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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:吳昊昀
研究生(外文):WU,HAO-YUN
論文名稱:Basel III的銀行信用風險系統之研究
論文名稱(外文):A Research on the Bank Credit Risk System of Basel III
指導教授:林聰武林聰武引用關係
指導教授(外文):LIN,TSONG-WUU
口試委員:鍾斌賢鄭進和
口試日期:2017-06-29
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:資訊管理學系
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:73
中文關鍵詞:Basel III信用風險銀行信用風險管理系統
外文關鍵詞:Basel IIIDefault RiskBankDefault Risk Management System
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國際金融環境變化日益複雜,銀行所面對的金融交易風險也愈加多變,依主要風險類別可分為市場風險、信用風險、操作風險等三大類,其中又以信用風險最為複雜,其風險的辨識、控制、管理等要件上相當複雜,也是銀行在風險管理上相當大的挑戰。因此如何利用資訊系統有效的管理風險,便成為銀行在建置風險管理系統時相當重要的課題。
自國際清算銀行自西元1988年公布巴塞爾資本協議(Basel Accord)後,隨著國際金融環境的變化,內容也不斷修正。最新一版為西元2011年公布之Basel III,預計西元2018年開始全面實施。本論文自探討最新版巴塞爾協議(Basel III)的差異點出發,並整理巴塞爾協議之沿革,進而歸納新版巴塞爾資本協議對於銀行的衝擊影響,並於文獻探討中整理國內現有關於巴塞爾資本協議與銀行信用風險管理系統之研究文獻,另專章介紹巴塞爾資本協議中關於信用風險衡量標準之標準法(Standardized Approach)以及內部評等法(Internal Ratings-Based, IRB)之內容與差異。
由於現有銀行信用風險管理系統多為參考前版巴塞爾資本協議(Basel II)所規劃及開發,本研究以案例研究的方式,探討現有信用風險管理系統的架構及若需符合新版巴塞爾資本協議時系統架構可提升改善之處,最後歸納相關改善要點為研究結論,以提供銀行業在轉換及規劃新一代信用風險系統時的方向及參考。

The financial risk of the banks is becoming more and more complicated.The risk of financial transactions is becoming more and more variable. According to the main risk categories, it can be divided into three major categories: market risk,credit risk and operational risk. The credit risk is the most complicated due to its risk identification, control and management.It is a considerable challenge for banks in the risk management. When a bank constructing a risk management system, it is a very important issue to apply information technology for effectively managing risks.
Since the publication of the Basel Accord by the Bank for International Settlements (BIS) in 1988, the content has been revised as the international financial environment changes. The latest edition of the Basel III,published in August 2011,is expected to be fully implemented in 2018. This paper firstly explores the differences between the Basel III and the Basel II. Then we summarize the impact of the new Basel Capital Accord on the impact of the bank, and discuss the existing domestic on Basel Capital agreement and the bank credit risk management system. Moreover, we introduce the credit risk measurement standards (Standardized Approach) and the internal rating method (Internal Ratings-Based, IRB) on the Basel Capital Accord. Finally, we explores their differences.
As the existing bank credit risk management system is based on the planning and development of the Basel II (Basel I), we firstly explores the structures of the existing credit risk management system and the new Basel Capital Accord. Then existing system architecture is improved to fit the requirements of the Basel III.

誌謝 iii
摘要 iv
Abstract v
1. 緒論 10
1.1 研究背景 10
1.2 研究動機與目的 11
1.3 研究內容與架構 12
1.4 研究限制 12
2. 文獻探討 13
2.1 信用風險定義 13
2.2 巴塞爾資本協議 15
2.3 信用風險管理系統架構 24
2.4 巴塞爾資本協議與信用風險管理系統 25
3. 信用評等法 27
3.1 概論 27
3.2信用評等機構 27
3.3信用評等方法 33
3.4內部評等法 34
3.6標準法與內部評等法之比較 40
3.7本章小結 41
4. 信用風險管理系統案例分析 42
4.1 案例A銀行信用風險管理系統架構 42
4.2案例B銀行信用風險管理系統架構 45
4.3案例C銀行信用風險管理系統架構 48
4.4案例D銀行信用風險管理系統架構 51
4.5本章小結 54
5. 結論與建議 55
5.1 研究結論 55
5.2 未來研究建議 57
6.參考文獻 58
7.附錄 60
信用風險內部評等法自評檢查表 60

[1]巴塞爾資本協定三:強化銀行體系穩健性之全球監理架構」中文譯稿
[2]https://www.banking.gov.tw/uploaddowndoc?file=business/201301101157090.pdf&filedisplay=Basel_%E2%85%A2%EF%BC%9A%E5%BC%B7%E5%8C%96%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%AB%94%E7%B3%BB%E7%A9%A9%E5%81%A5%E6%80%A7%E4%B9%8B%E5%85%A8%E7%90%83%E7%9B%A3%E7%90%86%E6%9E%B6%E6%A7%8B.pdf&flag=doc。
[3]「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」第二部分信用風險標準法及內部評等法。
[4]王志安,2001,「在巴塞爾II協定探討風險控管與交易系統:Kondor+個案研究」,國立中央大學,財務金融學研究所學位論文。
[5]曾令寧 黃仁德,2004,「風險基準資本指南─ 新巴塞爾資本協議」,臺北市: 臺灣金融研訓院。
[6]魏毅賢,2005,「新巴塞爾協定 (Basel II) 在銀行風險管理系統之探討 _ 以個案銀行為例」,國立政治大學,經營管理碩士學程碩士論文。
[7]台灣金融研訓院風險管理理論與方法編輯委員會,2005,「風險管理理論與方法」,台灣金融研訓院出版。
[8]童聰進,2006,「銀行信用風險額度控管資訊系統之探討」,國立臺灣大學,財務金融學研究所學位論文。
[9]楊華,2007,「新Basel框架下商業銀行內部評級系統研究」,上海交通大學,博士學位論文。
[10]沈中華 黃玉麗,2012,「美國、歐盟及亞太地區信評機構發展模式對於我國金融產業之影響」,臺灣金融研訓院。
[11]陳達新 周恒志 (2014)。 財務風險管理: 工具, 衡量與未來發展,雙葉畫廊有限公司。
[12]中華民國銀行商業同業公會全國聯合會,2011,「銀行風險管理實務範本:信用風險管理分論及案例彙編」。
[13]蔡明汶,季延平,2013,「銀行業信用風險管理資訊系統之規劃」,企業架構與資訊科技國際研討會論文集。
[14]台灣金融研訓院,2013,「巴塞爾資本協議三(Basel III)實務應用」。
[15]劉麗紅,2005,「基于巴賽爾協議內部評級法的銀行風險暴露研究及系統設計」,西南財經大學,金融學碩士學位論文。
[16]Basel Committee on Banking Supervision」,2011,「Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement」
[17]朱光宇,2014,「商業銀行金融風險管理系統的設計與實現」,上海交通大學,軟件工程碩士學位論文。
[18]師偉,2015,「基于_NET的金融風險管理系統的設計和實現」,電子科技大學大學,軟件工程碩士學位論文。


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