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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:朱丞裕
研究生(外文):Zhu,Cheng-Yu
論文名稱:以指數移動平均法再驗證技術分析之有效性
論文名稱(外文):Reexamining Effectiveness of Stock Technical Analysis with Exponential Moving Average Approach
指導教授:劉志良劉志良引用關係
指導教授(外文):Liu,Chih-Liang
口試委員:邱敬貿張子溥
口試委員(外文):CHIU,JUN-MAOCHANG,TZU-PU
口試日期:2021-01-23
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:財務金融系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2021
畢業學年度:109
語文別:中文
論文頁數:51
中文關鍵詞:指數移動平均線(EMA)技術分析程式交易
外文關鍵詞:Exponential Moving Average (EMA)technical analysisprogram trading
相關次數:
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本研究以指數移動平均線技術分析指標,對台灣地區概念股裡的APPLE概念股、5G概念股、防疫概念股、FinTech概念股及電動車概念股進行選股交易策略。研究期間為2008年11月10日至2020年11月10日,實證結果顯示,FinTech概念股於研究期間的總報酬率為639.67%、APPLE概念股的總報酬率為609.06%、電動車概念股的總報酬率為538.98%、防疫概念股的總報酬率為528.51%,最後則是5G概念股的總報酬率為304.55%,顯示本研究的指數移動平均法交易策略,搭配產業概念股之後,可以帶來較佳的投資績效。
The research uses Exponential Moving Average (EMA) approach to construct stock selection strategy. Using the sample from November, 2008 to November 2020, the empirical results show that the investment performance of FinTech-related stocks during the study period was 639.67%, while the APPLE-related stocks was 609.06%, the electric vehicle-related stocks was 538.98%, the epidemic prevention-related stocks was 528.51%, and finally, the 5G-related stocks was 304.55%. This study therefore suggests that the EMA approach for selecting stock is usful particularly when the selection is limited in specific industries.
摘要 i
Abstract ii
誌謝 iii
目錄 iv
表目錄 v
圖目錄 vi
第一章 緒論 1
1-1 研究背景與動機 1
1-2 研究目的 2
1-3 研究對象與範圍 2
1-4 研究架構與流程 3
第二章 文獻探討 4
2-1 程式交易簡介 4
2-2 技術分析簡介 6
2-3 相關文獻 8
第三章 研究方法 12
3-1交易策略介紹 12
3-2 操作策略說明 16
3-3 樣本資料介紹 17
第四章 實證結果與分析 23
4-1 交易策略之回測結果 23
4-2 與發行量加權股價報酬指數進行比較 29
第五章 結論 30
參考文獻 31
附錄 33


書籍
1.小次郎講師(2018).趨勢預測一哥教你均線獲利法.新北市:大樂文化有限公司
2.方天龍(2011).101種股價診斷的計算與應用實務.台北市:恆兆文化有限公司
3.相場師朗(2018).任何股票都能翻倍賺的多空雙作線圖獲利法.台北市:今周刊出版社股份有限公司
4.相場師朗(2019).【圖解】日本股神35年連戰連勝的線圖投資數.台北市:商周出版
5.張凱文(2015).股市10大技術指標圖典.台中市:茉莉出版社
6.董鍾祥(2014).全圖解技術分析-算價.台北市:Smart智富

中文文獻
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2.江淵舟(2005).台灣期貨市場程式交易之實證研究--策略組合交易模型.國立臺灣大學財務金融學研究所碩士論文
3.李宜穎(2011).程式交易是否能創造超額報酬-以台灣五十指數成份股為例.國立臺北商業技術學院財務金融研究所碩士論文
4.施岳宏(2013).移動平均線結合箱型策略之運用-以台灣50ETF成分股為例.國立屏東商業技術學院財務金融系(所) 碩士論文
5.郭維哲(2015).程式交易與動能投資策略.國立高雄第一科技大學財務管理系研究所未出版碩士論文
6.張景閔(2005).技術分析的切入時點.國立成功大學會計學研究所碩士論文
7.張清良(2008).股市市場買賣研判指標的應用.國立中正大學財務金融研究所碩士論文
8.許嘉文(2018).台股指數期貨與移動平均線之交易策略.國立高雄第一科技大學財務管理系碩士論文
9.黃培琳(2011).程式交易策略、期貨交易和法人交易之實證研究.朝陽科技大學財務金融系研究所碩士論文
10.蔡俊隆(2006).以移動平均線法則為買賣決策應用於台灣加權股價指數之實證研究.國立中正大學企業管理研究所碩士論文
11.錢來興(2004).運用電腦程式交易系統於台股期貨策略之研究.私立大葉大學事業經營研究所碩士論文
12.賴宗裕(2005).技術分析在台灣股市擇時能力實證-以停損點反向操作指標(SAR)為例.國立中央大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文
13.賴如意(2020).探討交易策略績效-以蘋果概念股為例.國立雲林科技大學財務金融系碩士論文
14.謝明潔(2019).移動平均線技術分析法則研究應用.國立高雄科技大學財務管理學系碩士論文
15.蘇明南(2001).移動平均線法則應用於台灣股市之實證研究.淡江大學財務金融學系碩士論文

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