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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:羅玉燕
研究生(外文):LO, YU-YEN
論文名稱:新冠肺炎期間台幣升值對元大金控ETF 股票報酬之不對稱分析
論文名稱(外文):Asymmetric analysis of the appreciation of the Taiwan dollar during the COVID-19 period on Yuanta Financial Holdings’ ETF stock returns
指導教授:楊永列楊永列引用關係
指導教授(外文):YANG, YUNG-LIEH
口試委員:葉志權盛子駿
口試委員(外文):YEH, CHIH-CHUANSHENG, TZU-CHUN
口試日期:2021-06-09
學位類別:碩士
校院名稱:嶺東科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2021
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:51
中文關鍵詞:E-GARCH-M模型元大金控台幣升值
外文關鍵詞:E-GARCH-ModelYuanta Financial Holdingsappreciation of the Taiwan dollar
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本研究利用E-GARCH-M模型,探討台幣升值對元大金控ETF股票報酬之不對稱分析,資料來源為台灣經濟新報。實證指出本研究採用Granger對因果關係的檢定方法,藉此判斷兩變數之變動率是具單向或雙向關係。由表5之Granger模型檢定發現,在10%的顯著水準下,台幣升值對0050 元大台灣50和0053 元大電子具雙向顯著的影響。台幣升值對0051 元大中型100、0054 元大台商50、0055 元大MSCI金融、0056 元大高股息、0061 元大寶滬深、006201 元大富櫃50、006203 元大MSCI台灣、006206 元大上證50有單向顯著的影響,符合研究假說2。
This study uses the E-GARCH-M model to explore the asymmetry analysis of the appreciation of the Taiwan dollar on Yuanta Financial’s ETF stock return. The source of the data is the Taiwan Economic News. The empirical evidence points out that this study adopts Granger's causality test method to determine whether the rate of change of two variables has a one-way or two-way relationship. From Table 5 the Granger model verification , found that at a significant, The appreciation of the NT dollar has a significant impact on 0050, New Taiwan 50 and 0053. The appreciation of the NT dollar is 0051 large and medium-sized 100, 0054 large Taiwan 50, 0055 MSCI financial, 0056 high dividend, 0061 Shanghai and Shenzhen, 006201 counter 50, 006203 MSCI Taiwan, 006206 SSE 50 has a significant impact, which is in line with research hypothesis 2.
摘 要 I
ABSTRACT II
誌 謝 III
目 錄 IV
表 目 錄 V
圖 目 錄 V
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究流程 2
第三節 研究限制 3
第二章 文獻回顧 4
第一節 相關文獻整理 4
第二節 本研究相關文獻彙整表 6
第三章 研究方法 8
第一節 單根檢定 8
第二節 因果關係 9
第三節 E-GARCH-M模型 10
第四章 實證結果與分析 11
第一節 ADF單根平穩檢定 11
第二節 GRANGER模型檢定 16
第三節 E-GARCH-M估計分析 17
第五章 結論 28
參考文獻 29
附錄 30


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