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研究生:胡仕賢
研究生(外文):HU,SHIH-HSIEN
論文名稱:從總體經濟面探討影響本國銀行 逾期放款比率原因
論文名稱(外文):Macroeconomic Activities and Non-Performing Loans
指導教授:鄭揚耀鄭揚耀引用關係
指導教授(外文):Cheng,Lee-Young
口試委員:黃劭彥吳貞慧游擱嘉
口試委員(外文):Huang,Shaio YanWu,Chen HuiYu,Ko-Chia
口試日期:2022-06-12
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:會計與法律數位學習碩士在職專班
學門:法律學門
學類:專業法律學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2022
畢業學年度:110
語文別:中文
論文頁數:39
中文關鍵詞:總體經濟指標銀行逾期放款比率
外文關鍵詞:Macroeconomic IndicatorsBankNon-Performing Loans Ratio
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本研究主要目的在探討總體經濟變數及銀行本身因素對逾放比的影響,以本國放款量前20大之銀行從2012年第一季至2021年第四季,共計40個季度資料,並區分公股銀行及民營銀行。實證結果顯示,失業率、營業費用率及是否屬於財政部所屬銀行與銀行逾期放款比率有顯著正向關係;而貨幣供給額增加率、台灣櫃買指數、匯率、實質國內生產毛額成長率及是否成立金控公司與逾期放款比率皆有顯著的負向關係。
The main purpose of this study is to explore the impact of overall macroeconomic indicators and bank on the non-performing loans (NPL) ratio. This study uses 20 domestic banks from the first quarter of 2012 to the fourth quarter of 2021, a total of 40 quarterly data, and distinguishes between public and private banks to explore the relationship between the macroeconomic indicators and the NPL of different banks. The empirical results show that there is a significant positive relationship between unemployment rate, operating expense ratio and whether it belongs to the bank under the Ministry of Finance and the NPL. On the other hand, the rate of increase in money supply, Taiwan OTC index, exchange rate, growth rate of real gross domestic product and whether or not to establish a financial holding company have a significant negative relationship with the NPL.
圖 目 錄 ii
表 目 錄 iii
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究範圍與目的 1
第三節 研究架構 2
第二章 文獻探討 3
第一節 總體經濟因素 3
第二節 逾期放款 6
第三節 相關文獻探討 7
第三章 研究方法 9
第一節 研究樣本及資料來源 9
第二節 樣本變數說明 11
第三節 研究分析 15
第四節 實證模型 16
第四章 實證結果與分析 18
第一節 敘述統計分析 19
第二節 相關係數分析 24
第三節 共線性檢定 26
第四節 實證結果分析 26
第五章 結論與建議 28
第一節 結論 28
第二節 研究限制 29
第三節 建議 29
參考文獻 30
中文文獻 30
英文文獻 32

