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研究生:鄭伃珊
研究生(外文):Cheng, Yu-Shan
論文名稱:財務報表文字的季節性行為
論文名稱(外文):Seasonality on the Text of Financial Disclosure
指導教授:張建鴻張建鴻引用關係
指導教授(外文):Chang, Chien-Hung
口試委員:田慧君陳裕益
口試委員(外文):Tien, Hui-ChunChen, Yu-Yi
口試日期:2017-04-28
學位類別:碩士
校院名稱:靜宜大學
系所名稱:財務與計算數學系
學門:數學及統計學門
學類:其他數學及統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:80
中文關鍵詞:財務報表情緒字眼文本分析
外文關鍵詞:Financial statementsEmotional wordsText mining
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本文探討財務報表內的文字與股價報酬的相關性,利用每季的財務報表做為文本分析的資料依據,分析每一季是否有特定的情緒字眼而影響每季的股價變化。
將分析後過濾出的字詞,找出代表各季的文字,再利用每季的字詞和歷史股價進行投資回測分析,判斷是否為季節性文字,並觀察分析後的字詞是否符合預期效果。

This thesis studies the correlation between the words in the financial statements and the stock returns. We obtained the financial statements for text mining dataset in every quarter, and we identify the emotional words related with the stock price behavior.
For observing the seasonality of financial language, we divide the words in each quarter in the financials to compare the historical stock returns. An examination presents the correlation of the words with seasonal feature and price returns.

論文審定書 I
致謝 II
摘要 III
Abstract IV
目錄 V
圖目錄 VI
表目錄 IX
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機與目的 2
第三節 研究方法 3
第四節 研究範圍與限制 3
第五節 研究流程與架構 4
第二章 文獻探討 5
第一節 資料探勘 5
第二節 文字探勘 5
第三節 文字探勘分析股價走勢 6
第三章 資料收集與整理 7
第一節 R語言之簡介 7
第二節 Edgar套件之簡介 11
第三節 TF-IDF之簡介 16
第四節 資料整理 18
第四章 資料分析與分析結果 24
第一節 資料分析 24
第二節 分析結果回測 31
第五章 結論與建議 79
參考文獻 80
丁怡婷(2010)。文字探勘技術應用於中醫診斷腦中風之研究,天主教輔仁大學應用統計研究所碩士論文
鍾任明、李維平、吳澤民(2007)。運用文字探勘於日內股價漲跌趨勢預測之研究。中華管理評論國際學報,第十卷,第一期。
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Hearst, M. A, “Untangling Text Data Mining”. Paper presented at the Proceedings of the 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 1999.
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