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研究生:徐慶凱
研究生(外文):Ching-Kai Hsu
論文名稱:信用擔保機制下供應鏈中銀行最佳決策之研究
論文名稱(外文):An Optimal Decision of Bank in Supply Chain Under Credit Guarantee Mechanism
指導教授:蔣明晃蔣明晃引用關係
指導教授(外文):Ming-Hung Chiang
口試日期:2017-06-27
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:工業工程學研究所
學門:工程學門
學類:工業工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:43
中文關鍵詞:信用擔保機制供應鏈金融中小企業斯塔克柏格競爭
外文關鍵詞:Credit Guarantee MechanismSupply Chain FinanceStackelberg Game
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台灣中小企業的數量眾多,潛力無窮,是國內經濟發展的重要角色。但最常面臨的問題即是由於規模不大,導致銀行信用評等不高,無法提供好的利率,融資不順利下,讓中小企業總是面臨資金不足的窘境,供應鏈中的一環節就會因此出問題,導致整個供應鏈出現危機。
此研究建立一個信用擔保機制,在供應鏈金融的背景下,零售商為規模較大的企業,而供應商為中小型企業,容易面臨資金不足的情況。而零售商將會幫供應商做部分擔保,與銀行建立機制,當供應商無法如期償還債務時,要分擔銀行多少損失。此時,整個供應鏈中,零售商與供應商可視為一體,與銀行成為借貸的兩方,銀行可以藉此降低風險,減少資訊不對稱,供應商可獲得較低的資金成本,讓生產力提高,而零售商利潤亦會上升,間接達成雙贏局面。
此模型採用Stackelberg模型,銀行為此模型的領導者,在知道零售商的反應函數下決定利率跟擔保比例。而零售商在銀行決定利率後,再確定訂購數量與單位價格,此模型站在銀行的角度,目標式為最大化銀行利潤。本研究探討不同情境下銀行該如何決定利率,對重要的因子做敏感度分析,在此模型的最佳解上獲得結論,讓銀行能在信用擔保機制下擔任領導者的角色做出最佳決策。
There are a huge amount of small and medium enterprises in Taiwan. They play an important role in domestic economic development. We are often confronted with the problem which is small scale. That is why the credit rating of bank is not high and the bank cannot provide good interest rates. The small and medium enterprises are always faced with lack of funds.
In this study, a credit guarantee mechanism is constructed. The retailer helps the supplier to make a part of guarantee and construct the mechanism between the supplier and the bank. When the supplier cannot repay the debts on time, the retailer shares how much the bank lost. At this time, we can look upon the retailer and the supplier as an integral and become the lender and the borrower with the bank. The bank can reduce the risk and decrease asymmetry information. Then, the supplier can get lower capital cost and increase productivity, and the profit of the retailer also increase.
We use Stackelberg model in this study. The leader is the bank which can know the retailer’s response function to determine the interest risk and the proportion of credit guarantee. The retailer determines the order quantity and unit price after the bank has already determined the interest risk. The objective function is maximum the profit of the bank. In this study, we discuss that the bank how to determine the interest risk in different conditions and make sensitivity analysis in important factors. In summary, the bank can make the optimal decision in the leader of a credit guarantee mechanism.
中文摘要 i
ABSTRACT ii
目錄 iii
圖目錄 v
表目錄 vi
Chapter 1 緒論 1
1.1 研究動機 1
1.2 研究目的 3
1.3 研究架構 4
Chapter 2 文獻回顧 5
2.1 供應鏈金融 5
2.2 物流金融 8
2.3 信用交易 10
2.4 信用擔保 12
2.5 小結 13
Chapter 3 模型建立 15
3.1 問題背景描述 15
3.2 符號表示及假設條件 18
3.3 供應鏈利潤模型 20
3.4 模型求解 25
Chapter 4 數值分析 27
4.1 設定初始參數 27
4.2 敏感度分析 28
4.2.1 供應商違約機率(d) 28
4.2.2 銀行貸款成數(β) 32
4.2.3 零售商期望單位獲利(w) 35
Chapter 5 結論 38
5.1 研究結論 38
5.2 研究貢獻 40
5.3 研究限制 40
5.4 未來研究方向 40
參考文獻 42
中文文獻 42
英文文獻 42
網路訊息資料 43
中文文獻
1. 王政,2014,銀行參與供應鏈信用擔保機制下最佳聯貸模式之研究,國立台灣大學商學研究所碩士論文。
2. 中國金融出版社,2010,《銀行供應鏈融資、貨權質押融資培訓》。
3. 吳政原,2012,在信用擔保機制下供應商具有不確定性時議價模式之研究,國立台灣大學商學研究所碩士論文。
4. 何家豪,2015,製造商運用定額信用擔保機制下最佳採購模式之研究,國立台灣大學工業工程學研究所碩士論文
5. 周維沛,2007,企業融資創新─物流銀行活化資金融通。2007年物流金融新紀元研討會。
6. 曹瑜珊,2009,運用信用擔保機制於供應鏈採購模式之研究,國立台灣大學商學研究所碩士論文。
7. 張媛媛、李建斌,2008,庫存商品融資下的庫存優化管理。系統工程理論與實踐,第28卷第9期,頁29-38。
8. 馮耕中,2007。物流金融业务创新分析。预测,第26卷第1期,页49-54。
9. 羅齊、朱道立、陳伯銘,2002,第三方物流服務創新:融通倉及其模式初探。中國流通經濟,第2期,頁11-14。
英文文獻
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11. Lee, C. H and Rhee, B.-D. (2007). Coordination Contracts for Supply Chains with Inventory Financing, Working paper, Ajou University.
12. Oliver, A. M., V. S. Fumás, & J. Saurina. (2006), Risk premium and market power in credit markets. Economic Letter, 93, pp. 450-456
13. Yan, N., Sun, B., Zhang, H., S. & Liu, C.(2016). A partial credit guarantee contract in a capital-constrained supply chain: Financing equilibrium and coordinating strategy. International Journal of Production Economics, 173(1), 122-133
14. Zhou, J., H. Groenevelt. (2007). Impacts of Financial Collaboration in a Three-Party Supply Chain. The Simon School, Working Paper, University of Rochester.
網路訊息資料
15. 經濟部中小企業處,2015年中小企業白皮書
http://www.moeasmea.gov.tw/ct.asp?xItem=14033&CtNode=1189&mp=1
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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