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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳亭均
研究生(外文):CHEN, TING-CHUN
論文名稱:Google 搜尋量指數與股市活動之關聯性:以台灣貿易百貨類股為例
論文名稱(外文):The Relationship between Google Search Volume Index and the Stock Market Activity – Evidences from Taiwan Trading and Consumer Goods Stocks
指導教授:林玫吟林玫吟引用關係
指導教授(外文):LIN, MEI-YIN
口試委員:王緁妶李沃牆
口試委員(外文):WANG, CHIEH-HSUANLEE, WO-CHIANG
口試日期:2022-01-17
學位類別:碩士
校院名稱:世新大學
系所名稱:經濟學研究所(含碩專班)
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2022
畢業學年度:110
語文別:中文
論文頁數:35
中文關鍵詞:Google 搜尋量指數股票流動性股價波動性
外文關鍵詞:Google search volume indexStock liquidityStock price volatility
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本研究探討Google搜尋量指數與台灣貿易百貨類21家上市公司股市活動的關聯性,實證期間為2018年8月1日至2021年7月31日共154週之週資料。實證結果發現:以Google搜尋公司相關資訊的次數越多,會提高股票的流動性,交易活動也會更加熱絡,並且會使股價的波動幅度減少,表示投資者獲取資訊之後,會提高在股票市場交易的意願。
This study explores the relationship between Google Search Volume Index (SVI) and the stock market activity of 21 Taiwan’s listed trading and consumer goods companies. The empirical period ranges from August 1, 2018 to July 31, 2021, with a total of 154 weekly data. The empirical results show that the increase in SVI with company-related information will boost the liquidity and trading activity of the stock market, and decrease the volatility of the stock price. This means that the investors will be willing to trade in the stock market after they obtain information.
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與背景 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究架構 3
第二章 文獻探討 4
第一節 國內文獻 4
第二節 國外文獻 5
第三章 實證資料與研究方法 7
第一節 資料來源與樣本選取 7
第二節 變數定義 8
第三節 模型設定 11
第四章 實證結果與分析 13
第一節 敘述統計 13
第二節 實證結果分析 19
第五章 結論與建議 26
第一節 研究結論 26
第二節 研究限制與建議 27
參考文獻 28

王瑋瑄 (2016),Google搜尋指數與臺灣股票報酬、成交量的關係研究,銘傳大學財務金融學系碩士論文。
陳怡靜 (2014),谷歌搜尋引擎與台灣股市交易活動之關聯性,國立高雄第一科技大學金融系碩士論文。
陳昱州 (2016),投資人關注與股票報酬的影響,國立東華大學財務金融學系碩士論文。
黃鈺 (2017),臺灣運輸類股報酬、波動及成交量與Google搜尋量指數之關係,國立臺灣海洋大學航運管理學系碩士論文。
楊惠婷 (2017),投資人關注與台灣指數股票型基金報酬關聯性之研究,逢甲大學財務金融學系碩士論文。
萬芷妘 (2020),搜尋量指數所衡量的投資人關注度能否解釋或預測台股的個股異常報酬、異常成交量、價格波動度?靜宜大學財務金融學系碩士論文。
Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Liquidity and stock returns. Financial Analysts Journal. 42 (3), 43-48.
Barber, B. M., Odean, T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. Review of Financial Studies. 21(2), 785–818.
Bui, V. X., Nguyen, H. T. (2019). Stock market activity and Google Trends: the case of a developing economy. Journal of Economics and Development. 21(2), 191-212.
Da, Z., Engelberg, J., Gao, P. (2011). Search of Attention. Journal of finance. 66(5), 1461-1499.
Peng, L., Xiong, W. (2006). Investor attention, overconfidence and category learning. Journal of Financial Economics. 80, 563 –602.
Vlastakis, N., Markellos, R. N. (2012). Information demand and stock market volatility. Journal of Banking and Finance, 36, 1808-1821.

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