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研究生:魏瑜玟
研究生(外文):WEI, YU-WEN
論文名稱:景氣循環對總體經濟變數與銀行放款行為關係之影響
論文名稱(外文):The Impact of Business Cycle on the Relationship Between Macroeconomic Variables and Bank Lending Behavior
指導教授:施懿宸施懿宸引用關係
指導教授(外文):SHIH, YI-CHENG
口試委員:蘇玄啟盧嘉梧
口試委員(外文):SU, XUAN-QILU, CHAI-WU
口試日期:2020-06-07
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:國際財務金融碩士在職專班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2020
畢業學年度:108
語文別:中文
論文頁數:50
中文關鍵詞:景氣動向順景氣循環最小平方法放款政策
外文關鍵詞:Business CycleProcyclicalityOrdinary Least SquaresLending Policy
相關次數:
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本研究主要在探討本國銀行放款政策在總體經濟擴張期及收縮期是否有所差異,進一步比較在面對相同景氣動向時,各類別銀行的放款政策是否相同,並分析銀行放款政策與銀行績效的關聯性。本研究以2006年1月至 2016年2月本國銀行的月資料為樣本,使用普通最小平方(Ordinary Least Squares,簡稱OLS) 模型分析方法進行多元迴歸分析,研究結果發現:

1.本國銀行整體放款成長率受總體經濟指標變動的影響,整體銀行的放款政策有順景氣循環的現象。
2.在景氣擴張時期,消金及企金的放款政策有順景氣循環的現象;在景氣收縮時期,總體經濟指標變動對消金的放款政策較沒有顯著相關。
3.民營銀行的放款政策有順景氣循環的現象,而公股銀行為了配合政府政令,其放款政策不受景氣動向的影響。另外,金控子銀行的放款政策在景氣收縮期有順景氣循環的現象。
4.在景氣擴張期,銀行整體放款採順景氣循環的放款政策對其經營績效有顯著正向影響;在景氣收縮期,採順景氣循環的放款政策對其經營績效沒有顯著相關。另外,不論在景氣擴張期或景氣收縮期,企金放款採順景氣循環的放款政策對銀行經營績效皆有正向影響,消金放款採順景氣循環的放款政策,對銀行經營績效沒有顯著相關。

This study is mainly to explore whether there is a difference in the economic prosperity and recession of bank lending, further compare whether the lending policies of various types of banks are the same in the face of the same trend, and analyze the relationship between lending policies and bank performance. In this study, the monthly data of banks from January 2006 to February 2016 was used as a sample, and the Ordinary Least Squares (OLS) model analysis method was used for multiple regression analysis. The results showed that:
1. The growth rate of banks' lending is affected by changes in economic indicators, and the bank's lending policy has a procyclicality.
2. During the period of economic prosperity, the lending policies of consumer loan and corporate loan have a procyclicality; during the period of economic recession, changes in the economic indicators are not significantly related to the lending policies of consumer loan.
3. The lending policy of private banks has a procyclicality, and public banks' lending policy is not affected by the trend of the economy due to conduct government decree. In addition, the loan policy of the Financial-holding subsidiary banks has a procyclicality during the period of economic recession.
4. During the period of economic prosperity, the bank's lending policy along the economic cycle has a significant positive impact on its operating performance; the bank's lending policy along the economic cycle has no significant correlation with its operating performance during economic recession. In addition, regardless of the expansion period or the recession period of the economy, the lending policy of corporate loan along the economic cycle has a positive impact on the bank's operating performance. However, the consumer lending policy along the economic cycle has no significant correlation with its operating performance.

謝 辭 Ⅰ
中文論文提要 Ⅱ
英文論文提要 Ⅲ
目 錄 Ⅳ
圖 次 Ⅴ
表 次 Ⅵ

第一章 緒 論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 2
第三節 研究目的 4
第四節 研究方法 4
第五節 研究架構與流程 4

