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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:彭紀霖
論文名稱:布林通道交易策略以台灣五十成分股為例
論文名稱(外文):Bollinger Channel Trading Strategy Take Taiwan's 50 Constituent Stocks as an Example
指導教授:王慶昌王慶昌引用關係
口試委員:何加政傅英芬
口試日期:2021-01-13
學位類別:碩士
校院名稱:南臺科技大學
系所名稱:財務金融系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2021
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:37
中文關鍵詞:布林通道價格波動率突破
外文關鍵詞:Bollinger Channelprice fluctuationsbreakout
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本研究的主要動機是想要分析由技術指標所建構而成的策略的模式是否可以帶來明顯的正報酬,提供一般大眾在投資股票時能夠擁有可靠的買進賣出依據。
本研究以台灣50指數ETF中50家上市公司近10年的歷史價格為樣本,樣本選取期間由2010年10月1日至2020年10月30日為止,共計10年的時間。交易策略係主要根據布林通道指標組合而成之6組不同策略並搭配停損出場與停利出場的交易策略下的投資績效。整體而言,順勢交易的勝率都差不多在30%~40%之間,並沒有明顯的高於50%。

The main motivation of this study is to analyze whether trading strategies based on technical indicators can produce significant positive return and provide reliable guidelines to stock trading for the public.
The study uses past 10-year prices of components in The Taiwan 50 Index, from October 1, 2010 to October 30, 2020, to test the performance of stop gain and stop loss rules through six trading strategies based on the Bollinger Channel. Generally, the win rates of these trading strategies lie between 30% and 40% which is not significantly higher than 50%.

摘要 II
第壹章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 論文架構與研究流程 4
第貳章 相關理論與文獻探討 7
第一節 技術分析 6
第二節 布林通道理論 13
第三節 布林通道衍生指標、策略與特點 15
第參章 研究方法 21
第一節 交易規則 21
第二節 交易細節及相關限制 22
第肆章 實證分析 24
第伍章 結論與建議 32
參考文獻 34




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