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研究生:紀曾曜
論文名稱:兩岸銀行經營效率之研究:資料包絡分析法與Tobit迴歸分析之應用
指導教授:葉金標葉金標引用關係江若玫江若玫引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:僑光科技大學
系所名稱:國際貿易運籌研究所
論文種類:學術論文
論文出版年:2012
畢業學年度:100
語文別:中文
論文頁數:72
中文關鍵詞:銀行經營效率資料包絡分析法Tobit迴歸
外文關鍵詞:Bank EfficiencyData Envelopment Analysis (DEA)Tobit regression
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本研究主要以資料包絡分析法評估台灣地區27家與大陸地區16家銀行之經營效率,並以Tobit迴歸分析討論影響兩岸銀行經營效率之外在因子,藉以提供兩岸銀行業者未來經營之參考,實證結果發現:一、就技術效率而言,在研究期間,台灣部分萬泰銀行、開發銀行與兆豐銀行效率相對較佳,而大台北商業銀行表現相對較差;大陸部分北京銀行效率相對較佳,而工商銀行表現相對較差;兩岸相互比較部分,開發銀行效率相對較佳而大台北商業銀行表現相對較差。二、就規模效率而言,在研究期間,台灣部分萬泰銀行、開發銀行與兆豐銀行效率相對較佳,而大台北商業銀行表現相對較差;大陸部分北京銀行效率相對較佳,而工商銀行表現相對較差;兩岸相互比較部分,開發銀行效率相對較佳而大台北商業銀行表現相對較差。三、就純技術效率而言,在研究期間,台灣部分中信銀行、萬泰銀行、開發銀行、兆豐銀行、台灣工業銀行與大台北商業銀行效率相對較佳,而台灣中小企業銀行表現相對較差;大陸部分南京銀行、工商銀行、建設銀行與中國銀行效率相對較佳,而光大銀行表現相對較差;兩岸相互比較部分,開發銀行、台灣工業銀行、大台北商業銀行、工商銀行、建設銀行與中國銀行效率相對較佳,而台灣中小企業銀行表現相對較差。
This study uses data envelopment analysis (DEA) to assess the operating efficiency of 27 banks in Taiwan region and 16 banks in Mainland China, and Tobit regression analysis to discuss the affect both Sides of the Banking Sector efficiency factor, in order to provide a reference to the future operations of the both Sides of the Banking Sector industry, Our major empirical findings are as follows:1During the study period for technical efficiency, in Taiwan, the Cosmos Bank, Development Bank and Mega International Commercial Bank efficiency is relatively better and the Bank of Taipei is relatively poor; in china, the bank of Beijing is relatively better and the ICBC is relatively poor; compared with each other, the Development Bank is relatively better and the Bank of Taipei is relatively poor.2During the study period for Scale efficiency, in Taiwan, the Cosmos Bank, Development Bank and Mega International Commercial Bank is relatively better and the Bank of Taipei is relatively poor; in china, the Bank of Beijing is relatively better and the ICBC is relatively poor; compared with each other, the Development Bank is relatively better and the Bank of Taipei is relatively poor.3During the study period for pure technical efficiency, in Taiwan, the China CITIC Bank, Cosmos Bank, Development Bank, Mega International Commercial Bank, Industrial Bank of Taiwan and the Bank of Taipei is relatively better and the Taiwan Business Bank is relatively poor; in china, the Nanjing Bank, ICBC, Construction Bank and Bank of China is relatively better and the Everbright Bank is relatively poor; compared with each other, the Development Bank, Industrial Bank of Taiwan, the Bank of Taipei, ICBC, Construction Bank and Bank of China is relatively better and the Taiwan Business Bank is relatively poor.
