臺灣博碩士論文加值系統

本研究旨在以行銷經理人的角度探討共同基金在風險等級分別在RR1～RR2與RR4～RR5時的績效評估準則及重要性排序差異。本研究藉由整理文獻以及與銷售經理人的訪談，建立以行銷經理人的視角下之共同基金績效之評估準則並予以詮釋；運用層級分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)檢視並建立共同基金績效評估之權重值，並進一步探討分析各評估準則之重要性排序；研究分別獲得在RR1～RR2與RR4～RR5狀況下時影響基金績效準則及重要性排序，可供投資人作為投資依據及各基金經理人改善績效之參考

第一章 緒論 1
第一節 研究動機與背景 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究流程 3
第二章 相關文獻探討 5
第一節 基金風險報酬等級分類標準 5
第二節 共同基金績效評估之相關性研究 6
第三節 影響共同基金績效因素之相關性研究 8
第四節 多準則層級分析法(ANALYTIC HIERARCHY PROCESS, AHP) 11
第五節 小結 13
第三章 研究方法 15
第一節 選用層級分析法理由 15
第二節 層級分析法 15
第三節 評估選擇選取定義 21
第四節 構面劃分 25
第四章 實證結果與分析 27
第一節 共同基金績效評估準則與構面之確立 27
第二節 評估階層架構權重之建立 35
第三節 不同風險群各構面績效評估準則項目因子權重分析 38
第四節 綜合分析 46
第五章 結論與建議 49
第一節 結論 49
第二節 研究限制與後續建議 51
參考文獻.. 53
附錄一 共同基金績效評估準則重要性選取問卷………………………………..55
附錄二 影響共同基金績效評估準則問卷………………………………………..58
 
圖目錄
圖1.1研究流程圖…………………………………………………………………..4

 
表目錄
表3.1評估準則尺度表…………………………………………………………….19
表3.2隨機指標R.I值對照表…………………………………………………….20
表4.1行銷經理人增刪選取評估準則初始結果………………………………….28
表4.2未考量風險等級RR1～5狀況下之構面歸類表……………………………29
表4.3行銷經理人認定在不同風險等級群時之優先順序分布………………….30
表4.4 RR1～RR2共同基金績效評估……………………………………………..34
表4.5 RR4～RR5共同基金績效評估……………………………………………..34
表4.6 RR1～RR2等級共同基金績效評估權重分析……………………………..36
表4.7 RR4～RR5等級共同基金績效評估權重分析……………………………..37
表4.8 RR1～RR2等級影響共同基金績效因素之相對權重與排名……………..38
表4.9 RR4～RR5等級影響共同基金績效因素之相對權重與排名……………..39
表4.10 RR1～RR2等級影響「基金規模」因素之相對權重與排名…………….40
表4.11 RR4～RR5等級影響「基金規模」因素之相對權重與排名…………….41
表4.12 RR1～RR2等級影響「基金投資標的」的績效因素相對權重與排名….41
表4.13 RR4～RR5等級影響「基金投資標的」的績效因素相對權重與排名….42
表4.14 RR1～RR2等級影響「基金經營團隊」的績效因素相對權重與排名….43
表4.15 RR4～RR5等級影響「基金經營團隊」的績效因素相對權重與排名….44
表4.16 RR1～RR2等級影響「市場投資環境」的績效因素相對權重與排名….45
表4.17 RR4～RR5等級影響「市場投資環境」的績效因素相對權重與排名….46
表4.18 RR1～RR2等級時十八項評估準則相對權重與綜合優先排名………….47
表4.19 RR4～RR5等級時十六項評估準則相對權重與綜合優先排名………….48
 
第一章　

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