跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(44.201.97.0) 您好!臺灣時間:2024/04/18 00:52
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:曾建中
研究生(外文):Chien-Chung Tseng
論文名稱:順勢網格交易策略 - 以外匯交易為例
論文名稱(外文):Trend Following Grid Trading Strategy – Taking Foreign Exchange Transaction for Example
指導教授:梁德昭梁德昭引用關係
指導教授(外文):Te-Chao Liang
口試委員:鄭啟斌壽大衛
口試委員(外文):Chi-Bin ChengTa-Wei Shou
口試日期:2022-05-28
學位類別:碩士
校院名稱:淡江大學
系所名稱:資訊管理學系碩士班
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2022
畢業學年度:110
語文別:中文
論文頁數:137
中文關鍵詞:程式交易網格交易交易策略技術分析
外文關鍵詞:Program TradingGrid TradingTrading StrategyTechnical Analysis
相關次數:
  • 被引用被引用:1
  • 點閱點閱:198
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
本研究目的是以順勢網格交易策略撰寫自動化程式語言,將程序透過外匯市場歷史真實數據進行回測並加以探討、分析及歸納其虧損原因加以改善,反復優化程式交易參數進而獲取市場盈利。
研究結果顯示:透過數據回測分析,除了可逐一將各項參數進行最佳化修正外,亦可透過技術分析指標針對當前市場的波動大小進行自動化彈性地調整,達到穩定且持續獲利的目標
綜整本研究的發現,希望提供讀者在未來欲實行相關交易系統策略時,可做為投資獲利的參考依據,或以此做為深入研究的基礎。
The purpose of this research is to write an automated programming language based on the trend following grid trading strategy, back-testing the program through the historical real data of the foreign exchange market, discussing, analyzing and summarizing the reasons for its losses to improve. Optimize the program trading parameters and obtain market profits.
Research shows that through data back-testing analysis, in addition to gradually optimizing and correcting various parameters, technical analysis indication can also be used to automatically and flexibly adjust the current market volatility. The optimized system can be effectively used in this market, achieving the goal of stable and consistent profitability.
According to the findings of this research, I hope to provide readers a reference for profit obtaining investment when they want to implement relevant trading system strategies, or as a basis for in-depth study in the future.
摘要 i
Abstract ii
目次 iii
圖目錄 v
表目錄 vii
第一章 緒論 1
1.1. 研究背景與動機 1
1.2. 研究目的 4
第二章 文獻探討 5
2.1. 外匯市場 5
2.2. 差價契約 6
2.3. 程式交易 8
2.4. 客觀與量化交易 9
2.5. 策略探討及運用 10
第三章 經紀商與交易策略分析11
3.1. 外匯經紀商 11
3.2. 交易策略 14
3.2.1. 區間交易策略 14
3.2.2. 趨勢交易策略 15
3.2.3. 頭寸交易策略 15
3.2.4. 當沖交易策略 16
3.2.5. 剝頭皮交易策略 16
3.2.6. 波段交易策略 17
3.2.7. 套利交易策略 17
3.2.8. 對沖交易策略 18
3.2.9. 順勢網格交易策略 19
3.3. 擬定交易策略類型 21
3.4. 順勢網格交易分析 21
3.4.1. 基準點設立 22
3.4.2. 網格設立 22
3.4.3. 手數設立 23
3.4.4. 獲利值設立 23
3.5. 擬定順勢網格交易模式 24
第四章 程式設計 25