第一章緒論…………………………………………………………… 1
第一節研究背景與動機……………………………………………… 1
第二節研究目的……………………………………………………… 4
第三節研究方法與範圍……………………………………………… 5
第四節研究架構與流程……………………………………………… 5
第二章文獻探討……………………………………………………… 7
第一節效率的定義…………………………………………………… 7
第二節DEA模式衡量銀行經營效率之國內外相關文獻………………7
第三節Tobit迴歸模型變數之相關文獻………………………… 15
第三章研究方法………………………………………………………18
第一節研究對象………………………………………………………18
第二節資料包絡分析法(DEA Data Envelopment Analysis)…………………19
第三節Tobit迴歸模型 (Tobit censored regression model)………………… 27
第四節假說建立………………………………………………………28
第四章實證分析………………………………………………………32
第一節投入產出項變數之選取與定義…………………………… 32
第二節銀行經營效率………………………………………………… 33
第三節Tobit迴歸分析………………………………………………38
第五章結論與建議……………………………………………………41
第一節 結論……………………………………………………… 41
第二節 研究限制與建議………………………………………… 42
參考文獻………………………………………………………………44
一、中文文獻…………………………………………………………44
二、英文文獻…………………………………………………………46
中文部分:
1.王志宏2009,「再探盈餘管理對兩岸銀行業經營效率之影響」,東吳大學經濟學系未出版碩士論文。
2.王志群2011,「股權結構對銀行績效之影響」國立臺灣大學社會科學院經濟學研究所未出版碩士論文。
3.朱欣怡(2005),「投資信託公司整體績效評估:考量基金投資人與投信公司股東利益投資信託公司整體績效評估」,國防管理學院財務資源研究所未出版碩士論文。
4.邱永和、陳玉涓2004,「銀行效率與獨占力之評估」,亞太經濟管理評論,第8卷第1期,pp.49-66。
5.呂素蓮、李國榮、鄒明倫(2010),「以資料包絡分析法衡量企業放款之信用風險」臺灣企業績效學刊第4卷第1期,pp.23-44。
6.林炳文2002,「臺灣地區商業銀行合併效率性之分析:資料包絡分析法的應用」,台灣管理學刊第1卷第2期,pp.341-55。
7.卓倫因(2007),「台灣投信業績效影響因素之研究」,輔仁大學金融研究所未出版碩士論文。
8.林盟堡(2010),「臺灣金控公司事業多角化與經營績效關係之探討」,國立台北大學經濟學系未出版碩士論文。
9.周群新1997,「調整風險後之銀行成本結構與效率分析:以台灣銀行業為實證硏究」,國立台灣大學經濟學系未出版碩士論文。
10.胡均立、張子溥、劉柏毅(2007),「經環境與統計噪音調整後的兩岸銀行效率」, 台灣經濟學會年會宣讀論文。
11.洪瑞生(2009),「逾放比及覆蓋率與銀行業經營績效之關聯性」,淡江大學財務金融學系未出版碩士論文。
12.紀盟錡2010,「海峽兩岸人壽保險公司經營效率之比較分析:共同邊界法之應用」國立交通大學經營管理研究所未出版碩士論文。
13.陳玉涓2006,「風險性資產與銀行效率之分析」,東吳大學經濟學系未出版博士論文。
14.陳癸雲2008,「農會總幹事的人格特質、領導能力對農會信用部經營績效」,屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系所碩士論文。
15.張斐雅(2009),「銀行資產品質及資本適足率與其經營績效之關係」,國立中正大學國際經濟系未出版碩士論文。
16.商業週刊第1143期,pp.90-8。
17.曹嘉珍2009,「新資本協定下總體經濟變數對銀行效率之影響」,國立中正大學國際經濟系未出版碩士論文。
18.鄒心凱(2003),「利率變動對銀行營運績效的影響:以台灣地區銀行為例」,國立中央大學未出版碩士論文。
19.葉金標2009,「銀行之經營效率---金控公司與非金控公司之比較」,僑光學報第32期,pp.49-65。
20.黄斌(2007),「金融控股公司經營效率之分析:DEA與AP效率指標之應用」,僑光科技大學管理研究所未出版碩士論文。
21.蔡奇芳2011,「台灣地區公股、公股民營化及民營銀行經營績效與經營非傳統業務分析」,東海大學管理碩士在職專班研究所未出版碩士論文。
22.劉松瑜、謝燧琪、溫育芳(2006),「台灣銀行業在金控與非金控架構下之效率分析」,台灣金融財務季刊第7卷第3期,pp.127-76。
23.蔡蕙安、黃斐文1999,「台灣銀行業管理品質與成本效率之分析」,管理評論第18卷第3期,pp.35-55。
24.賴呈昌2004,「台灣地區金控銀行與非金控銀行績效之評估-DEA方法之應用」,國立中正大學國際經濟研究所未出版碩士論文。
25.賴紹宗2003,「臺灣證券投資信託事業經營績效分析-DEA模式實證結果與分析」,國立台灣大學財務金融學研究所未出版碩士論文。
26.謝文馨2009,「台灣地區銀行經營績效之分析-以泛公股銀行與民營銀行為例」,交通大學管理學院碩士在職專班財務金融組未出版學位論文。
27.謝君炫(2009),「大中華地區上市銀行經營效率與市場效率之研究-DEA三階段之應用」,國立臺灣科技大學財務金融研究所未出版碩士論文。
28.謝長杰(2009),「大陸與台灣壽險業的經營績效比較分析」,東吳大學經濟學系未出版碩士論文。
29.韓柏壽2009,「台灣海運公司經營績效之研究-資料包絡分析法(DEA)之應用」國立臺灣海洋大學商船學系所未出版碩士論文。
30.蘇文斌、栗志中、李建成2010,「台灣壽險業之公司治理、風險承擔與經營績效關係之研究」,朝陽商管評論第9卷第2期,pp.67-87。

英文部分:
