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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:許雅庭
研究生(外文):HSU, YA-TING
論文名稱:疫情前後系統性及非系統性銀行經營績效之比較研究
論文名稱(外文):Performance Evaluation of D-SIBs and Non-D-SIBs Before and After the COVID-19 Pandemic
指導教授:古永嘉古永嘉引用關係
指導教授(外文):GOO, YEONG-JIA
口試委員:游忠儒鍾健能古永嘉
口試委員(外文):YU,CHUNG-JUCHUNG,CHIEN-NENGGOO, YEONG-JIA
口試日期:2023-04-28
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:國際財務金融碩士在職專班(IEMBA)
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2023
畢業學年度:111
語文別:中文
論文頁數:39
中文關鍵詞:CAMEL資本適足率資產品質經營品質獲利能力流動性
外文關鍵詞:CAMELCapital adequacyAsset qualityManagement qualityEarningsLiquidity
相關次數:
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本研究主要對象為六家系統性銀行及六家非系統性銀行,探討疫情前及疫情後銀行整體經營績效之影響。資本適足性、資產品質、經營品質及流動性是決定銀行獲利的重要因素,疫情危機引發全球景氣衰退,銀行業受到疫情的來襲,面臨海外曝險部位品質之變化、國內房貸與企業逾放升高的風險、存放利差持續縮小的壓力以及股匯市波動加大之狀況,考驗著銀行風險管理能力及經營績效表現。本次運用CAMEL指標利用各家銀行公布的財報季資訊作為本研究之資料來源。

研究結果發現:1.系統性銀行及非系統性銀行以CAMEL五項指標構面差異觀之,與疫情前與後具相關性。2.整體而言無論在疫情前或後,系統性銀行及非系統性銀行獲利能力受資本適足率及資產品質影響皆為顯著。

建議:後疫情時代系統性銀行及非系統性銀行實施差異化的監理措施力道需更加強,以因應疫情時期金融資產品質變弱、獲利下降及利差縮小,進而將整體金融市場風險大幅提高之衝擊。強化監理措施需積極充實資本將會墊高營運成本,但為顯示良好的經營韌性,系統性及非系統性銀行能透過調整業務結構以及重新配置資產負債,藉此降低系統風險重要性,以減緩更高規之監理要求所帶來的負面影響。

The main purposes of this study are to examine the operating performances of six D-SIBs and six Non-D-SIBs banks before and after the pandemic in Taiwan. Capital adequacy, asset quality, management quality and liquidity are important factors that determine banks' profits. The pandemic crisis triggered a global economic recession, and the banking industry was suffered in many areas, such as the quality of oversea exposures, increased risks of domestic mortgage and corporate loans, continuous reduction of deposit spreads, and increased volatility of stocks and exchange markets. All these problems testify the bank's risk management ability and business performance. The CAMEL index was used and the data analyses include correlation analysis, independent t test and regression analysis.

The research findings are summarized as follows:
1.In pre-pandemic, the D-SIBs are better than Non-D-SIBs in capital adequacy and liquidity;In post-pandemic, the D-SIBs are better than Non-D-SIBs in liquidity, the Non-D-SIBs are better than D-SIBs in asset quality.
2.On the whole, the profitability of D-SIBs and Non-D-SIBs is significantly affected by the capital adequacy and asset quality before and after the pandemics.

In the post-pandemic era, both D-SIBs and Non-D-SIBs need to strengthen their efforts to implement differentiated supervision measures to cope with the impact of weaker financial asset quality, lower profits and smaller interest margins during the pandemic period, which would mitigate the increasing risk of the overall financial market. The strengthening of supervision would require capital enlargement, which would lead to higher operating costs, but could demonstrate good operational resilience and reduction of systemic risk, so as to mitigate the negative impact of higher regulatory requirements.

目 錄 V
圖 次 VI
表 次 VII
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的與對象 4
第三節 論文架構與研究流程 5
第二章 研究對象概述與文獻探討 7
第一節 研究對象概況 7
第二節 研究對象經營概況 8
第三節 文獻探討 16
第三章 資料及研究方法 19
第一節 研究資料 19
第二節 研究架構 20
第三節 變數定義 22
第四節 資料分析方法 24
第四章 實證分析結果 27
第一節 敘述統計 27
第二節 CAMEL指標之相關分析實證結果 30
第三節 迴歸分析實證結果 32
第五章 結論與建議 35
第一節 研究結論 35
第二節 研究建議 37
參考文獻 38

一、中文部分
1.吳東霖(2022)。新冠疫情前後台灣金控公司子銀行與非金控銀行經營績效評估。淡江大學財務金融學系碩士論文。
2.林香靜(2012)。以CAMEL指標探討金融控股公司子銀行之經營績效。正修科技大學經營管理研究所碩士論文。
3.金融監督管理委員會(2020),金管會將指定第一商業銀行為我國第6家系統性重要銀行。
4.金融監督管理委員會(2021),系統性重要銀行篩選標準及實施要求。金融監督管理委員會銀行局最新法令函釋。
5.童思雨(2020)。銀行自有資本與風險性資產計算方法修正對本國系統性重要銀行 (D-SIBs)之影響研究。國立臺灣科技大學財務金融研究所碩士論文。
6.黃懷節(2019)。台灣銀行業CAMEL駱駝評等、營運規模與績效評估關聯性之研究。國立台北大學企業管理學系碩士論文。
7.葉敏茹(2022)。新冠肺炎危機期間對銀行經營績效之影響-以台灣商業銀行為例。世新大學管理學院財務金融學系碩士論文。
8.詹宛臻(2022)。新冠肺炎疫情對臺灣公股與民營銀行經營績效之影響。國立彰化師範大學企業管理學系碩士論文。
9.賴慧娟(2010)。銀行業之CAMELS指標與經營績效之關聯性。國立高雄應用科技大學商務經營研究所碩士論文。
10.謝文馨(2009)。台灣地區銀行經營績效之分析-以泛公股銀行與民營銀行為例。國立交通大學管理學院碩士論文。
二、英文部分
1.Basel Committee on Banking Supervision(2018) .Global systemically important banks: revised assessment methodology and the higher loss absorbency requirement.
2.Financial Stability Board,FSB (2011)Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions
3.Financial Stability Board,FSB (2022). Global Systemically Important Financial Institutions (G-SIFIs).
三、網路參考資料
1.中華民國中央銀行全球資訊網 www.cbc.gov.tw/tw/mp-1.html
2.大到不能倒銀行名單出爐 6家入榜 ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4111527
3.金融監督管理委員會銀行局 www.banking.gov.tw/ch/index.jsp
4.Financial Stability Board (FSB) www.fsb.org/
5.Bank For International Settlements www.bis.org/
電子全文 電子全文(網際網路公開日期:20280615)
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