第二章 文獻回顧 6
第一節 景氣循環相關之研究 6
第二節 總體經濟變數與銀行授信行為及經營績效之相關文獻 8

第三章 研究方法 11
第一節 研究假說 11
第二節 研究樣本及期間 13
第三節 變數定義及研究模型建置 18

第四章 實証結果與分析 28
第一節 敍述統計分析 28
第二節 相關性分析 33
第三節 迴歸的實証結果與分析 38

第五章 結論與建議 46
第一節 結論 46
第二節 研究限制及建議 47

參考文獻 48



一.中文部份
1. 王儷容、沈中華、李紹瑋(2014),「臺灣利率自由化歷程與成效-美日台三國利率自由化比較 」,兩岸金融季刋,第2卷第1期,頁1-29。
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3. 汪建南、林文琇,「金融監理的順循環問題及其改善對策」,國際金融參考資料,第47輯,頁216-225。
4. 邱麗卿、謝淑娟(2012) ,「金融危機對銀行授信及經營績效影響之研究」,銘傳大學財務金融系。
5. 林嘉彥(2004),「我國中小企業融資效果之研究」碩士論文,世新大學經濟學系。
6. 林佩琪(2013) ,「消費金融之總體經濟分析」,碩士論文,國立臺北大學經濟學研究所。
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8. 莊惠羽(2015) ,「台灣股價指數與景氣循環、總體經濟變數關係之實証研究」,碩士學位論文,國立中興大學財務金融研究所。
9. 黃裕盛(2014) ,「總體經濟對中小企業放款之影響」,碩士論文,國立中正大學財務金融碩士班。
10. 曹斐鈞(2013) ,「景氣循環下銀行的資產配置」,碩士論文,國立中山大學管理學院國際經營管理碩士學程。
11. 陳妍沂,「金融機構授信行為與總體經濟」,金融聯合徵信雙月刊,第12期,頁2-7。
12. 陳家彬、許治文、賴怡洵、連琮勛(2012) ,「銀行放款行為之順景氣循環現象:機構記憶假說之檢測」,管理評論,第31卷第3期,頁1-20。
13. 曾惠淇(2005) ,「台灣領先指標綜合指數與總體經濟活動關聯性之研究」,碩士論文,逢甲大學財務金融學系碩士班。
14. 傅善恆、陳泓予、林益倍(2019) ,「總體經濟指標與銀行放款量-以中小企業為例」,朝陽商管評論,第17卷第2期,頁1-18。
15. 楊家豪(2018),「台灣地區銀行業授信行為 與景氣循環的關係」,碩士論文,國立高雄科技大學金融系。
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17. 蔡佩君(2004) ,「國內信用與總體經濟變數互動之分析-共整合方法之應用」,碩士論文,國立高雄應用科技大學商務經營研究所。
18. 廖雅華(2011) ,「貨幣政策傳導機制實証研究-銀行放款組合之探討」,碩士論文,國立清華大學經濟學系碩士班。
19. 蔡佩君(2004) ,「國內信用與總體經濟變數互動之分析-共整合方法之應用」,碩士論文,國立高雄應用科技大學商務經營研究所。
20. 謝慶林(2007) ,「企業金融放款、消費金融放款與總體經濟因素-台灣實證研究」,碩士論文,國立臺灣大學社會科學院經濟學系。
21. 鍾經樊、詹維玲(2008) ,「台灣總體經濟與金融穩定之實證研究」,中央銀行季刊,第30卷第2期,頁15-44。

二.英文部份
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5. Chao-Hsi Huang and Li-Hsuan Yu (2015). Bank Lending Behavior and a Credit Channel in Monetary Transmission: Evidence from Taiwan. Taiwan Economic Review, 219–242.
6. Jokivuolle, E., Pesola, J., and Viren, M. (2015). Why is credit-to-GDP a good measure for setting countercyclical capital buffers? Journal of Financial Stability, 18, 117-126.
7. Shen, C.H., Chu, H.M., and Wang, Y.C. (2012). Who Furls the Umbrella on Rainy Days? The Role of Bank Ownership Type and Bank Size in SME Lending. Emerging Markets Finance and Trade, 48, 184-199.
8. Victoriaand, I. and D. Scharfstein, 2010, Bank Lending During the Financial Crisis of 2008, NBER, December 15, forthcoming Journal of Financial Economics, 97, 319-338.
9. Wouter J. Denhaan, Steven W. Sumner, Guy M. Yamashiro (2005), Banks’ Loan Portfolio and the Monetary Transmission Mechanism.
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10. Yi-Kai Chen, Amy Yueh-Fang Ho and Ching-Lan Hsu (2014). Are Bank Capital Buffers Cyclical? Evidence of Developed and Developing Countries. Journal of Financial Studies Vol. 22 No. 3,27-56.

電子全文 電子全文(網際網路公開日期:20250607)
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