1.Berg, Sigbjørn Atle, Førsund, Finn R., Hjalmarsson, Lennart and Suominen, Matti 1993, “Banking efficiency in the Nordic countries.”, Journal of Banking and Finance, Apr93, Vol. 17 Issue 2/3, pp.371-88
2.Bodla, B. S. and Bajaj, Richa Verma2010, “An Analysis of the Efficiency of Private Sector Banks in India” IUP Journal of Bank Management; Feb2010, Vol. 9 Issue 1/2, pp.60-82.
3.Charnes, A., W. W. Cooper and E. Rhodes (1978), “Measurement of Efficiency of Decision Making Units.”European Journal of Operational Research, Vol. 2 Issue 6,
pp.429-44
4.Chansarn, Supachet2008, “The Relative Efficiency of Commercial Banks in Thailand: DEA Approach.” International Research Journal of Finance and Economics; 2008, Issue 18, pp.53-68
5.Farrell, M. J. (1957), “The Measurement of Productive Efficiency.” Journal of the Royal Statistical Society, Series A, Vol. 120 Issue3,pp. 253-81
6.Gaganis,Chrysovalantis and Paisouras,Fotios2009, “Efficiency in the Greek Banking Industry: A Comparison of Foreign and Domestic Banks.”International Journal of the Economics of Business;, Vol. 16 Issue 2, pp.221-37
7.Jemric, Igor and Vujcic, Boris2002, “Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach” Comparative Economic Studies (Association for Comparative Economic Studies); Summer/Fall2002, Vol. 44 Issue 2/3, pp.169
8.Kumar, Sunil and Gulati, Rachita2010, “Assessing the Effect of Ownership on the Efficiency of Indian Domestic Banks.” IUP Journal of Bank Management; Aug2010, Vol. 9 Issue 3, pp.76-104
9.Miller, Stephen M. and Noulas, Athanasios G.1996, “The technical efficiency of large bank production.” Journal of Banking and Finance; Apr96, Vol. 20 Issue 3, pp.495-509
10.Noor, Mohamad Akbar Noor Mohamad and Ahmad, Nor Hayati Bt. 2011, “Banking Profitability and Determinants of Efficiency. ”IUP Journal of Managerial Economics, Vol. 9 Issue 3, pp.43-87
11.Sherman, H. David and Gold, Franklin1985, “Bank Branch Operating Efficiency” Journal of Banking and Finance; 1985, Vol. 9 Issue 2, pp.297-315
12.Sanjeev, Gunjan M2006, “Data Envelopment Analysis (DEA) For Measuring Technical Efficiency Of Banks.” Jan-Mar2006, Vol. 10 Issue 1, pp.13-27
13.Sufian, Fadzlan and Majid, Muhd-Zulkhibri Abdul2007, Singapore Banking Efficency and Its Relation to Stock Returns: A DEA Window Analysis Approach“International Journal of Business Studies; Jun2007, Vol. 15 Issue 1, pp.83-106
14.Ta-cheng Chang and Yung-ho Chiu(2006), “Affecting Factors on Risk-adjusted Efficency in Taiwan's Banking Industry” Contemporary Economic Policy; Oct2006, Vol. 24 Issue 4, pp.634-48
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