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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃品諭
研究生(外文):Pin-Yu Huang
論文名稱:投資人對不同風險等級產品的投資預測及其區隔研究─以A銀行為例
論文名稱(外文):A study on Segmentation of investors by the Prediction Modeling of the Investor Appetite for Different Level Risk of Finance Products: A Case Study in Bank A
指導教授:梁德馨梁德馨引用關係
指導教授(外文):Te-Hsin Liang
口試委員:王智立蘇志雄
口試委員(外文):Jhih-Li WangJhih-Syong Su
口試日期:2015-06-25
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:統計資訊學系應用統計碩士班
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2015
畢業學年度:103
語文別:中文
論文頁數:117
中文關鍵詞:產品組合產品風險等級風險承受度二元羅吉斯迴歸模型
外文關鍵詞:PortfolioRisk ToleranceRisk of ProductBinary logistic Regression Model
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在現今眾多的金融產業中,銀行業之間的競爭有如驚滔駭浪一般,理財專員們為了在競爭如此強烈的環境中得到更好的業績,使得少數理財專員未依「金融消費者保護法」所規定之條例進行推銷,然而這些不適當的推銷,造成投資人不斷地接收到理財專員們的推銷資訊,最後導致部分投資人對理財專員所做的推銷感到反感,因此如何得到投資人的信任和忠誠,並從眾多銀行中脫穎而出更為重要,本研究針對此現象,利用預測不同投資人產品組合之方式,希望為金融產業提供另外一種預測投資人購買金融商品之方式。
本研究使用國內A金控銀行2012年7月至9月之資料,首先利用卡方檢定篩選建模變數,並再整合自變數間之共線性問題後,運用所選取的最終建模變數,建構投資人不同風險產品之羅吉斯迴歸預測模型,最後根據不同投資人對各風險產品之預測比例探討不同投資人間之購買行為。
本研究之投資人產品組合特色,在於能依照投資人過去投資各風險產品比例的不同,利用預測產品組合之方式,使理財專員能不令投資人有被強迫推銷的感覺,更能準確推薦投資人其投資偏好產品,創造金融產業之更大獲利。
Nowadays, the banks not only face the rapid-changing in global financial environment but also the competition from other financial institutions. Financial advisor of banks want to get a better profit so they have to sell the financial product to customers but they are dishonest. This problem let many customer get heavy losses. Therefore, government formulate many rules to prevent the customer of cheating by financial advisor.
Data were collected from bank A by using the survey of investment behaviors from July 2012 to September 2012. Important variables were selected by two steps. The first step selected the significant variables by using chi-square independent Test and the second step used logistic regression of forward. Using the probability of product level of five risk to predict different customers to know they will buy or not.  
In addition, using the cluster analysis to product configurator and know their behavior of diffirent customers.
The feature of product configurator behavior in this study can provide the financial advisor the suggestions of making an appropriate diversity and assets allocation decision according to investors’ risk probability in different risk level.
第壹章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究流程 3
第貳章 文獻探討 5
第一節 台灣金融市場之發展沿革 5
第二節 金融商品之發展 6
第三節 投資組合 10
第參章 研究設計 13
第一節 研究對象 13
第二節 研究變數說明 13
第三節 研究方法 14
第四節 研究架構與分析流程 18
第五節 研究假設 21
第肆章 實證分析 23
第一節 資料集變數 23
第二節 候選變數之篩選與精煉 24
第三節 初步建模變數結構探討 33
第四節 挑選建模變數及建模流程 51
第五節 驗證產品比例配置 56
第六節 顧客區隔 58
第七節 不同類型投資人之整體剖析 61
第八節 購買行為分析及行銷策略 71
第伍章 結論與建議 75
第一節 結論 75
第二節 研究限制與建議 78
參考文獻 79
附錄一、 人口統計類變數整併表 85
附錄二、 解釋變數之樣本結構 88
附錄三、 五類反應變數之實際比例與預測後機率選擇 93
中文部分
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英文部分
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網路部分
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http://jepun-group.com/%E6%9D%8E%E6%99%BA%E4%BB%81-%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%95%86%E5%93%81%E4%B9%8B%E7%9B%A3%E7%90%86%E8%B6%A8%E5%8B%A2%E8%88%87%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E4%BF%9D%E8%AD%B7/
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