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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:劉書廷
研究生(外文):Shu-Ting Liu
論文名稱(外文):A Comparative Study of AR, Duplicate or AR, and IMCMC methods
指導教授:樓文達樓文達引用關係
口試委員:史玉山楊菁菁樓文達
口試日期:2015-06-11
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:數學系統計科學研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2015
畢業學年度:103
語文別:中文
論文頁數:31
外文關鍵詞:ARIMCMCDAR
相關次數:
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  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:1
本篇論文主要討論3種蒙地卡羅之樣本生成演算法,AR 方法,DAR (丟補
法),Independent Markov Chain Monte Carlo (IMCMC)。比較3種方法的優勢
與不足的地方,並討論演算法之相關性。最後藉由實驗,進行單維度和高維度
的抽樣模擬,分別使用kolmogorov-smirnov test 和Chi-Sqaured test 進行適合
度檢驗與結論。

1 概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 AR 法, 丟補法與IMCMC 之比較. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1 丟補法(DAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 AR 法之問題. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3 IMCMC 之丟補觀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.1 IMCMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.2 IMCMC 之丟補觀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 DAR (丟補法) 與IMCMC之比較. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3 高維度抽樣方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
3.1 邊際分配法之模擬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2 均值條件分配法之模擬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3 混合型高維度實驗模擬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4 結論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
參考文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Liu, J. S. (2001). Monte Carlo Strategies in Scientific Computing. Springer.

Robert, C. P. and G. Casella (2004). Monte Carlo Statistical Methods (2nd
ed.). Springer.

王嘉煒(2011). 馬可夫鏈重點抽樣. Ph. D. thesis, 國立中正大學.
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