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研究生:游茹茵
研究生(外文):Ru-InYu
論文名稱:日圓、韓圜匯率變動對臺灣總體經濟的影響
論文名稱(外文):The Effects of Exchange Rate Volatility of JPY and KRW on Taiwan Economy
指導教授:林建甫林建甫引用關係
口試委員:翁永和吳大任莊慶達
口試日期:2014-06-18
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:經濟學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:97
中文關鍵詞:韓圜日圓出口總體經濟計量模型情境分析
外文關鍵詞:exportJPYKRWMacroeconomic modelscenario analysis
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有關匯率的議題,不僅是一般民眾平常關心,對於開放經濟體系的貨幣當局而言,由於匯率管道是貨幣政策效果的傳遞過程中,極其重要的一環,而匯率的走向與總體經濟變數關係亦非常緊密。而我國對外貿易依存度高,出口佔國內生產毛額超過6成,因此匯率相對變動對我國出口造成重大影響,同理可證,我國匯率與其他經濟變數的關係,值得加以深入探討。日韓兩國地緣關係,一直是我國經濟發展非常密切的夥伴。鑑於全球金融風暴後,韓國採貶值政策激勵出口,外加日本近年來的大幅貶值,國內產業紛紛向政府進言讓台幣貶值,以增加我國產業出口競爭力,而台幣若相對升值亦有益於國內企業增加其國內研發支出以生存,以致帶來國內產業升級。因此,本論文以探討台灣面對韓國和日本的匯率變動的情況下,國內總體經濟變數的影響。
本文建立一台灣總體經濟計量模型,包含81條方程式(49條行為方程式和32條定義式),81個內生變數,30個外生變數,資料是從AREMOS資料庫和TEJ蒐集,涵蓋1961年第1季到2013年第3季,樣本內期間為1997年第2季至2013年第3季,並利用樣本內進行2014年至2016年樣本外的預測,而另外再預測2014年至2016年的經濟成長率。最後並進行情境分析,分為(1)韓圜匯率變動(升貶值)和(2)日圓匯率變動(升貶值)探討。
模擬結果為,若兩國分別相對我國升值,對於我國國內生產毛額(GDP)會有漸緩增加的趨勢,而若兩國分別相對我國貶值,則會對我國經濟產生正向的影響,像是出口(X)上升。我國又是貿易依存度高的國家,和日、韓的進出口關係頻繁,但和日本實屬貿易互補國,和韓國則有出口競爭的壓力,由此可見日韓匯率變動對我國經濟重要變數舉足輕重。


The exchange rate volatility has always been the essential issue that people focus most on. Not only for regular people, but also that every country’s central bank regards the exchange rate policy as one of the most crucial tools to adjust the monetary policy.. Since Taiwan’s trade dependence is very high and exports accounts for more than 60% of our GDP which represents the changes of Taiwan’s relative exchange rate do affect our trade. So as the other variables that worth being discussed in the thesis.
Japan and South Korea have been Tawan’s most closely-related countries due to geographic position and also the economy. After the global financial crisis occurred, South Korean government adopted currency devaluations policy to increase their exports. Sharp Japanese Yen devaluation also probably slowed down other countries’ economies. As a result, this paper analyzed that the influence of Japanese yen and Korean won exchange rate volatility will have on Taiwan’s economy.
This paper used the data from AREMOS and TEJ in Taiwan to establish a macroeconomic model containing 81 equations, 81 endogenous and 32 exogenous variables from the 1st quarter of 1961 to the 3rd quarter of 2013. Moreover, the paper also used scenario analysis to research the related conditions such as the appreciation and devaluation of JPY and KRW respectively.
With the simulation results, when the Korean won and the Japanese yen both gradually appreciates, Taiwan’s import cost will lessen. On the other hand, while the situation of both currency depreciation separately, Taiwan’s exports will slow down its growth and other important variables may be affected. The results represent that Japan and South Korea are really related to Taiwan’s economy.


