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研究生:張育瑋
研究生(外文):JHANG,YU-WEI
論文名稱:台指期之拉回與反彈轉折策略績效分析
論文名稱(外文):The Performance of Pullback and Bounceback Reversal Strategy in TAIFEX
指導教授:羅志賢羅志賢引用關係
指導教授(外文):LO,CHIH-HSIEN
口試委員:程言信薛舜仁羅志賢
口試委員(外文):CHENG,YEN-SHINHSUEH, SHUN-JENLO,CHIH-HSIEN
口試日期:2017-05-12
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄應用科技大學
系所名稱:金融系金融資訊碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:60
中文關鍵詞:技術分析指標轉折點趨勢延伸性強度程式交易
外文關鍵詞:Technical Analysis IndexTurning pointTrend Extension StrengthProgram Trading
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本論文運用程式交易方法與工具,設計並改進運用於台灣指數期貨市場。研究中以2006至2016年台灣期貨交易所台股期貨價格資料(共2,674個交易日)作為回測實證資料,並根據參考文獻的若干想法在Multicharts軟體上使用四種技術指標建構台指期之拉回與反彈轉折策略,在原始策略架構完成後,依序增加趨勢延伸性強度去回測哪一個指標的趨勢性捕捉效果最佳。研究結果顯示:(1)在多頭轉折點趨勢延伸性強度策略下,增加延伸性強度有助於提升策略績效;(2)在空頭轉折點趨勢延伸性強度策略下,增加延伸性強度對於提升策略績效並無幫助,反而可能擴大虧損;(3)在多頭轉折點趨勢延伸性四倍強度下,運用寶塔線指標可以獲得最大報酬;(4)在空頭轉折點趨勢延伸性兩倍強度下,運用MACD指標可以獲得最大報酬。
In this paper, the use of program trading methods and tools to design and improve the use of the Taiwan index futures market. In the study, the Taiwan Futures Exchange (2006,2016) Taiwan stock exchange futures price data (a total of 2,674 trading days) as a back analysis of empirical data, and according to a number of references in the Multicharts software on the use of four technical indicators to build the station Pullback and Bounceback Reversal Strategy, in the original strategy structure is completed, in order to increase the trend of the extension of intensity to back to which indicators of the trend of the best capture effect. The results show that: (1) increasing the extensibility intensity can improve the performance of the strategy under the long-term trend of the long-term turning point trend; (2) increase the extensional strength for the promotion strategy performance under the short-term trend point extension strength strategy (3) in the long turning point trend of four times the strength of the extension, the use of Pagoda line indicators can get the maximum reward; (4) in the short turning point trend extension twice the intensity, the use of MACD indicators can be obtained Maximum reward.
摘要 I
ABSTRACT II
目錄 III
表目錄 IV
圖目錄 V
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二章 相關理論及文獻回顧 3
第一節 程式交易定義與特色 3
第二節 效率市場假說 3
第三節 波浪理論 4
第四節 技術指標相關文獻 5
第三章 研究方法 6
第一節 實證資料及研究工具 6
第二節 交易成本設定與限制 6
第三節 台指期之拉回與反彈轉折策略 7
第四章 實證結果 22
第一節 多頭轉折點趨勢延伸性強度策略 22
第二節 空頭轉折點趨勢延伸性強度策略 37
第五章 研究結論 52
第一節 結論 52
第二節 未來研究建議 52
參考文獻 53

電子全文 電子全文(網際網路公開日期:20221231)
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