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研究生:王續芳
研究生(外文):Wang,Hsu-Fang
論文名稱:券商客戶交易違約預警指標設計與規劃 -以A證券商經紀業務為例
論文名稱(外文):Design and Planning of Early Warning Indicators for Securities Customer Default and Early Warning System - Taking the Brokerage Business of "A" Securities Company as an Example
指導教授:高銘淞高銘淞引用關係
指導教授(外文):KAO,MING-SUNG
口試委員:楊雅薇許志翔
口試委員(外文):YANG,YA-WEIXU,ZHI-XIA
口試日期:2019-06-18
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:金融與國際企業學系金融碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2019
畢業學年度:107
語文別:中文
論文頁數:41
中文關鍵詞:證券詐欺及內線交易客戶面信用評級股票面風險 評級期望未來運用大數據整合系統分析
外文關鍵詞:Securities fraud and insider tradingcustomer credit ratingstock risk RatingExpect to use big data integration system analysis in the future.
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由於交易環境大幅變化,現行證券交易所產生的資訊流量遠大於過去。然而券商對於投資者授信或預警的評估方式卻沒有跟上,如對客戶KYC資料不完整、過多的人工作業以致無法即時監控警示,進而導致客戶交易違約新聞不斷。本文考量了當前市場交易環境的變化,針對現行券商交易違約預警指標做了新的更新設計,期望可以幫助降低券商交易違約事件。指標設計共分成五個構面,分別為1.客戶基本資料2.客戶徵信3.客戶交易面4.客戶帳務面5.標的股票,根據這五個構面設計出對應之計分模式.最後以此新型的計分模型進行幾個個案分析,分析結果確實可提升預警效果.然而目前測試的個案仍太少,仍需進一步做大量數據的測試。
Due to the large changes in the trading environment, the current stock exchanges generate much more information traffic than in the past. However, brokers have not kept up with the evaluation methods of investor credit or early warning. For example, the KYC information of the customer is incomplete and too many manual operations can not immediately monitor the warning, which leads to continuous news of customer transaction default. This paper considers the changes in the current market trading environment, and has made a new update design for the current brokerage transaction default warning indicators, which is expected to help reduce brokerage transaction default events. The index design is divided into five facets, which are 1. customer basic information 2. customer credit 3. customer transaction face 4. customer account face 5. target stock, according to the five facets designed corresponding scoring mode . Finally, several new case analysis models are used to analyze several cases, and the analysis results can improve the early warning effect. However, the number of cases currently tested is still too small, and further testing of a large amount of data is still needed.
第一章緒論
第一節研究背景及研究動機
第二節現況說明
第三節研究目的
第四節研究範圍與方法
第二章 文獻探討
第三章 研究方法-如何建立之預警制度
第一節 運用大數據
第二節 運用銀行金融客戶信用原則
第三節 建立客戶信用評分卡
第四節 啟動預警警示
第五節 提出風險警示專案報告
第四章 預警制度系統之建構與實證案例
第一節 目的改善現況
第二節 產出客戶的信用評估計分
第三節 優先以關聯性來做預警與判斷分析
第五章 結論及建議
資料來源

1、證券商公會季刊-107年第一季-從證券市場管理談「證券商整體經營風險預警制度」作者游忠儒
2、數位時代-游舒帆
3、台灣大數據徵信的發展策略-台大105年羅婉婷
4. A公司風險股篩選機制資料

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