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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:洪豊家
研究生(外文):HONG,LI-JIA
論文名稱:投資型保單之基金績效評估–以南山人壽為例
論文名稱(外文):Evaluating the performance of Investment Link Product: the case study of Nan Shan Life Insurance Company
指導教授:楊尚穎楊尚穎引用關係
指導教授(外文):YANG,SHANG‐YIN
口試委員:宮可倫陳珮瀅
口試日期:2022-07-06
學位類別:碩士
校院名稱:東海大學
系所名稱:財務金融學系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2022
畢業學年度:110
語文別:中文
論文頁數:38
中文關鍵詞:基金基效
外文關鍵詞:fund performance
相關次數:
  • 被引用被引用:1
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因應近幾年來投資型保單成為大眾投資理財的選擇之一,並且在低利率和通貨膨脹的環境下,更是受到投資人們的關注。本研究旨在針對保險公司之投資型保單所連結之基金商品為研究對象,並以研究其基金之績效為目的。實證投資型保單之基金經由保險公司篩選在績效上是否優於市場其他基金,並且在經過多次變更後,是否新增之基金績效相較於未停售之基金績效更為優秀。最後,不論新增之基金是否更加優秀,對其可能影響之因素作出研究。在理論上投資型保單中之基金經過保險公司篩選過後的績效應該要比其他基金績效表現更為突出,但根據實證研究後發現保險公司在投資型保單內挑選出的基金有些績效優於其他基金績效表現,而有些並沒有。並且保單中經過多次變更後新增的基金也沒有比較優異。還發現在基金的類型中,發現股票型基金的績效表現優於其他三類型。
In recent years, investment policies have become a popular investment tool for the general public, and in an environment of low interest rates and inflation, they have become more popular among investors. The objective of this study is to examine the performance of the funds linked to the investment policies of insurance companies. The objective of the study is to examine whether funds that have been screened by insurance companies have better performance in terms of return compared to the broader market, and whether new funds added after each change perform better compared to funds that have not been discontinued. Finally, regardless of whether the fund is better, the factors that may affect the fund's performance are examined. While theoretically the funds in investment policies should outperform the overall fund performance after being selected by the insurer, the study found that some of the funds selected by the insurer in the investment policy outperformed the overall fund performance, while others did not. Furthermore, the funds added to the policy after each change were not better. Among the fund types, equity funds were found to outperform the other three types.
致謝辭 I
摘要 II
ABSTRACT III
目錄 IV
圖目錄 V
表目錄 VI
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 2
第三節 研究目的 5
第四節 研究架構與流程 6
第二章 文獻回顧 2
第一節 共同基金之績效表現研究 2
第二節 共同基金績效之持續性研究 4
第三章 研究樣本與方法 8
第一節 研究樣本與資料 8
第二節 研究設計 9
第三節 研究假說 11
第四節 迴歸模型 11
第四章 實證結果 12
第一節 敘述性統計 12
第二節 差異性檢定 14
第三節 基金績效迴歸分析 15
第四節 新增基金組別與未停售基金組別敘述性統計 16
第五節 新增基金組別與未停售基金組別差異性檢定 18
第五章 結論與建議 19
第一節 結論 19
第二節 建議 19
參考文獻 21
附錄1 24
附錄2 25



1.王俊華(1989),「台灣地區共同基金績效評估與研究」,國立中山大學企業管理研究所未出版之碩士論文。
2.尹振華(1997),「美國股票型共同基金分類型態與績效持續性之研究」, 國立台灣大學財務金融研究所未出版碩士論文。
3.王若愚(1998),「臺灣共同基金績效評估-以個股特徵為基準投資組合之研究」,國立臺灣科技大學管理技術研究所未出版碩士論文。
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5.辛穎琪(1996),「台灣股票型基金之績效評估持股比率分析法」,國立政治大學財務管理研究所碩士論文。
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7.李鳳美(2000),「基金流量與績效評估之實證研究-以國內開放型股票基金為例」, 輔仁大學管理學研究所碩士論文。
8.李純瑩(2004),「國內股票型基金績效之影響因素研究」,世新大學經濟學系碩士論文。
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10.李志凡(2009),「共同基金經理人擇時能力與績效持續性之探討—以國內開放型股票基金為例」,銘傳大學管理研究所。
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19.唐玲(2021),「投資型保單基金績效持續性之研究」,南華大學財務金融學系財務管理碩士論文。
20.徐清俊、姜志堅(2003),「基金績效持續性與基金類型之相關性研究」,遠東學報,第二十卷,第四期,頁785-798。
21.袁淑芳、曾琪雯(2014). 「國內指數型股票基金的淨值與操作績效」,管理資訊計算, 第三卷,第二期,頁345-356。
22.高蘭芬、陳安琳、湯惠雯、曹美蘭(2005),「共同基金績效之衡量-模擬分析法之應用」,中山管理評論,第十三卷,第三期,頁667-694。
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24.郭怡青(2011),「共同基金績效評估-擇時能力之探討」,國立高雄應用科技大學金融資訊研究所。
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26.楊晉昌(1995),「共同基金型態與操作績效之研究」,政治大學企業管理研究所碩士論文。
27.楊朝舜(1993),「台灣共同基金選股能力與時機掌握能力之研究」,台灣大學碩士論文。
28.魏天元(2002),「考量總體資訊因素之基金擇時能力與基金特性之關係」,中山大學碩士論文。
29.藍志倫(2010),「台灣共同基金經理人擇時選股能力之實證研究:傳統模型及條件式模型的應用」,臺北大學企業管理學系學位論文。

電子全文 電子全文(網際網路公開日期:20270712)
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