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研究生:張育瑋
研究生(外文):CHANG,YU-WEI
論文名稱:台灣油價與總體經濟變數間關聯性之研究
論文名稱(外文):A Study of Correlation Between Oil Prices and Macroeconomic Variables in Taiwan
指導教授:朱琇妍朱琇妍引用關係
指導教授(外文):CHU,SHIOU-YEN
口試委員:陳和全胡聯國
口試委員(外文):CHEN,HO-CHYUANHU,LEN-KUO
口試日期:2017-05-21
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:國際經濟學碩士在職專班
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:48
中文關鍵詞:國際油價國內油價物價指數房價指數股價加權指數國民所得時間序列分析
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  石油為因應科技的迅速發展,不可或缺的原料之一。近年來國際油價劇跌,物價指數卻未跟著下修,本研究欲探究消費者物價指數、房價指數、股價加權指數、國民所得等經濟指標與國內油價間的關聯性,找出物價指數未等幅度下修的原因。
  對上述經濟指標進行ADF(Augmented Dickey-Fuller)單根檢定、Granger因果關係檢定、VAR(向量自我迴歸模型,Vector Autoregression model)模型預估及衝擊反應分析等時間序列分析後,發現油價與其他四項經濟指標均為正向反應。根據因果關係檢定,物價指數的變動非僅源自於油價,其他變數亦會影響物價,因此油價的劇跌,僅造成物價指數小幅度的波動。
摘要 i
目錄 ii
表目錄 iii
圖目錄 iv
第一章  緒論--------------------------------------------1
第一節  研究動機與目的-----------------------------------1
第二節  研究背景----------------------------------------4
第三節  研究架構----------------------------------------6
第二章  文獻探討----------------------------------------7
第三章  研究方法---------------------------------- -----11
第一節  資料來源與分類----------------------------------11
第二節  樣本介紹----------------------------------------13
第三節  計量方法----------------------------------------19
3.1  資料分析流程---------------------------------------19
3.2 單根檢定------------------------------------------21
3.3  最適落後期數選取-----------------------------------22
3.4  Granger 因果關係檢定-------------------------------23
3.5  向量自我迴歸模型-----------------------------------24
3.6  衝擊反應函數分析-----------------------------------25
第四章  實證分析----------------------------------------26
第一節  單根檢定----------------------------------------26
第二節  Granger因果關係檢定-----------------------------28
第三節  最適落後期數------------------------------------30
第四節  向量自我迴歸模型及衝擊反應函數分析----------------31
4.1  向量自我迴歸模型-----------------------------------31
4.2  衝擊反應分析-房價指數------------------------------31
4.3  衝擊反應分析-國民所得------------------------------34
4.4  衝擊反應分析-國內油價------------------------------36
4.5  衝擊反應分析-物價指數------------------------------38
4.6  衝擊反應分析-股價指數------------------------------40
第五章  結論與建議--------------------------------------42
第一節  研究結論----------------------------------------42
第二節  研究建議----------------------------------------45
參考文獻-------------------------------------------------47

中文部分
1.方俊斌(2013),國際油價、國內油價與台灣加權股價指數相關性研究,國立雲林科技大學財務金融系碩士論文。
2.王志強(2014),油價波動與台灣CPI通貨膨脹:以食物類物價指數為例,佛光大學藝用經濟學系碩專班產業經濟組碩士論文。
3.周盈君(2010),油價對於台灣總體變數之影響,國立台北大學經濟學系研究所碩士論文。
4.張金鶚、陳明吉、鄧筱蓉、楊智元(2009),台北市房價泡沫知多少?-房價vs.租金、房價vs.所得,《住宅學報》,第18卷,第2期,頁1-22。
5.陳旭昇(2013),時間序列分析-總體經濟與財務金融之應用,東華書局。
6.游淑滿(2006),住宅成本與總體經濟因素對房價之實證分析,國立屏東商業技術學院不動產經營系碩士論文。
7.黃姿穎(2009),油價、金價、匯率與國際股市之關聯性研究,義守大學財務金融學系碩士論文。
8.楊奕農(2006),時間序列分析-經濟與財務上之應用,雙葉書廊。
9.羅佑傑(2016),油價、利率與通貨膨脹,國立台北大學經濟學系碩士論文。

英文部分
1.Fisher,I.(1911),The Purchasing Power of Money: Its determination and relation to credit, interest and crises. New York:Cosimo, Inc.
2.Granger, W. J.(1969), Investigating causal relations by econometric models and crossspectral methods. Econometrica. 37, 424–438.
3.Keynes,J.M.(1936),The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan.
4.Sims, C.A. (1980),Macroeconomics and Reality, Econometrica,48, 1-48.
5.The guardian. (2016). “Why the falling oil price may not lead to boom.” https://www.theguardian.com/business/2016/jan/17/why-falling-oil-price-not-mean-global-economic-boom .
6.Granger, C. W. – and Newbold, P. (1974) Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 2, 111 – 120.

電子全文 電子全文(網際網路公開日期:20220621)
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