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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:廖福君
研究生(外文):Fu-Chun Liao
論文名稱:利用人工智慧方法探討美元指數收盤價
論文名稱(外文):Applying Artificial Intelligence methods to Explore US Dollar Index Closing Price
指導教授:邱登裕邱登裕引用關係
指導教授(外文):Deng-Yu Chiu
學位類別:碩士
校院名稱:中華大學
系所名稱:資訊管理學系碩士班
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2015
畢業學年度:103
語文別:中文
論文頁數:38
中文關鍵詞:決策樹模糊C-means分群法彈性倒傳遞類神經網路時間序列
外文關鍵詞:Decision TreeFuzzy c-meansResilient Back-PropagationTime Series
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由於美元在國際貨幣體系中的特殊地位,使美元匯率走勢對於商品交易市場及各國經濟利益均具有重要影響。在國際原物料交易市場上,國際原物料多為美元計價,更顯得美元匯率在一定程度上反映了全球商品貿易的價值。而美元指數 (US Dollar Index, USDX) 是以全球各個主要國家與美國之間的貿易結算量為基礎,綜合反映出美元在國際外匯市場上的匯率情況的指標,其用來衡量美元對貨幣的匯率變化程度,來衡量美元的強弱程度,也反應出美元再國際市場上的重要性。另一方面,黃金的議題一直為金融市場上的關注焦點,因為其特性為具有保值增值性、對抗通貨膨脹以及避險需求等功能,而在過去文獻中皆指出黃金與美元之間存在著負相關的關係。
目前所參考的國內外文獻,多著重於探討黃金、石油與美元三者之間的相關性亦或是討論黃金與股價的關聯性。本研究收集了2012年至2014年的美元指數收盤價、美元技術指標和黃金國際原料收盤價,共計783筆資料,利用決策樹 (Decision Tree) 篩選出與美元指數收盤價關聯程度較高的變數,利用模糊 C-means分群法 (Fuzzy c-means, FCM) 將資料進行分群後,再利用彈性倒傳遞類神經網路 (Resilient Back-Propagation, RPROP) 來預測其結果,並以時間序列(Time Series)方法所建立的模型做為實驗的對照組,來比較兩者之間的準確性。而實驗結果顯示,黃金確實與美元技術指標收盤價存有高度關聯程度,且所提出的研究模型其預測準確率也高於對照組。

Because of the special status of the dollar in the international monetary system, the dollar exchange rate movements on the commodity markets and the countries’ economic have an important impact. In the market, most of the international raw materials denominated in dollars, even more dollar to some extent reflects the value of global merchandise trade. The US Dollar Index (USDX) is based on the trade settlement amount of each major countries around the world who trade with the United States, and it is also the integrated index reflecting the dollar in the international foreign exchange market exchange rate situation, which is used to measure the degree of change in currency basket to measure the degree of strength and the importance of the dollar on international market. Gold has been the center of attention in the financial markets, because of its maintain and increase the value, the resistance of inflation, hedging and other functions. Also, many result pointed out the negative correlation between the gold and the dollar in the past studies.
The relative studies currently were emphasized the relationship between gold, oil and the dollar, and some discuss the relevance of gold and stock prices. In this study, the 783 sets of data which including the US dollar index closing price, the US dollar index technical and gold closing price during 2012 to 2014 were collected. The screening Decision Tree was used to select highly relative variable of USDX closing price, the study used Fuzzy c-means clustering method for grouping. After the data were grouped using the Resilient Back-Propagation to predict the results, and the RPROP accuracy as the control group for the experimental of Time Series comparison between the two. The results found that there are high-positive correlation between gold and the US dollar index technical, furthermore the prediction accuracy rate is also higher than control group by the proposed research model in this study.

摘 要 i
ABSTRACT ii
目 錄 v
表目錄 vi
圖目錄 vii
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與背景 1
第二節 研究目的 2
第三節 論文架構 3
第二章 文獻探討 5
第一節 美元與美元技術指標、黃金之間關係 5
第二節 相關文獻 7
第三節 決策樹(Decision Tree) 9
第四節 模糊分群法(Fuzzy C-means, FCM) 12
第五節 倒傳遞類神經網路 (Back-Propagation Neural Network, BPN) 16
第三章 研究方法 21
第一節 研究流程 21
第二節 決策樹(Decision Tree) 23
第三節 模糊分群法(Fuzzy C-means) 25
第四節 彈性倒傳遞類神經網路 (Resilient Back-Propagation, RPROP) 26
第四章 實驗設計與分析 28
第一節 實驗資料 28
第二節 實驗過程與結果 29
第三節 實驗模型評估 31
第五章 結論與未來展望 33
第一節 結論 33
第二節 研究限制與未來發展 34
參考文獻 36

中文文獻
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