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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃巧綾
研究生(外文):HUANG, CHIAO-LING
論文名稱:以定期定額與資金配置比例投資方式投資臺灣股市的實證研究-以台灣50 ETF為例
論文名稱(外文):An Empirical Study of Investing in Taiwan’s Stock Market by Regular Quota and Capital Allocation Ratio Investment Method-Take Taiwan 50 ETF as an Example
指導教授:林成益林成益引用關係
指導教授(外文):LIN,CHENG-YI
口試委員:陳彥君林雅惠
口試委員(外文):CHEN, YAN-CHUNLIN,YA-HUI
口試日期:2020-12-13
學位類別:碩士
校院名稱:東南科技大學
系所名稱:產業經營管理研究所碩士班
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2021
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:47
中文關鍵詞:元大台灣50ETF指數股票型基金定期定額資金比例分配
外文關鍵詞:Taiwan 50ETFIndex stock fundRegular QuotaCapital Allocation Ratio Investment
相關次數:
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近年因金融風暴(例如:雷曼兄弟)、國際疫情(例如:SARS、COVID-19),或是戰爭情勢,進而影響進出口貿易,各國經濟受到大量衝擊,銀行利率逐年下降,通貨膨脹高漲,有限的資金該如何創造低風險且穩定的被動收入,成為近期人民關心的重要議題。本研究試以臺灣股市為實證研究對象,並以元大台灣50ETF(代號:0050指數股票型基金)為表現結果研究,作為本論文探討主體的研究對象。本研究試以投入資金最高100萬元為限,實證期間為2003年7月1日至2020年7月31日。另在2008年1月21日為全球金融危機,因此試以2007年10月1日做為金融風暴前後投資切割點,探討二個不同時間投入投資,運用「定期定額」及「資金比例配置」,二種模式下,分析探討各種方式操作後投資結果之比較,得到之不同研究結果能提供投資者做為投資之參考。
This empirical study of investing to take the Taiwan stock market as the empirical research object, and take Taiwan 50 ETF (code: 0050) as the main research object of this thesis. This research experiment is limited to the maximum fixed investment of NT$ 1,000,000.00, and the investment empirical research period is from July 1, 2003 to July 31, 2020. In addition, taking October 1, 2007 as the investment cutting point before and after the financial crisis of 2008, we will explore two different time points to start investing, and use the two modes of " Regular Quota" and " Capital Allocation Ratio Investment ", Perform statistical analysis on the various changes produced by adjusting the variable parameters in the two modes, and compare the results of various investment methods, and provide investors as investment references.
摘 要 i
Abstract ii
誌 謝 iii
目 錄 iv
表 目 錄 vi
圖 目 錄 vii
第一章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究動機 3
1.3 研究目的 6
1.4 研究架構 8
第二章 文獻探討 10
2.1 ETF定義及類型 10
2.2 元大台灣50 ETF (代號0050)指數介紹及商品特性 14
2.3 定期定額定義及相關文獻 17
第三章 研究方法 19
3.1 個案分析 20
3.2 研究方法 23
3.3 研究投資策略 24
第四章 實證結果與分析 26
4.1 以累計報酬率比較分析: 26
4.2 以報酬波動程度比較分析 29
4.3 以帳戶成長率分析 32
4.4 以每單位最大損失可換得的最大報酬分析 34
第五章 結論與建議 37
5.1 根據實證結果共歸納出以以下結論: 37
5.2 研究範圍與限制 39
5.3 後續研究建議 39
參考文獻 41
中文文獻 41
外文文獻 43
附錄 44


中文文獻
1.王威能(2015)。依據技術指標投資臺灣 50 ETF 及其成分股。國立臺北大學 經濟學系
2.朱盈儒(2011)。定期定額與整筆投資績效之比較。逢甲大學財務金融學所
3.李良俊(2003)。臺灣股票市場技術分析有效性之研究。實踐大學企業管理研究所。
4.周建維(2011)。買賣訊號操作與買進持有策略之投資績效比較‐以台灣市場為例。國立宜蘭大學經營管理研究所
5.張博皓(2001) 。定期定額投資的特性及其績效表現之實證。國立成功大學企業管理學系。
6.陳志龍(2006)。運用類神經網路與技術指標預測股票型基金漲跌及交易時機之研究-以臺灣50指數股票型基金為例。朝陽科技大學資訊管理系
7.陳建雄(1998)。以定時定額投資對基金擇時績效影響之實證研究。國立中興大學企業管理學系。
8.陳力瑋(2013)。臺股加權指數向下定期定額投資臺灣50成分股及國內股票型基金報酬率與風險之研究。銘傳大學資訊管理學系碩士在職專班。
9.黃彥聖(1995),「移動平均法的投資績效」,管理評論,第十四卷第一期,民國八十四年,pp.47-68
10.蔡翕竹(2020)。大盤報酬率、基金淨流量與基金報酬率相互關係及影響基金報酬率因素之研究。玄奘大學財務金融學系。


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