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研究生:梁淑珍
研究生(外文):Shu-Jen Liang
論文名稱:網路訊息與即期匯率關聯分析之研究-以美元對新台幣為例
論文名稱(外文):A Study on the Relationships of Spot Rate and Internet Message – Using USD Against NTD as an Example
指導教授:黃炳文黃炳文引用關係
指導教授(外文):Biing-Wen Huang
口試委員:彭克仲施孟隆
口試日期:2016-07-23
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:應用經濟學系所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2016
畢業學年度:104
語文別:中文
論文頁數:66
中文關鍵詞:網路訊息Google Trends即期匯率GM(11)GM(1N)
外文關鍵詞:internet messageGoogle Trendsspot rateGM (11)GM (1N)
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美元對新台幣即期匯率受到經濟面及眾多變數的干擾而難以精準預測。對於匯率預測的研究文獻,較少探討網路訊息與美元對新台幣即期匯率預測的關聯。本研究目的在建構含括網路匯率訊息的美元對新台幣即期匯率短期灰預測模式,實證分析網路訊息與新台幣即期匯率間的關聯。樣本資料期間自2015年10月1日至2015年12月31日,共分為GM(1,1)模型及GM(1,6) 4個模型分別探究比較美元對新台幣即期匯率預測效果。
實證結果顯示:灰預測GM(1,6)UM模型預測能力優於灰預測GM(1,1)模型的預測能力 ; 以灰預測GM(1,6)UM模型為基礎加入Google Trends搜尋趨勢指數(SVI)的GM(1,6)USM模型平均預測準確度較GM(1,6)UM模型為高,GM(1,6)USM模型可做為美元對新台幣即期匯率變動預測的最佳模型之一; 在作GM(1,6)UM模型預測匯率時同時考慮市場情緒反應及網路使用者對匯率關心的程度,將能使未來美元對新台幣即期匯率預測模型更加周延。
本研究可提供廠商及金融從業人員作為美元對新台幣即期匯率波動預測的基礎及擬定避險決策的參考。


The spot rate of the USD against NTD is difficult to be expected perfectly owing to the bothers from economic and numbers of changing. Based on the literature review about the exchang rate prediction, it seems to be little discussing about the internet message in the relationship of USD against NTD. The aim of this study is building including the Grey Forecasting Method of the spot rate of USD against NTD. The empirical analysis shows the internet message has something with the spot rate of NTD. The sample are the dates from October 1 st to December 31 st, 2015. They are divided to the 4 models to study the spot rate between the comparison of USD against NTD.
The fact shows the Grey Model of GM (1, 6) UM model has better abilities than GM (1, 1) one. Moreover, with the GM (1, 6) UM model as a basis plus Google Trends searching, the SVI of GM (1, 6) USM model has developed more correct prediction than GM (1, 6) UM one. The GM (1, 6) USM model could be one of the models in the spot rate of USD against NTD. When we do the prediction of the exchange rate, we surely know the response of the market feelings and how much care of internet users to the exchange rate at the same time and the prediction of the spot rate of USD against NTD can be more perfect in the future.
The results of the study may offer the entrepreneurs as well as the bankers with a base on spot rate volatility and forecast of USD against NTD and with reference for swap policy-making.


目次 頁次
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究架構與步驟 3
第三節 資料來源與研究範圍 5
第二章 文獻回顧 7
第一節 網路訊息及其應用的相關研究文獻 7
第二節 影響美元對新台幣即期匯率相關變數研究文獻 13
第三節 灰預測方法用於匯率研究相關文獻 17
第三章 研究設計與方法 20
第一節 網路資料蒐集與分類 20
第二節 網路訊息情緒指標處理 23
第三節 灰預測模型評估 24
第四章 實證結果與分析 34
第一節 資料敘述統計與特性 34
第二節 預測模型與實證結果 38
第五章 結論與研究建議 59
第一節 結論 59
第二節 研究建議 60
參考文獻 62



參考文獻
中文文獻
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