臺灣博碩士論文加值系統

摘 要 I
圖目錄 VII
表目錄 VIII
第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.1.1現貨當沖交易 1
1.1.2期貨當沖交易 1
1.2台灣證交所當沖比重分析 1
1.3台灣期交所期貨當沖比重 2
1.4研究目的 4
1.4.1何謂程式交易 4
1.4.2程式交易的優勢 4
1.5研究流程 5
第二章 文獻探討與相關理論 6
2.1概況 6
_Toc475679592.2程式交易模組架構流程 7
2.2.1找尋進場的依據 7
2.2.2交易邏輯條列化 7
2.2.3進入撰寫程式 8
2.2.4績效回測與策略微調 8
2.3市場常見ORB區間突破(OPENING RANGE BREAKOUT) 9
2.3.1基本型ORB交易邏輯 10
2.4交易策略績效衡量方法 12
2.4.1 MultiCharts 報表關鍵數據檢視 12
第三章 研究方法 17
3.1 資料來源及期間 17
3.2 台指期合約規簡介&交易成本 18
3.3 原型ORB-V1策略績效檢定 20
3.4 調整後ORB-V1-1策略績效檢定 24
3.5利用濾網提升當沖策略績效 26
第四章 實證結果與分析 28
4.1決定交易獲利關鍵因素 28
4.2振幅對交易的影響 31
4.3趨勢暨波動決定行情大小的4種現象 36
4.3.1無趨勢高波動，行情方向難掌握 36
4.3.2有趨勢高波動，有賺也有賠 38
4.3.3無趨勢低波動，行情陷膠著 39
4.3.4有趨勢低波動，一定要把握的行情 39
4.4如何適時運用波動率提升交易績效 40
4.4.1.衡量波動的方式有很多種 41
4.4.2如何利用波動作交易 42
第五章 結論與建議 48
參考文獻 50
中文部分 50
英文部分 50
中文書籍 50
參考網站 51

中文部分
1.莊文澤，臺灣指數期貨商品當沖交易與 K線交易策略績效之研究，國立高雄第一科技大學，2018
2.黃小瑄，當沖交易對臺灣期貨市場流動性和波動度的影響，國立臺灣師範大學，2017
3.王昭元，一個多重時間架構與多交易策略的當沖交易系統應用於台指期貨之研究，國立交通大學碩士論文，2010
4.高銘駿，台指期貨市場之當沖策略開發，國立高應用科技大學金融資訊研究所碩士論文，2013
5.吳承康、簡美雲、陳嫺瑩，「臺灣期貨市場交易人之行為研究」，臺灣期貨交易所95年度專案研究報告提要表，2006。

英文部分
1.Comparing Profitability of Day Trading Using ORB Strategies on Index Futures Markets in Taiwan, Hong-Kong, and USA ,Yi-Cheng Tsai, Mu-En Wu, Chin-Laung Lei, Chung-Shu Wu, and Jan-Ming Ho,2014 2.Modified ORB Strategies with Threshold Adjusting on Taiwan Futures Market, Jia-Hao Syu, Mu-En Wu, Shin-Huah Lee,Jan-Ming Ho,2019

中文書籍
1.姜林杰祐（民 101）-「程式交易-方法與實務應用」
2.陳宥任及曾崇銘（民 103）-「股市的科學煉金術-程式交易全圖解」

參考網站
1. 金融市場什麼都是『假的』，只有大小波動是『真的』! http://www.bituzi.com/2016/08/TrueBigSmallWave.html
2. 什麼是布林通道？ https://www.cmoney.tw/learn/course/technicals/topic/1216
3. 為什麼雷曼兄弟破產會導致全球金融風暴？ https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=61274
4. Opening Range Breakout(ORB)策略介 https://www.pfcf.com.tw/featured/detail/1981
5. 十種日內交易策略 https://kknews.cc/zh-tw/finance/48yz9vv.html