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研究生:廖明珠
研究生(外文):Ming-Chu Liao
論文名稱:MACD技術分析指標的效率:上市公司個案應用
指導教授:葉錦徽葉錦徽引用關係
指導教授(外文):Jin-Huei Yeh
學位類別:碩士
校院名稱:國立中央大學
系所名稱:財務金融學系在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2018
畢業學年度:106
語文別:中文
論文頁數:57
中文關鍵詞:MACD技術分析
外文關鍵詞:MACD
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Gerald Appel於1970年提出指數平滑異同移動平均線Moving Average Convergence/Divergence oscillator(MACD)後,至1986年Thomas Aspray對其指標加以添加分歧條形圖,作為預測MACD交叉訊號,至今,以需求指數 DI((最高價+最低價+收盤價*2)/4)為始的MACD公式同樣廣為併用,然於網路上有永豐期貨SinoPac Futures精誠資訊SYSTEX的MACD公式,以收盤價為始加權比重數值不同的新創公式,本文以MACD公式為研究方向,隨機找出市場上的兩家公司,做日期相同但呈現多頭走勢起始日不同的比較,代入報酬率之MACD柱狀圖0線以上及0線以下策略運用,研究結果以日收盤價加權公式為最優。
After Gerald Appel proposed the Moving Average Convergence / Divergence (MACD) in 1970, Thomas Aspray added the histogram feature to the indicator in 1986 as a predictive MACD crossover signal. So far, MACD formula starting with the demand index DI ((highest price + lowest price + the closing price of *2)/4) is also widely used. However, there is a MACD formula jointly developed by Sinopac Financial Holdings and Systex Corporation, an innovative one starting with the closing price with different initial weighting values. This paper explores the MACD formula and randomly selected two companies on the market to compare them based on the same date but different starting dates of the long trend and applies the MACD histogram of the rate of return above and below the zero line and the results show that the daily closing price weighting formula is the best.
摘要
i
Abstract ii
致謝 iii
目錄 iv
表目錄 v
圖目錄 vi
第一章 緒論
第一節 研究動機及目的 1
第二節 研究架構與流程 1

第二章 文獻探討及回顧
第一節 MACD技術指標分析及說明 4
第二節 文獻回顧 14

第三章 研究方法
第一節 資料來源與樣本選取及研究期間 18
第二節 公式相異之比較 18

第四章 交易策略驗證結果與分析
第一節 交易策略 37
第二節 交易報酬率之計算 37
第三節 交易結果與分析 41

第五章 結論與建議
結論與建議 45

參考文獻 46

表目錄

表格
表4-1 力泰交易及報酬表 37
表4-2 儒鴻交易及報酬表 39
表4-3 力泰13次之交易總整理 41
表4-4 儒鴻14次之交易總整理 43

圖目錄

圖1-1 研究架構圖 3
圖2-1 訊號線 8
圖2-2 中心線 9
圖2-3 向上分歧線 10
圖2-4 向下分歧線 10
圖2-5 日MACD 12,26,1線 11
圖2-6 日MACD 12,26,9線 11
圖2-7 日MACD 5,35,5線 12
圖2-8 週MACD 12,26,9線 12
圖2-9 週MACD 5,35,5線 13
圖2-10 月MACD 12,26,9線 13
圖2-11 月MACD 5,35,5線 14
圖3-1 力泰收盤價及需求指數DI比較 18
圖3-2 力泰收盤價、EMA12、EMA26 19
圖3-3 力泰DI、DIEMA12、DIEMA26 19
圖3-4 力泰DIF、DIDIF相減 20
圖3-5 力泰MACD、MACD1、DIMACD之差異比較 21
圖3-6 力泰OSC、OSC1、DIOSC比較 21
圖3-7 力泰OSC與DIOSC相減之AREA圖 22
圖3-8 力泰OSC1、DIOSC相減之AREA 22
圖3-9 力泰OSC、OSC1相減之AREA 23
圖3-10 力泰 OSC、DIOSC日期相同數值為正負相反之示意圖 24
圖3-11 力泰OSC圖OSC與DIOSC日期相同數值為正負相反線條 25
圖3-12 力泰DIOSC圖 OSC與DIOSC日期相同數值為正負相反線條 25
圖3-13 力泰OSC1與DIOSC日期相同數值為正負相反之示意圖 26
圖3-14 力泰OSC1圖OSC1、DIOSC日期相同數值為正負相反線條 27
圖3-15 力泰DIOSC圖OSC1與DIOSC日期相同數值為正負相反線條 27
圖3-16 儒鴻 收盤價及DI不同的比較 29
圖3-17 儒鴻 收盤價、EMA12、EMA26比較 29
圖3-18 儒鴻 DI、DIEMA12、DIEMA26 30
圖3-19 儒鴻 DIF、DIDIF相減 30
圖3-20 MACD、MACD1、DIMACD之差異比較 31
圖3-21 儒鴻 OSC、OSC1與DIOSC之比較 31
圖3-22 儒鴻 OSC與DIOSC相減之AREA圖 32
圖3-23 儒鴻 OSC1與DIOSC相減之AREA圖 32
圖3-24 儒鴻 OSC與OSC1相減之AREA圖 33
圖3-25 儒鴻 OSC與DIOSC 日期相同數值為正負相反之示圖 33
圖3-26 儒鴻 OSC圖OSC與DIOSC日期相同數值為正負相反線條 34
圖3-27 儒鴻 DIOSC圖OSC與DIOSC日期相同數值為正負相反線條 34
圖3-28 儒鴻 OSC1與DIOSC日期相同數值為正負相反之示圖 35
圖3-29 儒鴻OSC1圖OSC1與DIOSC日期相同數值為正負相反線條 35
圖3-30 儒鴻DIOSC圖OSC1與DIOSC日期相同數值為正負相反線條 36
圖4-1 力泰交易之報酬以Bar表示 42
圖4-2 儒鴻交易之報酬以Bar表示 43
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