中文文獻
吳怡芬,2007,總體經濟變數對本國銀行逾放比率關係之研究,世新大學財務金融學研究所碩士論文。
沈中華、王健安,2002,是「粗心放款者」,還是「壞的借款者」使銀行經營績效低落,台灣金融財務季刊第3卷第1期,頁141-158。
沈中華、張家華,2004,違約率與總體經濟相關性,信用資訊月刊3月號,頁97-108。
林左裕、賴郁媛,2005,我國銀行業逾放比與總體經濟因素間關係之研究,商管科技季刊第六卷,頁165-179。
林弘偉,2009,臺灣地區房價與銀行逾放比關係之研究,國立中正大學財務金融研究所未出版碩士論文。
林俊吉,2002,銀行對企業授信產生逾期放款之認知因素分析,國立中山大學財務管理學系研究所未出版碩士論文。
林美花,2008,本國銀行廣義逾放比與總體經濟指標之關聯性研究,屏東科技大學財務金融研究所未出版碩士論文。
邱令宜,2014,台灣地區銀行整體放款結構之趨勢分析,國立交通大學管理學院經營管理學程未出版碩士論文。
邱顯煇,2010,總體經濟因素對不同特性銀行逾期放款比率關聯性之研究,國立中正大學財務金融研究所未出版碩士論文。
孫宏達,2006,銀行逾期放款管理政策及實務之探討,大葉大學事業經營研究所未出版碩士論文。
徐紹娟,2021,銀行逾放比率之影響因素,國立中山大學財務管理學系研究所未出版碩士論文。
許雯,2010,總體景氣波動對銀行業不良債權比率之不對稱影響,國立政治大學財政研究所未出版博士論文。
郭照榮,2000,金融機構合併之考慮因素極其對象之選擇,金融財務第5期,頁1-11。
陳宏濤,2009,銀行逾放比率與景氣循環關係之探討。東吳大學經濟學系研究所未出版博士論文。
陳姿穎,2011,台灣銀行業逾放比率影響因素之探討,國立政治大學行政管理碩士學程未出版碩士論文。
陳銘智,2013,總體經濟因素與本國銀行財務績效關係之研究-全球金融危機之驗證,國立高雄第一科技大學金融研究所未出版碩士論文。
陳懿嵐,2009,匯率波動對台灣銀行業經營績效之影響,淡江大學國際商學碩士在職專班未出版碩士論文。
曾昭玲、陳世能與林俊宏,2005,逾放比對銀行經營績效影響之多期性研究,臺灣金融財務季刊第6卷第4期,頁41-67。
黃翠婉,2012,逾放指標與總體經濟關聯性探討,銘傳大學財務金融學系未出版碩士論文。
楊雲光,2007,我國銀行業逾期放款比率影響因素之研究,國立政治大學行政管理研究所未出版博士論文。
楊蓁海,2006,我國銀行授信行為與景氣循環的關係:兼論新版巴賽爾資 本協定的順循環影響效果暨其因應之道。中央銀行季刊第二十八卷第一期,頁43-72。
蔡進財,2000,我國建立問題金融機構處理機制之探討,台灣金融財務季刊第1卷第2期,頁1-12。
盧秋玲、游雅芳,1999,銀行股票報酬與不動產市場之探討,中國財務學刊,頁29-61。
蕭偉龍,2008,總體經濟對本國銀行與外國銀行逾放比之探討,國立高雄第一科技大學金融營運所未出版碩士論文。

英文文獻
Anthony,W., and Nakita, S.(2018). Determinants of non-performing loans:Evidence from commercial banks in Barbados.The Business and Management Review, Vol. 9, 44-64
Green, R. K., and LaCour-Little, M. 1999. Some Truths about Ostriches: Who Doesn't Prepay Their Mortgages and Why They Don't. Journal of Housing Economics, 8 3, 233-248.
Lee, S., and Ho. ,2007. How does corporate governance affect bank risk undertaking behavior in banking sector? Journal of Accounting and Corporate Governance, 4(2), 1-22.
Lin, T., and Lai, Y. ,2005. The Relationship between non-performing loans and macroeconomics. Commerce and Management Quarterly, 6(1), 165-179.
Pederzoli, C., and Torricelli, C. 2005. Capital Requirements and Business Cycle Regimes: Forward-Looking Modelling of Default Probabilities. Journal of Banking and Finance, 29 12, 3121-3140.
Salas, V., and Saurina, J. 2002. Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks. Journal of Financial Services Research, 22 3, 203-224.
Schularick, M., and Taylor, A. M. 2012. Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870-2008. American Economic Review, 102 2, 1029-1061.
Shrieves, R. E., and Dahl, D. 1992. The Relationship between Risk and Capital in Commercial Banks. Journal of Banking and Finance, 16 2, 439-457.
Stiroh, K. J., and Rumble, A. 2006. The Dark Side of Diversification: The Case of US Financial Holding Companies. Journal of Banking and Finance, 30 8, 2131-2161.
Avery, R.B., and M. Gordy .1998.Loan Growth, Economic Activity and BankPerformance. Working Paper, Board of Governors of the Federal ReserveSystem.
Thakor, A.V. 2005.Do Loan Commitments Cause Over-lending?. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 37, 1067-1098.

電子全文 電子全文(網際網路公開日期:20270705)
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