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研究生:陳郁雯
研究生(外文):Chen, Yu-Wen
論文名稱:低利率時代台灣地區金控子銀行績效之研究
論文名稱(外文):A Study on the Performance of Taiwan Financial Holdings\' Subsidiaries in the Low Interest Rate Era
指導教授:黃慶堂黃慶堂引用關係
指導教授(外文):Huang, Chin-Tan
口試委員:潘俊男黃智聰
口試委員(外文):Pan, Jiun-NanHuang, Jr-Tsung
口試日期:2019-12-28
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:行政管理碩士學程
學門:社會及行為科學學門
學類:公共行政學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2019
畢業學年度:108
語文別:中文
論文頁數:44
中文關鍵詞:金控公司資料包絡分析法(DEA)經營績效
外文關鍵詞:financial holding companydata envelopment analysis (DEA)operating performance
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我國政府為鼓勵金控之成立,在2000年公布「金融機構合併法」,2001年再公布「金融控股公司法」,放寬金融機構對於跨業經營的限制,在經過金融控股公司成立後,台灣銀行業進入穩定發展之局面。然2008年發生金融風暴後,全球金融業烏雲慘淡,我國中央銀行從2008年起配合全球央行政策趨勢,持續採低利率措施,隨著利率下滑,銀行已無法再從傳統的信貸和儲蓄業務取得高利潤,降至幾近谷底的利率已侵蝕銀行業獲利空間,導致銀行需改變經營模式來獲得更高收益率,來彌補低利造成的獲利減少。
本研究利用資料包絡分析法(DEA)中的CCR 模式及BCC模式進行分析,再進行敏感度分析以及以Tobit迴歸分析,針對2015年至2017年台灣15家金融控股子銀行,探討影響其經營績效以及影響效率之因素。經研究後發現:
一、在CCR模式分析結果中,從2015年至2017年間,台北富邦、華南銀行、中國信託、兆豐商銀、第一銀行、台新銀行及臺灣銀行其效率值皆為1,係為整體技術有效率。
二、在BCC模式分析結果中,從2015年至2017年間,凱基銀行、新光銀行、台北富邦、華南銀行、中國信託、兆豐商銀、第一銀行、台新銀行、日盛銀行、元大銀行、合作金庫及臺灣銀行其效率值皆為1,顯示以上銀行之投入項皆獲得有效利用。
三、SE模式分析結果中,從2015年至2017年間,台北富邦、華南銀行、中國信託、兆豐商銀、第一銀行、台新銀行及臺灣銀行其效率值皆為1,已達到最適生產規模。
四、以Tobit迴歸分析發現影響金控績效之逾期比率、存放比率(母公司)、資本適足率(BIS)三項變數,結果僅資本適足率呈顯著。
In order to encourage the establishment of financial holdings' subsidiaries, the Taiwan government promulgated the "Financial Institutions Merger Law" in 2000 and the "Financial Holding Company Law" in 2001. The implementation of the laws relaxed the restrictions on cross-industry operations of financial institutions. After the establishment of financial holdings' subsidiaries, Taiwan's banking industry has entered a stable development period. However, the financial crisis in 2008 strongly frustrated the global financial industry. The Central Bank of the Republic of China’s interest rates have become low since 2008. With interest rates falling, banks can no longer make high profits from traditional credit and savings businesses. The leading banks needs to change their business models to compensate the loss caused by low profits.
In order to study the impact of 15 financial holding subsidiary banks in Taiwan from 2015 to 2017, this thesis uses the CCR model and the BCC model of the data envelopment analysis method (DEA), sensitivity analysis, and Tobit regression analysis to do the analysis. The results as below:
1. The analysis results of the CCR model shows that Taipei Fubon Bank, Hua Nan Bank, Chinatrust Bank, Mega Bank, First Bank, Taishin Bank and Taiwan Bank all had an efficiency value of 1 from 2015 to 2017, which is an overall Technical efficiency.
2. The analysis results of the BCC model shows that KGI Bank, Shin Kong Bank, Taipei Fubon Bank, Hua Nan Bank, Chinatrust Bank, Mega Bank, First Bank, Taishin Bank, JihSun Bank, Yuanta Bank, Taiwan Cooperative Bank and Taiwan Bank are all had an efficiency value of 1 from 2015 to 2017, which indicating that the investment of the above banks has been effectively used.
3. The analysis results of the SE model shows that Taipei Fubon Bank, Hua Nan Bank, Chinatrust Bank, Mega Bank, First Bank, Taishin Bank and Taiwan Bank are all had an efficiency value of 1 from 2015 to 2017, which indicating that the investment of the above banks has been optimal production scale.
4. This thesis uses Tobit regression analysis to define the overdue ratio, deposit ratio , and capital adequacy ratio as independent variables that affect the performance of financial controls. Only the capital adequacy ratio was significant.
目次
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 3
第三節 研究目的 4
第四節 研究流程架構 4

第二章 文獻探討 6
第一節 績效評估 6
第二節 經營績效相關文獻回顧 8
第四節 國外相關文獻 15
第五節 小結 17

第三章 研究方法 18
第一節 資料包絡分析法介紹 18
第二節 研究範圍、樣本選取與資料來源 19
第三節 銀行業投入、產出變數 20
第四節 Tobit迴歸實證模型 23

第四章 實證研究分析 24
第一節 敘述性統計分析 24
第二節 銀行經營效率分析-使用資料包絡分析法(DEA) 28
第三節 敏感性分析 33
第四節 Tobit迴歸分析 38

第五章 結論與建議 39
第一節 研究結論 39
第二節 研究建議 40
第三節 研究限制 40

參考文獻 41
中文部分

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英文部分
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