目錄
謝辭 ii
摘要 iii
Abstract iv
目錄 v
圖目錄 vi
表目錄 vii
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機與目的 2
第三節 本文架構 5
第二章 文獻回顧 7
第一節 研究方法文獻回顧 7
第二節 研究主題文獻回顧 10
第三章 研究方法 13
第一節 研究方法論 13
第二節 模型建構 14
第三節 模型求解 14
第四節 模型評估 16
第四章 台灣總體經濟計量季模型 17
第一節 台灣總體經濟計量模型建立 17
第二節 模型評估與基準預測 35
第三節 長期趨勢樣本外預測 49
第五章 敏感度分析 60
第一節 韓國匯率改變情境分析 61
第二節 日圓匯率改變情境分析 65
第六章 結論 69
第一節 研究結果 69
第二節 後續建議 70
參考文獻 71
中文部分 71
英文部分 73
附錄 74
一、模型設定及單一方程式估計結果,( )內為t值 74
二、定義式 90
三、變數說明 93
&;#8195;


中文部分
何金巡(2005),〈供需估測季模型9408號〉,行政院主計處第三局。
何金巡、林建甫、周麗芳(2005)(a),〈台灣所得分配與經濟成長的總體計量分析〉
何金巡、林建甫、周麗芳(2005)(b),〈台灣總體技術進步、升產力成長之總體計量分析〉2005年生產力與效率學術研討會,中央研究院經濟研究所及國立中央大學產業經濟研究所。
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林建甫(2006),〈台灣總體經濟金融模型之建立〉,《中央銀行季刊》,12281(1),頁5-41
林建甫、周麗芳、何金巡(2005),〈油價、景氣與政府財政的總體經濟分析〉,2005年總體經濟計量模型研討會,中央研究院經濟研究所及行政院主計處。
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&;#8195;
英文部分
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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1. 何碧蘭、陳天志、蔡孟易(2008),「匯率變動對貿易出口影響之研究-以台灣機電類對四大國之出口值為例」,桃園創新學報,第三十三期。
2. 何碧蘭、陳天志、蔡孟易(2008),「匯率變動對貿易出口影響之研究-以台灣機電類對四大國之出口值為例」,桃園創新學報,第三十三期。
3. 吳懿娟(2004),〈我國貨幣政策傳遞機制之實證分析〉,《中央銀行季刊》,第二
4. 吳懿娟(2004),〈我國貨幣政策傳遞機制之實證分析〉,《中央銀行季刊》,第二
5. 江怡蒨、方冠婷(2008),「台灣產業外匯風險—不對稱模型之實證研究」,中華管理評論國際學報,第11卷4期,頁1-14。
6. 江怡蒨、方冠婷(2008),「台灣產業外匯風險—不對稱模型之實證研究」,中華管理評論國際學報,第11卷4期,頁1-14。
7. 汪建南、李光輝(2004),〈我國貨幣政策操作及傳遞機制之實證分析兼論銀行信用管道與股票價格管道〉,《中央銀行季刊》,第二十六卷第三期,頁17-56。
8. 汪建南、李光輝(2004),〈我國貨幣政策操作及傳遞機制之實證分析兼論銀行信用管道與股票價格管道〉,《中央銀行季刊》,第二十六卷第三期,頁17-56。
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10. 林建甫(2006),〈台灣總體經濟金融模型之建立〉,《中央銀行季刊》,12281(1),頁5-41
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12. 林依伶、張志揚、陳佩玗(2011),「台灣利率法則之實證研究—考慮匯率變動之不對稱性效果」中央銀行季刊,第34 卷1 期,2012年3月。周麗芳、何金巡、林建甫、許振明(2001),〈國民年金與政府財政負擔〉,《台灣經濟預測與政策》,31(2),頁67-90,中央研究院經濟研究所。
13. 高超洋(2011),「南韓因應全球金融危機之經驗及教訓」,中央銀行國際金融參考資料,第61輯,頁18-38,2011年6月。
14. 高超洋(2011),「南韓因應全球金融危機之經驗及教訓」,中央銀行國際金融參考資料,第61輯,頁18-38,2011年6月。
15. 徐千婷(2006),「匯率與總體濟變數之關係:台灣實證分析」,中央銀行季刊,第28 卷4 期,頁13-42。
 
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