臺灣博碩士論文加值系統

本研究以美元指數現貨為標的，將2004年到2018年共十五年的資料，分別以月、週、日資料進行預測分析，除全樣本期間的分析之外，並將十五年的樣本期間切分成四個區段，依序是金融海嘯前期2004年到2008年，金融海嘯時期2009年到2013年，以及金融海嘯後期2014年到2018年。
研究方法使用移動平均法及指數平滑法來預測美元指數的準確性，搭配四個預測績效模型平均絕對誤差(The mean absolute deviation, MAD)、誤差平方根(The root mean squared error, RMSE)、絕對誤差百分比(The mean absolute percentage error, MAPE)、誤差百分比(The mean percentage error, MPE)進行預測績效之檢視。
移動平均法的視窗，在月的選擇為兩個月及三個月，週的選擇為兩週及四週，天的選擇為兩天及五天來做觀察，實驗結果發現，以兩個月、兩週及兩天為視窗大小有較佳的成果，無論是在哪個區段，皆有較小的誤差，顯示其結果較好；在指數平滑法的實驗中得出，月、週及日資料的四個預測績效模型所得出的最適α值在每個時期都不太相同，但無論是哪個時期，指數平滑法的數值皆小於移動平均法以兩期做為視窗大小的值，表示使用指數平滑法能將各時期的數值平滑掉，使得誤差最小，最具有參考價值。



關鍵字：美元指數現貨、移動平均法、指數平滑法、預測績效模型

摘要 I
目錄 II
表目錄 III
圖目錄 IV
第一章 緒論 1
第一節 研究背景及研究動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究內容及架構 3
第二章 文獻回顧 5
第三章 研究方法 7
第一節 研究樣本及資料來源 7
第二節 預測模型 7
第三節 預測績效評估 10
第四節 樣本期間說明 11
第四章 實證結果與分析 13
第一節 2004年到2018年美元指數的四種預測績效評估─月資料 13
第二節 2004年到2018年美元指數的四種預測績效評估─週資料 33
第三節 2004年到2018年美元指數的四種預測績效評估─日資料 53
第五章 結果與建議 73
第一節 結論 73
第二節 後續建議與研究 73
參考文獻 75

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