4.1. 程式開發流程 25
4.2. 交易平台介紹 26
4.3. 交易程式架構 28
4.4. 程式參數調整 31
4.5. 程式績效紀錄 40
第五章 程式策略優化 43
5.1. 程式優化流程 43
5.2. 程式優化方法 43
5.3. 優化參數調整 45
5.4. 優化程式前測 52
5.5. 優化程式後測 53
第六章 結論 54
6.1. 結論 54
6.2. 未來建議 55
參考文獻 56

圖目錄
圖1-1-1 2019年央行三年期外匯和場外交易衍生品市場調查…1
圖1-1-2 展望理論示意圖…………………………………………3
圖2-2-1 差價契約流程示意圖……………………………………7
圖3-2-1 對沖交易策略示意圖……………………………………18
圖3-2-2 順勢網格交易流程示意圖………………………………19
圖4-1-1 交易程式開發流程圖……………………………………25
圖4-2-1 交易程式介紹(a) …………………………………………26
圖4-2-2 交易程式介紹(b) …………………………………………27
圖4-2-3 交易程式介紹(c) …………………………………………28
圖4-3-1 網格交易程序示意圖(a) …………………………………29
圖4-3-2 網格交易程式撰寫節錄(a) ………………………………29
圖4-3-3 網格交易程式撰寫節錄(b) ………………………………30
圖4-3-4 網格交易程式撰寫節錄(c) ………………………………30
圖4-4-1 斐波那契回調線示意圖…………………………………32
圖4-4-2 MT4平台回測(網格大小8總獲利值53) ………………33
圖4-4-3 MT4平台回測(網格大小8總獲利值54) ………………34
圖4-4-4 MT4平台回測(網格大小8總獲利值55) ………………34
圖4-4-5 MT4平台回測(網格大小8總獲利值56) ………………35
圖4-4-6 MT4平台回測(網格大小8總獲利值57) ………………35
圖4-4-7 MT4平台回測(單筆手數0.01) …………………………36
圖4-4-8 MT4平台回測(單筆手數0.02) …………………………37
圖4-4-9 MT4平台回測(單筆手數0.03) …………………………37
圖4-4-10 MT4平台回測(單筆手數0.04) …………………………38
圖4-4-11 MT4平台回測(單筆手數0.05) …………………………38
圖4-4-12 MT4平台回測(最大單量12-16) ………………………39
圖4-4-13 MT4平台回測(最大單量17-21) ………………………39
圖4-5-1 MT4平台回測實證圖(a)……………………………….40
圖4-5-2 MT4平台回測實證圖(b) ………………………………41
圖4-5-3 網格交易程序示意圖(b) ………………………………42
圖5-2-1 網格交易程序示意圖(c) …………………………………44
圖5-3-1 網格交易程式撰寫節錄(d) ………………………………45
圖5-3-2 MT4平台回測(計算週期數值3) ………………………46
圖5-3-3 MT4平台回測(計算週期數值4) ………………………47
圖5-3-4 MT4平台回測(計算週期數值5) ………………………47
圖5-3-5 MT4平台回測(計算週期數值6) ………………………48
圖5-3-6 MT4平台回測(計算週期數值7) ………………………48
圖5-3-7 MT4平台回測(放大倍數數值2.2) ……………………59
圖5-3-8 MT4平台回測(放大倍數數值2.3) ……………………50
圖5-3-9 MT4平台回測(放大倍數數值2.4) ……………………50
圖5-3-10 MT4平台回測(放大倍數數值2.5) ……………………51
圖5-3-11 MT4平台回測(放大倍數數值2.6) ……………………51
圖5-4-1 MT4平台回測實證圖(c) ………………………………52
圖5-5-1 MT4平台順勢網格交易系統實證圖…………………53

表目錄
表3-1-1 國內外外匯經紀商優劣分析……………………………11
表3-1-2 國外外匯經紀商優劣分析………………………………12
表3-1-3 點差名詞解釋……………………………………………13
表3-2-1 區間交易策略優劣分析…………………………………14
表3-2-2 趨勢交易策略優劣分析…………………………………15
表3-2-3 頭寸交易策略優劣分析…………………………………15
表3-2-4 當沖交易策略優劣分析…………………………………16
表3-2-5 剝頭皮交易策略優劣分析………………………………16
表3-2-6 波段交易策略優劣分析…………………………………17
表3-2-7 套利交易策略優劣分析…………………………………17
表3-2-8 對沖交易策略優劣分析…………………………………18
表3-2-9 網格交易優劣比較表……………………………………20
表3-4-1 基準點設立優劣比較表…………………………………22
表3-4-2 網格設立優劣比較表……………………………………22
表3-4-3 手數設立優劣比較表……………………………………23
表3-4-4 獲利值設立優劣比較表…………………………………23
表3-5-1 對沖交易經紀商保證金比較表…………………………24
表4-2-1 交易平台常見名詞介紹(a) ………………………………26
