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研究生:盧純真
研究生(外文):Lu, Chun Chen
論文名稱:銀行分支機構逾放比之決定因素 -以T銀行為例
論文名稱(外文):Determinants of NPL Ratio of Bank Branches -Evidence from T Bank
指導教授:黃智聰黃智聰引用關係
指導教授(外文):Huang, Jr Tsung
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:行政管理碩士學程
學門:社會及行為科學學門
學類:公共行政學類
論文種類:學術論文
畢業學年度:103
語文別:中文
論文頁數:67
中文關鍵詞:逾放比銀行分支機構一元固定效果模型
外文關鍵詞:NPL ratiothe branch of bankOne-Way Fixed Effect Model
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逾放比是衡量銀行經營風險的主要指標,一向為國內外研究者所重視,但多集中在研究總體經濟環境的影響、借戶的財業務指標、借戶負責人的特質等,甚少涉及分行經理人的特質或分行特性的研究。因此,本研究蒐集樣本銀行2009-2012年分行之追蹤資料(panel data),針對全體分行及北、中、南三區分行,經檢定最適模型後,採一元固定效果模型,來探究影響分行逾放比之因素。
經由本實證研究結果,影響全體分行逾放比之因素為「分行成立期間」、「中小企業放款佔總放款比」、「消費者貸款佔總放款比」、「政府機關及公營事業放款佔總放款比」及「存放利差」均呈顯著負向影響。另影響不同地區分行逾放比的顯著因素各不相同,北區分行逾放比與「經理學歷為大學」、「分行總員額」呈顯著正向影響,與「存放利差」呈顯著負向影響;中區分行逾放比與「經理到任期間」、「分行成立期間」呈顯著負向影響,與「中小企業放款佔總放款比」呈顯著正向影響;南區分行逾放比與「分行成立期間」、「中小企業放款佔總放款比」、「消費者貸款佔總放款比」呈顯著負向影響。

NPL ratio is the main measurement of bank operational risk, which has been valued by foreign and local researchers; however the researches mainly focus on the impact of the macroeconomic environment, the borrower's financial and business indices, and the characteristics of the borrower’s responsible person, but few researches have involved the traits of branch managers or branch characteristics. Therefore, this study collected panel data of sample banks over the years 2009 – 2012 (612 in total) against entire branches and branches in the northern, central and southern regions, and after having verified the best model, the One-Way Fixed Effect Model was adopted to explore the factors affecting the NPL ratio of branches.
According to the empirical results of this research, the factors affecting the NPL ratio of all the branches are "the establishment duration of branch", "SME loans to total loans ratio", "consumer loans to total loans ratio", "government agencies and public enterprise loans to total loans ratio" and "loan/deposit interest margins", which all demonstrated significant negative effects. Additionally, the significant factors affecting the NPL ratio of the branches in different regions vary. The relations between the NPL ratio of the branches in the northern region and "manager with university education background", "total number of staff at branch" show a significant positive effect, but significant negative effect is indicated by "loan/deposit interest margins". The relations between the NPL ratio of the branches in the central region and "duration of manager’s appointment", "the establishment duration of branch" show a significant negative effect, but significant positive effect is indicated by "SME loans to total loans ratio". The relations between the NPL ratio of the branches in the southern region and "the establishment duration of branch", "SME loans to total loans ratio", and "consumer loans to total loans ratio" show a significant negative effect.

第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究架構與流程 4
第二章 文獻探討 6
第一節 不良債權的定義 6
第二節 逾期放款發生原因 10
第三節 逾期放款對銀行的影響 13
第四節 逾放比影響因素相關文獻 15
第五節 代理理論與經理人的特質 20
第六節 銀行放款對象的特性 24
第三章 T銀行概述 31
第一節 成立沿革與組織 31
第二節 業務概況 32
第四章 研究設計 35
第一節 實證模型 35
第二節 資料來源 38
第三節 變數定義與說明 39
第五章 實證結果 51
第一節 實證結果分析 51
第二節 模型正確性檢定 56
第六章 結論與建議 58
第一節 研究結論 58
第二節 政策建議 61
參考文獻 63

一、中文部分
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二、英文部分
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1. 郭照榮(2000),「金融機構合併之考慮因素及其對象之選擇」,《金融財務》,第5期,頁1-11。
2. 倪衍森、鄭新民、黃寶玉(2009),「銀行營業特性與資本適足率會影響逾放比?」,《商管科技季刊》,第10卷第3期,頁465-489。
3. 林宗漢、謝雅惠、張輝鑫、柯俊禎、林左裕(2011),「中小企業貸款違約因素之探討」,《東海管理評論》,第12卷第1期,頁121-149
4. 林左裕、賴郁媛(2005),「我國銀行業逾放比與總體經濟因素間關係之研究」,《商管科技季刊》,第6卷第1期,頁165-179。
5. 李藹慈(1993),「女性職業選擇行為之探究」,《社教雙月刊》,第58期,頁25-29。
6. 李沃牆、林惠娜、劉雅鳳(2013),「公股銀行放款集中度對經營績效及逾放之影響分析」,《朝陽商管評論》,第12卷第2期,頁93-112。
7. 陳家彬、江惠櫻、賴怡洵(2003),「商業銀行對企業授信決策考量因素與授信品質之關係」,《管理評論》,第22卷第2期,頁1-23。
8. 楊蓁海(2007),「我國銀行存放款利差減少原因剖析與因應對策」,《中央銀行季刊》,第29卷第2期,頁45-82。
9. 蔡進財(2000),「我國建立問題金融機構處理機制之探討」,《臺灣金融財務季刊》,第1卷第2期,頁1-12。
10. 鍾俊文、陳惠玲(2001),「金融機構逾放問題」,《新世紀智庫論壇》,第15期,頁23-24。
11. 顏武雄(1997),「如何改進授信缺失抑低不良放款」,《今日合庫》,第23卷11期,頁4~21。