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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:吳振雄
研究生(外文):Wu, Chen-Hsiung
論文名稱:新冠肺炎期間台幣升值對LCD面板產業 之不對稱效應-EGARCH模型分析
論文名稱(外文):The asymmetric effect of the appreciation of the Taiwan dollar on the LCD panel industry during COVID-19-EGARCH model analysis
指導教授:楊永列楊永列引用關係
指導教授(外文):Yang, Yung-Lieh
口試委員:劉凱平林哲彥
口試委員(外文):Liu, Kai-PingLin, Jer-Yan
口試日期:2021-05-07
學位類別:碩士
校院名稱:嶺東科技大學
系所名稱:企業管理系高階經營管理碩士在職專班(EMBA)
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2021
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:47
中文關鍵詞:新冠肺炎EGARCH模型新台幣升值
外文關鍵詞:COVID-19EGARCH modelappreciation of New Taiwan dollar
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本研究利用E-GARCH-M模型,探討歐美主要股市波動在新冠肺炎期間對上市LCD公司股市報酬變異數方程式之不對稱分析,資料來源為台灣經濟新報。實證指出LM檢定(Lagrange Multiplier)發現,2409友達(R2409)、3481群創(R3481)、5245智晶(R5245)、6116 彩晶(R6116)、8069元太 (R8069)、8104錸寶(R8104)、TWD台幣(RTWD)股價報酬資料具有變異數隨時間而變異,符合研究假說三。均數方程式估計結果看出,受前一天新台幣升值報酬為負向顯著影響效果;變異數方程式估計結果可看出C(5) 正向顯著影響效果、C(6) 負向顯著影響效果表示E-GARCH不對稱效果存在。因此,符合研究假說四。
This study uses the E-GARCH-M model to explore the asymmetric analysis of the stock market return variance equation of listed LCD companies during the period of COVID-19 in major European and American stock markets. The source of the data is the Taiwan Economic News. Empirical evidence points out that the LM test (Lagrange Multiplier) found that 2409 AUO, 3481 Innolux, 5245 Wise Crystal, 6116 Caijing, 8069 Yuantai, 8104 Rebao, TWD Taiwan Dollar stock price compensation data has a variance over time, which is in line with research hypothesis 3. The estimation result of the mean equation shows that the remuneration of the previous day's New Taiwan dollar appreciation is negatively significantly affected; the estimation result of the variance equation shows that C(5) has a positively significant effect and C(6) has a negatively significant effect. E-GARCH asymmetric effect exists. Therefore, it is in line with research hypothesis 4.
中 文 摘 要 I
ABSTRACT II
誌 謝 III
目 錄 IV
表 目 錄 V
圖 目 錄 V
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究流程 3
第二章 文獻回顧 4
第一節 LCD相關文獻整理 4
第二節 本研究LCD文獻彙整表 7
第三章 研究方法 9
第一節 單根檢定 9
第二節 因果關係 10
第三節 ARCH檢定 11
第四節 E-GARCH-M模型 12
第四章 實證結果與分析 13
第一節 ADF單根平穩檢定 13
第二節 GRANGER因果關係模型 18
第三節 ARCH檢定 19
第四節 E-GARCH估計分析 20
第五章 結論 26
參考文獻 27

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