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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:戴賢德
研究生(外文):Sian-De Dai
論文名稱:運用追蹤資料與隨機前緣法探討產物保險業市場占有率之研究
論文名稱(外文):Applying Panel Data and Stochastic Frontier Analysis to Analysis the Market Share of Property and Casualty insurance industry
指導教授:周百隆周百隆引用關係
指導教授(外文):Pai-Lung Chou
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄第一科技大學
系所名稱:風險管理與保險研究所
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2015
畢業學年度:103
語文別:中文
論文頁數:56
中文關鍵詞:隨機前緣法追蹤資料法產物保險公司
外文關鍵詞:P&C insurance companiesStochastic frontier analysisPanel data
相關次數:
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在金控公司成立後,各金控公司是否確實能充分發揮其成本、規模、範疇等各方面綜效優勢,提高金控內各子公司之市場占有率,是值得進一步探究的課題。因此,本研究的目的即是以國內17家產險公司作為研究之標的,運用2002年至2013年國內17家納入金控之產險公司及非屬金控之產險公司之財務報表資料,探討在不同經營模式下,是否金控之產險公司會和非金控產險公司有差異。
本研究也使用了追蹤資料法和隨機邊界法進行探討,實證結果可知道加入金控之產險公司及非屬金控之產險公司是否有明顯的不同。透過追蹤資料法和隨機前緣法可以看出產險公司的變數結果,也可提供產險公司損益之間的關係。
After financial holding companies were built, whether every financial holding company can exploit its cost and scale totally, raise their efficiency evaluation of banks under bank holding companies is a vital issue. Therefore, this study focused on the 17 P&C insurance companies as our study subject. Then, exercise the financial statement of financial holding and non-financial holding property insurance industry in Taiwan. And analyze whether the insurance companies between financial holding and non-financial holding is different due to different effective management.
Also, this study applies the stochastic frontier analysis and panel data approach. The result finds out there is positive effect between the written premium of financial holding and non-financial holding property insurance companies for reinsurance expenses.
Through the above, but also provide the relationship between insurance companies and loss.
摘要 i
ABSTRACT ii
誌謝 iii
目錄 iv
表目錄 v
圖目錄 vi
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 4
第三節 研究結構與流程 5
第二章 背景分析與文獻回顧 7
第一節 台灣產險業發展之歷史經營之現況 7
第二節 國外相關研究探討 9
第三節 國內相關研究探討 11
第四節 有關PANEL DATA文獻探討 15
第五節 有關隨機前緣文獻探討 19
第三章 研究設計與方法 22
第一節 研究樣本與變數資料說明 22
第二節 變數定義 25
第三節 Panel Data線性迴歸模型 27
第四節 隨機前緣法(stochastic frontier analysis)模型說明 27
第四章 實證結果分析 29
第一節 敘述統計 29
第二節 縱橫資料(Panel Data)結果分析 32
第三節 隨機前緣法結果分析 42
第五章 結論與建議 44
參考文獻 46
一 中文部份 46
二 英文部分 49
三 網路資源 51
附錄一 52
一 中文部份
1.丁佳瑜,2005,台灣商業銀行經營績效與成本風險之研究,朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
2.江宇立,2010,金控體系與非金控體系票券金融公司經營績效之研究,朝陽科技大學企業管理系碩士論文。
3.吳仁杰,2002,時間序列及橫斷面評價模式應用之比較,中原大學會計系碩士論文。
4.吳佩紋,2002,股票特性與漲跌幅制度關係之研究-以Panel Data分析,雲林科技大學財務金融系碩士論文。
5.李明昇,2010,經營策略對銀行產業經營績效之影響—以台灣上市、櫃銀行為例,南台科技大學企業管理系碩士論文。
6.邱永和、胡均立、曹嘉麟,2003,台灣生物科技廠商之成本效率分析,農業與經濟,30,頁55-78。
