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研究生:潘彥霖
研究生(外文):Yen-Lin Pan
論文名稱:Basel II三大風險對銀行成本效率之影響-以馬來西亞及印尼銀行業為例
論文名稱(外文):The Impact of Basel II’s Three Major Risks on Cost Efficiency of Banking - A Case Study of Malaysia and Indonesia
指導教授:鄭政秉鄭政秉引用關係
指導教授(外文):CHENG, CHENG-PING
口試委員:李樑堅阮金祥鄭政秉
口試委員(外文):LEE, LIANG-CHIENROAN, JIN-SHYANGCHENG, CHENG-PING
口試日期:2017-06-23
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:財務金融系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2017
畢業學年度:105
語文別:中文
論文頁數:66
中文關鍵詞:巴塞爾資本協定成本效率隨機邊界法隨機共同邊界法
外文關鍵詞:Basel IICost EfficiencyStochastic Frontier AnalysisStochastic Metafrontier Approach
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為瞭解東南亞國家金融業發展狀況,以及Basel II三大風險對東南亞銀行業經營成本效率之影響,本研究以馬來西亞及印尼銀行業為例進行探討。
本研究採用Battese and Coelli(1995)之隨機邊界法(SFA),首先個別估計兩國銀行之成本效率,再剖析Basel II三大風險對兩國銀行業的成本效率之影響,並採用Huang et al.(2014)之隨機共同邊界法(SMF),在共同成本邊界下比較馬來西亞及印尼銀行業在技術缺口比率及共同成本效率之差異,藉以評估兩國銀行業成本效率之優劣。
本研究實證結果顯示:(1)信用風險:馬來西亞銀行及印尼銀行的信用風險與無效率呈正向顯著關係,信用風險增加,需要付出高額的資本費用,此將大幅降低銀行成本效率。(2)市場風險:馬來西亞銀行及印尼銀行的市場風險與無效率呈正向顯著關係,但不顯著。(3)操作風險:馬來西亞銀行及印尼銀行的操作風險與無效率呈正向顯著關係,表示操作風險增加時,操作成本將會增加,亦會降低其成本效率。
從隨機共同邊界成本估計結果,在技術缺口比率(TGR)方面,顯示2009年至2013年馬來西亞銀行表現優於印尼銀行,在共同成本效率(MCE)方面,亦顯示馬來西亞銀行表現優於印尼銀行,馬來西亞銀行的平均成本效益在2009年至2013年表現穩定,這顯示馬來西亞在亞洲金融風暴之後開啟一連串的銀行整併潮,造就出相對健全的金融競爭環境。

In order to understand the development of financial industry in Southeast Asia and the impact of Basel II on the cost efficiency of banking in Southeast Asia, this study takes Malaysia and Indonesia as an example.
In this study, Bartese and Coelli (1995) Border Law (SFA) were used to estimate the cost efficiency of banks in the two countries, and to analyze the impact of the three major risks of Basel II on the cost efficiency of the banking industry. Huang et al.(2014), to compare the difference between the technology gap ratio and the common cost efficiency of the Malaysian and Indonesian banking industries at the common cost boundary to assess the cost efficiency of the banking industry in both countries.
The empirical results show that: (1) Credit risk: Bank of Malaysia and Bank of Indonesia credit risk and inefficiency was a significant relationship, credit risk increases, need to pay high capital costs, which will significantly reduce the cost of bank efficiency. (2) Market risk: Bank of Malaysia and Bank of Indonesia market risk and inefficiency was a significant positive, but not significant. (3) Operational risk: Bank of Malaysia and Bank of Indonesia operating risk and inefficiency was a significant positive relationship, indicating that operational risk increases, the operating costs will increase, will reduce its cost efficiency.
From the perspective of random aggregate border cost estimates, the Bank of Malaysia performed better than Indonesian banks between 2009 and 2013 in terms of technology gap ratio (TGR), and in terms of common cost efficiency (MCE), it also showed that Bank of Malaysia performed better than Indonesian banks, The average cost-effectiveness of the Bank of Malaysia was stable from 2009 to 2013, this shows that Malaysia after the Asian financial turmoil to open a series of bank tide, creating a relatively sound financial competition environment.

摘要 i
Abstract ii
目錄 iii
表目錄 iv
圖目錄 v
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節研究目的 2
第三節研究架構 4
第二章 Basel II之簡介與文獻回顧 5
第一節Basel II之制定與三大風險 5
第二節馬來西亞銀行業概況 15
第三節印尼銀行業概況 18
第四節相關文獻回顧 21
第三章 研究方法與實證模型 26
第一節隨機邊界模型 26
第二節隨機共同邊界模型 29
第三節資料來源與變數設定 33
第四節成本效率實證模型建立 40
第四章 實證結果分析 42
第一節隨機邊界模型實證結果 42
第二節無效率模型實證結果 48
第三節隨機共同邊界模型實證結果 51
第五章 結論與建議 53
第一節結論 53
第二節建議 54
參考文獻 56


一、中文文獻
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