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研究生:貝建德
研究生(外文):Chien-Te Pei
論文名稱:信用卡信用評分模型的建置與評等-以國內某銀行為例
指導教授:吳庭斌吳庭斌引用關係
指導教授(外文):Ting-Pin Wu
學位類別:碩士
校院名稱:國立中央大學
系所名稱:財務金融學系在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:65
中文關鍵詞:風險管理信用風險行為評分信用卡
外文關鍵詞:risk managementcredit riskbehavior scoringcredit card
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本研究在於探討銀行在信用卡產品,如果利用行內既有資料是否可建置出預測能力足夠的信用評分模型,以協助銀行進行信用風險管理。文中以國內某銀行為實際案例,針對該行信用卡循環客戶為對象,在2008年9月至2013年7月的歷史資料中抽樣建置行為評分模型,以評估其預測效果,研究結果如下:
一、無論在訓練組、樣本外測試組和時間外測試組,模型Gini係數穩定維持在64%左右,K-S值穩定維持在50%左右,代表模型跨樣本、跨時間的預測能力皆能保持良好,足以作為該銀行在信用卡產品信用風險管理的參考依據。
二、該行為評分模型以「繳款行為變數」為判別違約與否之關鍵指標,且明顯優於「個人屬性變數」。
本研究相關數據與結論可作為未來建置信用卡行為評分模型時的參考資料。
The purpose of this study is to explore whether banks can build credit scoring models with sufficient predictive ability by using internal data to assist banks in credit risk management of credit card products. In this paper, a domestic bank as a practical case, and build a behavioral scoring model for the credit card revolving customers from September 2008 to July 2013 to evaluate the forecasting results. The results are as follows:
1.The Gini coefficient remained stable at about 64%, and the K-S test stably remained at about 50%, which means that the prediction ability of the model across the sample and across time could be kept good, both in the training group, the out-of-sample testing group and the out-of-time testing group. Which can be used as the reference for credit risk management of credit card products.
2.The behavioral score model uses "payment behavior variables" as a key indicator of the probability of default, and is clearly superior to the "personal attribute variables".
The data and conclusions of this study can be used as a reference for building of credit card behavioral scoring models in the future.
第一章 緒論................................................1
第一節 研究動機.........................................1
第二節 研究目的...........................................3
第三節 研究流程...........................................4
第四節 論文架構...........................................5
第五節 研究方法...........................................6
第二章 信用評分與相關研究.....................................7
第一節 信用評分制度........................................7
第二節 信用風險相關變數與評估方法...........................15
第三節 信用評分之相關研究..................................20
第三章 信用卡相關理論.......................................23
第一節 信用卡介紹......................................23
第二節 信用卡授信評評估原則..............................25
第三節 信用卡相關實證研究................................28
第四章 個案銀行信用卡行為評分卡模型建置之探討...................32
第一節 模型樣本與變數...................................32
第二節 模型建置........................................40
第五章 研究結論與建議.......................................45
第一節 研究結論........................................45
第二節 研究建議........................................48
參考文獻..................................................50
中文部份..............................................50
英文部份..............................................53
參考文獻
壹、中文部分

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貳、英文部分

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