7.張玉玲,2007,以平衡計分卡評估金控體系下產險公司經營績效影響之研究,銘傳大學風險貿易學系碩士論文。
8.張原銘,2003,金控架構下與非金控架構下之銀行效率分析,國立高雄第一科技大學金融營運系碩士論文。
9.陳明哲,1989,我國產物保險公司財務預警測試系統之實證研究,台中商專學報,第二十一卷,207-234頁。
10.黃台心,1997,台灣地區本國銀行成本效率之實證研究-隨機邊界模型之應用,人文及社會科學集刊,頁85-123。
11.黃綉棻,2008,信用風險對中國大陸銀行業經營效率之影響分析,東吳大學經濟學系碩士論文。
12.葉曜嶙,2007,台灣地區金控公司旗下銀行與證券公司之績效分析,東吳大學國際碩士論文。
13.練家銘,2005,銀行體系對經濟成長的影響,輔仁大學金融研究所碩士論文。
14.蔡佩君,2007,加入金融控股對壽險公司經營成效之研究,中原大學國際貿易學系碩士論文。
15.蔡蕙鈺,2002,應用資料包絡分析法與主成分分析法在國內產物保險業經營效率分析之研究,長庚大學企業管理研究所碩士論文。
16.盧坤泉,2000,產險業市場結構與經營績效關係之研究,逢甲大學保險學研究所碩士論文。
17.賴美慧,2006,金控與非金控銀行之經營效率研究,朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
18.賴麗華、呂嘉盈、吳采蓉,1999,國內產物保險財務比率設定標準之分析,財稅研究,第31卷第1期,85-101頁。
19.鍾素霞,2005,台灣壽險公司經營績效之研究-金控架構與獨立公司之比較,中原大學企業管理學系碩士論文。
20.蘇怡心,2005,金融控股公司成立前後旗下子公司經營績效之評估-Generalized Translog成本函數之應用,國立臺北大學經濟學系碩士論文。
21.蘇玲瑢,2005,金控公司與非金控公司風險承擔之研究,朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
22.黃柏勳,2006,臺灣產險業經濟效率分析,長榮大學經營管理所碩士論文。
二 英文部分
1.Aigner, D., Lovell, C. K., & Schmidt, P. (1977). “Formulation and estimation of stochastic frontier production function models,”Journal of Econometrics, 6(1), 21-37.
2.Battese, G. E. & Coelli, T. J. (1995). “A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics,” 20, 325-332.
3.Berger, A. N., Cummins, J. D., & Weiss, M. A. (1997). “The coexistence of multiple distribution systems for financial services: The case of property-liability insurance,”Journal of Business, 70(4), 515-546.
4.Cummins, J. D. and Zi, H. (1998). “Comparison of frontier efficiency methods: An application to the U.S. life insurance industry,”Journal of Productivity Analysis, 10, 131-152.
5.Cummins, J. D., Weiss, M. A., Zi, H., (1999). “Organizational form and efficiency: The coexistence of stock and mutual property-liability insurers,”Management Science, 45 (9), 1254–1269.
6.Das, S. K., &Drine, I. (2011). “Financial liberalization and banking sector efficiency in India: a Fourier flexible functional form and stochastic frontier approach,”International Business and Management, 2(1), 42-58.
7.Kalton, G., Kasprzyk,D.&McMillen, D.B. (1989). Non-sampling errors in panel surveys. In Panel Surveys, Kasprzyk, D. and others, eds. New York: John Wiley and Sons, 249-270.

8.Manlagňit, M. C. V. (2011). “Cost efficiency, determinants, and risk preferences in banking: A case of stochastic frontier analysis in the Philippines,”Journal of Asian Economics, 22 (1), 23-35.
9.Meeusen, W. & Van den Broeck, J. (1977). “Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error,”International economic review, 18(2), 435-444.
三 網路資源
1.財團法人保險事業發展中心:http://www.tii.org.tw/index.asp。
2.中華民國產物保險商業同業公會網站:http://www.nlia.org.tw/。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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