表4-2-2 交易平台常見名詞介紹(b) ………………………………27
表4-2-3 交易平台常見名詞介紹(c) ………………………………28
表4-4-1 MT4平台回測數值表(a) ………………………………35
表4-4-2 MT4平台回測數值表(b) ………………………………38
表4-4-3 MT4平台回測數值表(c) ………………………………40
表5-3-1 MT4平台回測數值表(d) ………………………………48
表5-3-2 MT4平台回測數值表(e)…………………………………51
1.林耕平,《以技術分析探討外匯投資績效》,碩士論文,國立虎尾科技大學工業管理系,2019。
2.周銘羣,《外匯市場三角套利策略之分析》,碩士論文,國立中央大學財務金融學系,2019。
3.姜林杰祐,《程式交易 方法與實務應用-演算法交易與高頻交易》,新陸書局,2002。
4.姜林杰祐,《程式交易系統設計與建構》,福懋出版社,2007。
5.姜林杰祐,《程式交易 方法、技術與應用》,新陸書局,2018。
6.黃智遠,《外匯市場交易策略比較績效研究》,碩士論文,國立台北大學財務經濟系,2021。
7.蔡彩鳳,《外匯動能與反向交易策略—以台灣外匯市場為例》,碩士論文,逢甲大學金融學系,2013。
8.Dave C、任以能、王彤,《全新外匯交易指南》,經瑋出版社,2013。
9.Dave C、任以能、奕滕,《MetaTrader4 貨幣自動交易聖經》,經瑋出版社,2013。
10.Adam Hart-Davis, Fibonacci’s Rabbits: And 49 Other Breakthroughs that Revolutionised Mathematics, ISBN:9781912827039, 2020.
11.BIS, Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter(OTC) Derivatives Markets in 2019.htValues://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm?m=6_381_677, accessed 2021/12/03.
12.David, L. Weimer, Aidan R. Vining., Policy Analysis: Concepts and Practice, Prentice Hall, 2005.
13.Francesco Rundo, Francesca Trenta, Agatino Luigi di Stallo, Sebastiano Battiato., “Grid Trading System Robot (GTSbot):A Novel Mathematical Algorithm for Trading FX Market,” Applied Sciences, Apr 2019.
14.Gray B. Meisner, The Golden Ratio: The Divine Beauty of Mathematics, ISBN:9781631064869, 2018.
15.Investopedia, Grid Trading. https://www.investopedia.com/terms/g/grid-trading.asp, accessed 2021/08/06.
16.John J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, ISBN: 9780593344491, 2020.
17.Jay Norris, Teresa Bell, Al Gaskill., Mastering the currency market, Forex strategies for high and low-volatility markets. U.S.A: The McGraw- Hill Companies, 2009.
18.Michael R. King, Carol Osler, Dagfinn Rime., Foreign exchange market structure, players and evolution.ISSN 1502-8143, Aug 2011.
19.Quantpedia, A Primer on Grid Trading Strategy. https://quantpedia.com/a-primer-on-grid-trading-strategy , accessed 2021/12/28.
20.Robert Pardo., The Evaluation and Optimization of Trading Strategies, ISBN:9780470128015, 2008.
21.Davey, Catherine, Contracts for Difference:Master the Trading Revolution, ISBN:9780731400263, 2011.
連結至畢業學校之論文網頁點我開啟連結
註: 此連結為研究生畢業學校所提供,不一定有電子全文可供下載,若連結有誤,請點選上方之〝勘誤回報〞功能,我們會盡快修正,謝謝!
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
無相關期刊