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研究生:卜令楷
研究生(外文):Lin-Kai Bu
論文名稱:金融危機之探討:以2008年金融海嘯為例
論文名稱(外文):A Study of Financial Crisis:The Case of 2008 Financial Tsunami
指導教授:李賢源李賢源引用關係
指導教授(外文):Shyan-Yuan Lee
口試委員:龔尚智
口試委員(外文):Shang-Chi Gong
口試日期:2014-05-29
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:商學研究所
學門:商業及管理學門
學類:一般商業學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:60
中文關鍵詞:金融海嘯金融危機動物本能雙穩態模型
外文關鍵詞:Financial tsunamiFinancial crisisAnimal Spiritbi-stable modelingSwarm modeling
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2008年的金融海嘯,規模之大,範圍之廣,衝擊全世界,各行各業陷入愁雲慘霧中。美國幾間投資銀行的不良債權,竟然能引發如此嚴重的連鎖效應。其必有一定蓄積能量的過程,伴隨信心快速崩潰的機制,才能引發如此大規模、系統性的災難。本研究第一個議題就是針對金融危機的發生機制進行探討。2008年至今,已經有越來越多的資料與研究已經發表可供研究金融海嘯本身。同時也有許多世界各地、其他規模不等的金融危機資料可以參照比較。加上經濟學家從動物本能等等不同的角度分析金融海嘯。可以對金融危機發生的機制有更清楚的認識。第二個議題是刺激陷入蕭條的經濟的做法。各種理論很多,從2008年至今許多國家地區採取不同的策略。像美國的量化寬鬆與歐洲的撙節策略,至今也已經可以比較其成效之差異。論文最後提出兩個研究的方法來研究經濟體在金融危機時的特性。其一是採用雙穩態模型,說明經濟體系如何在信心狀態與恐慌狀態之間的快速切換。其二是用動物群體模型來模擬經濟活動。動物群體模型適合採用電腦模擬,可用來預測總體經濟的變動與分析。

The Financial Tsunami of 2008 has dramatically impacted the global economy for the following years. The non-performing loans (NPL) of some investment banks of the United States could induce serious chain reaction and caused the large-scale, systematic disaster. The first topic is to study the mechanism of financial crises. Since 2008, there are more and more materials and researches were published, which are helpful to the study of Financial Tsunami itself. Meanwhile, other financial crises before 2008, which have various scales and different stories, were adopted for comparison. Economists have proposed some theories, like Animal Spirits by Robert J. Shiller, help to build a clear picture about the mechanism. The second topic is how to recover from deep depression after financial crisis. Various strategies have been applied, like quantitative easing adopted by the United States and austerity was popular in the Europe. The time now is suitable to review the consequence of different strategies. Finally in the research, two new ideas were proposed to analyze the financial crisis. First, I applied a bi-stable model, it reveals the same characteristics of economics quickly changing from confidence to panic. Second, the swarm modeling was suggested to simulate the economic activities. Swarm modeling is suitable for computer simulation, which is helpful to predict and analyze the changing of global economics.

口試委員會審定書 ii
誌 謝 iii
中文摘要 iv
目 錄 vi
圖目錄 viii
表目錄 ix
第一章 緒 論 1
第一節、 研究動機 1
第二節、 研究目的 2
第三節、 研究架構 2
第二章 聯準會看金融海嘯 5
第一節、 聯準會使命 5
第二節、 1930大蕭條的教訓 6
第三節、 2008金融海嘯 8
第四節、 2008年金融海嘯危機之後 12
第五節、 世界各國政府對QE的反應 18
第六節、 日本的量化寬鬆 20
第七節、 歐洲的量化寬鬆 21
第三章 Credit Default Swap與金融海嘯 23
第一節、 何謂CDS? 23
第二節、 Collateralized Debt Obligations的AAA信用評等 24
第三節、 CDS驚人交易量與2008年金融海嘯 26
第四章 歷史上的金融危機 28
第一節、 1994莫西哥危機與龍舌蘭酒效應(Tequila Effect) 28
第二節、 1990日本的流動性陷阱(Liquidity Trap) 29
第三節、 1997亞洲金融風暴 30
第四節、 Hedge Fund大戰 31
第五節、 影子銀行 32
第六節、 成因分析與整理 33
第五章 復甦之路 36
第一節、 不景氣是因為需求不足 36
第二節、 美國刺激景氣的力道不足 37
第三節、 預算赤字與撙節論 38
第四節、 通貨膨脹與景氣 40
第五節、 社會公平與經濟發展 41
第六章 從心理學看金融危機 43
第一節、 人類的五種動物本能 43
第二節、 對大蕭條的解析 46
第三節、 解析中央銀行穩定金融的行動 47
第七章 雙穩態模型與群體模型 49
第一節、 震盪與回授控制模型 49
第二節、 臨界質量 50
第三節、 臨界質量與乘數效應的數學模型 50
第四節、 雙穩態模型 54
第五節、 群體模型(Swarm Modeling) 56
第八章 結論與建議 58
參考文獻 60


R. J. Shiller, 非理性繁榮, Irrational Exuberang, 北京: 中國人民大學出版社, 2014.
P. Krugman, 面對失靈的年代,End This Depressing Now!, Taipei: 時報出版, 2012.
T. C. Schelling, 微觀動機與宏觀行為 Micromotives and Macrobehavior, Taipei: 臉譜出版社, 2008.
B. S. Bernanke, 柏南克的四堂課, The Federal Reserve and the Financial Crisis, Taipei: 財信出版, 2013.
A. Buckley, 金融海嘯的第一本教科書,Financial Crisis Causes, Context and Consequences, Taipei: 五南出版社, 2013.
P. Krugman, 克魯曼觀點拼有感經濟, End This Depression Now!, Taipei: 時報出版, 2012.
E. Conard, 經濟復甦的手段與意外惡果,Unintended Consequences, Taipei: 大是文化, 2013.
G. A. Akerlof 且 J. R. Shiller, 動物本能 Animal Spirits, Taipei: 天下文化, 2010.
B. S. Bernanke, “The Federal Reserve and the Financial Crisis,” 20 Mar 2012. [線上]. Available: http://www.federalreserve.gov/newsevents/lectures/about.htm.


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