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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:王偉杰
研究生(外文):WANG, WEI-CHIEH
論文名稱:新冠肺炎期間匯率波動對台灣國際觀光旅館業股票報酬與風險之EGARCH分析
論文名稱(外文):EGARCH Analysis of Exchange Rate Fluctuations during COVID-19 on the Returns and Risks of Taiwan's Listed International Tourist Hotel Industry Stock Market
指導教授:楊永列楊永列引用關係黃承啟黃承啟引用關係
指導教授(外文):YANG,YUNG-LIEHHUANG,CHENG-CHI
口試委員:王翊全
口試委員(外文):WANG, YI-CHIUAN
口試日期:2021-06-08
學位類別:碩士
校院名稱:嶺東科技大學
系所名稱:財務金融系碩士班
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2021
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:47
中文關鍵詞:E-GARCH模型新冠肺炎期間匯率波動
外文關鍵詞:E-GARCH modelCOVID-19Exchange rate fluctuations
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本研究利用E-GARCH模型,探討新冠肺炎期間匯率波動在新冠肺炎期間對台灣國際觀光旅館業股票報酬之不對稱傳遞分析,研究期間自2019年01月01日至2021年04月21日,共537筆日資料,資料來源為台灣經濟新報。實證指出因果關係模型檢定發現,台幣波動對第一店有雙向顯著的影響,台幣波動對萬企、六福、高野、寒舍有單向顯著的影響符合研究假說2。
This study uses the E-GARCH model to explore the asymmetric transmission analysis of exchange rate fluctuations during the period of COVID-19 on Taiwan’s international tourist hotel industry stock returns. The study period is from January 1, 2019 to April 21, 2021. 537 daily data, the source of which is the Taiwan Economic News. The empirical evidence pointed out that the causality model test found that the fluctuation of Taiwan dollar has a two-way significant impact on the first store, and that the fluctuation of Taiwan dollar has a one-way significant impact on Wanqi, Liufu, Gaoye, and Humble House, in line with research hypothesis 2.
摘 要 I
ABSTRACT II
誌 謝 III
目 錄 IV
表 目 錄 V
圖 目 錄 V
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究流程 2
第三節 研究限制 3
第二章 文獻回顧 4
第一節 相關文獻整理 4
第二節 本研究相關文獻彙整表 6
第三章 研究方法 8
第一節 單根檢定 8
第二節 因果關係 9
第三節 E-GARCH-M模型 10
第四章 實證結果與分析 11
第一節 ADF單根平穩檢定 11
第二節 GRANGER模型檢定 32
第三節 E-GARCH-M估計分析 33
參考文獻 46
附錄 47

1.湯裕全 (2017). GJR-GARCH 模型測量人民幣或台幣匯率波動對台灣上市印刷電路板業股票報酬不對稱影響何者較大. 高階主管企管碩士在職專班, 嶺東科技大學: 1-55.
2.洪麗娟 (2017). 利率、匯率波動風險對銀行經營績效的影響. 高階經理人碩士在職專班, 國立中興大學: 1-71.
3.王怡仁 (2017). GJR-GARCH 模型測量人民幣或台幣匯率波動對台灣壽險業股票報酬不對稱影響何者較大. 高階主管企管碩士在職專班, 嶺東科技大學: 1-59.
4.張孟珠 (2016). 美元及歐元匯率波動對台灣股市之報酬與風險傳遞效果之研究. 財務金融系碩士班, 嶺東科技大學: 1-33.
5.何嘉修 (2014). 匯率波動對基金報酬率影響之研究. 應用經濟學系所, 國立中興大學: 1-48.
6.翁瑄泓 (2013). 匯率波動對台灣電子業股價報酬之影響研究 -縱橫平滑移轉迴歸模型之應用. 財務金融學系碩士班, 淡江大學: 1-73.
7.黃家宜 (2012). 匯率波動與臺灣零售業之關係. 經濟系國際經濟研究所, 國立中正大學: 1-42.
8.吳顏潔 (2011). 金融海嘯前後匯率風險對銀行股價報酬率影響之實證分析. 產業經濟研究所碩士在職專班, 國立中央大學: 1-48.
9.廖怡婷 (2008). 探討外匯市場匯率波動不對稱性─以美元及日圓兌台幣為例. 國際經營與貿易研究所, 國立政治大學: 1-49.
10.郭佩婷 (2007). 匯率不確定性對台灣出口波動之影響. 國際經營與貿易研究所, 國立政治大學: 1-61.

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