金融局作業風險分組第二階段研究報告」,2004年。
19.黃追,「探討銀行資本適足性結構分子-作業風險」,私立東吳大學會計研究所碩士論文,2002年。
20.陳韋樺,「金融機構之作業風險衡量與管理」,私立中國文化大學商學院會計研究所碩士論文,2002年。
21.嚴文筆,「從內部控制觀點建構舞弊訴訟預警模型」,國立中正大學會計與資訊科技研究所碩士論文,2004年。

二、英文部分
1. Basel Committee on Banking Supervision,“Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk”, February 2003.
2. Basel Committee on Banking Supervision,“The Third Consultative Paper of the New Basel Capital Accord”, April 2003.
3. Bessis, J.,“Risk Management in Banking”
4. Credit Suisse Group,“Operational Risks in Financial Services-an old challenge in a new environment”, adjusted April. 2003.
5. Grouhy, M., D. Galai, and R. Mark,”Risk Management”, International Editions 2003.
6. Hoffman, D. G. Managing operational risk: 20 Firmwide best practice strategies. New York:John Wiley & Sons. (2002).
7. Jorion, P. Financial risk manager handbook. New York: John Wiley & Sons. (2001).
8. Marshall, C, L. (2001). Measuring and managing operational risks in financial institutions: Tools, techniques, and other resources. New York: John Wiley & Sons.
9. Reto Gallati,“Risk management and Capital Adequacy”,2003.
10. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2001). Internal measurement approach-foundation model [Online]. Available: http://www.bos.frb.org/bankinfo/conevent/oprisk/index.htm [2001, Nomerber 15].

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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