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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃品雅
研究生(外文):HUANG,PIN-YA
論文名稱:台灣加權指數報酬與台幣升值對 台灣上市金控公司指數報酬之不對稱影響
論文名稱(外文):The Asymmetrical Impact of TAIEX return and NTD Appreciation to the Index Pay of Financial Holding Companies in Taiwan
指導教授:楊永列楊永列引用關係
指導教授(外文):YANG,YUNG-LIEH
口試委員:楊永列江振瑋盛子駿
口試委員(外文):YANG,YUNG-LIEHJIANG,JHEN-WEISHENG,ZIH-JYUN
口試日期:2017-05-24
學位類別:碩士
校院名稱:嶺東科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:66
中文關鍵詞:GJR-GARCH模型匯率波動股市報酬
外文關鍵詞:GJR-GARCH modelExchange rate fluctuationsStock market remuneration
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本研究利用GJR-GARCH模型,探討自2012年起至2017年4月止,台灣加權指數報酬與台幣升值對之台灣上市金控公司指數報酬之不對稱影響。實證結果顯示高報酬存在高風險。台股大盤對上市金控之影響力較於;RTW 及RTWD對上市金控均存在不對稱。
Based on the GJR-GARCH model, this paper explores the asymmetric effects of Taiwan's weighted index pay and Taiwan dollar appreciation on Taiwanese listed gold control companies' index returns from 2012 to April 2017. The empirical results show that high returns are at high risk. Taiwan stock market impact on the listing of gold control than; RTW and RTWD on the listing of gold control are asymmetric.
目 錄
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究限制 4
第三節 研究流程 5
第二章 文獻回顧 6
第三章 研究方法 14
第一節 ADF單根檢定 14
第二節 因果關係 16
第三節 ARCH檢定 18
第四節 GJR-GARCH模型 20
第四章 實證結果與分析 22
第一節 ADF單根檢定 22
第二節 因果關係檢定 27
第三節 ARCH檢定 29
第四節 AR-GARCH模型實證結果 30
第五章 結論 45
第一節 結論 45

1.黃玉麗(2016),「金控組織對銀行信用評等及評等調整之影響」,管理與系統, 23(3), P361-P395。
2.賴怡洵、林文昌、李佩純(2012),「金融整合對金融控股公司資金成本之影響」,中山管理評論, 20(4), P1177-P1211。
3.蔡永順(2012),「金融合併與風險傳染:台灣實證研究」,商略學報, 4(2), P93-P113。
4.邱美菁、許永明、陳寧馨(2011),「台灣銀行業多角化經營對績效的影響」,商略學報, 3(3), P155-P173。
5.劉秀玲、鄭鴻章(2010),「金控公司架構與非利息收入業務對台灣銀行業經營效益與風險之影響」,台灣金融財務季刊, 11(3), P1-P31。
6.林明俊、陳青浩、朱千慧、隋安莉(2010),「台灣金控子銀行與非金控銀行經營績效之探討」,嘉南學報(人文類)(36), P365-P378。
7.黃美瑛、謝志彬(2009),「系統風險對金控法通過前後之銀行業成本與效率影響-隨機成本邊界法」,應用經濟論叢(86), P1-P35。
8.張冠群(2009),「論金融控股公司作為子公司實力來源之救助義務-兼評台灣金融控股公司法第56條規定」,法令月刊, 60(8), P114-P139。
9.蘇恩德、蕭惠方、黃宇平(2008),「銀行最適資本與適足性之研究」,創新與管理, 6(1), P57-P87。
10.鄭珮珍、莊美娟、陳清翼(2006),「不同股市環境下發行認購權證對標的股價與風險之分析-以金控產業為例」,華人經濟研究, 4(1), P15-P32。
11.徐清俊、吳英慈(2006),「利率變動對以壽險為主體之金融控股公司股票報酬之影響」,運籌研究集刊(10), P17-P29。
12.劉松瑜、陳俐君(2005),「台灣創投業合併之問題探討與展望」,台灣金融財務季刊, 6(4), P99-P113。

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