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研究生:徐仕杰
研究生(外文):Hsu, Shieh-Chieh
論文名稱:應用群聚分析於股票市場之研究
論文名稱(外文):Application of Clustering Analysis on Stock Market
指導教授:于昌永于昌永引用關係
指導教授(外文):Yu, Chang-Yung
口試委員:趙晨慶張建鴻
口試委員(外文):Chao, Chern-ChingChang, Chien-Hung
口試日期:2014-01-23
學位類別:碩士
校院名稱:靜宜大學
系所名稱:財務與計算數學系
學門:數學及統計學門
學類:其他數學及統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:29
中文關鍵詞:群聚分析距離相關
外文關鍵詞:Clustering AnalysisDistance Correlation
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本研究透過群聚分析探討台灣股票市場中,金融業下的金融控股各公司股價漲跌的趨勢,。在距離定義的選擇上,除了傳統常使用的歐式距離,另外加入了近年來新提出的距離相關從中比較,也透過不同的分群方法以及應用平滑法將股價趨勢做不同的呈現,以找出較為合適的分群依據及方法。決定較佳分析策略後,再應用至整體金融產業,從中觀察高相關的分群所表現之股票間的可能連動性。
We use clustering analysis to investigate the possible trends of share prices fluctuation for financial holding company in the Taiwanese stock market. Euclidean distance and recently proposed distance correlation are used as similarity measure for clustering analysis. Lowess smoothing methods are used to smooth the fluctuation as well as visualization of the trends for share prices. Our clustering strategy is applied to financial industry to observe whether there exists subsequent linked effect to stocks within same cluster.
摘要 I
ABSTRACT II
誌謝 III
目錄 IV
圖目錄 V
第一章 研究動機 1
第二章 研究方法 2
2-1 群聚分析 2
一、 變數的選擇與距離定義 2
二、 選擇分群的方法 4
三、 決定群數 7
四、 分裂式分群法 8
五、 兩階段分群法 9
2-2平滑法Lowess 9
第三章 分析 11
3-1研究數據 11
3-2金融業股票分析 11
一、 金融控股分析 11
二、 全體金融業股票分析(2013) 22
三、 全體金融業股票分析(2012) 24
第四章 未來方向與結論 27
參考文獻 29
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