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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:許聰銘
研究生(外文):XU,CONG-MING
論文名稱:投資組合保險運用策略研究
指導教授:胡聯國胡聯國引用關係
指導教授(外文):HU,LIAN-GUO
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:國際貿易研究所
學門:商業及管理學門
學類:貿易學類
論文種類:學術論文
畢業學年度:79
語文別:中文
論文頁數:100
中文關鍵詞:投資組合保險選擇權股票市場債券市場效用函數運用策略國際貿易商業
外文關鍵詞:INTERNATIONAL-TRADEBUSINESS
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組合保險是以選擇權的理論為基礎,在股票市場與債券市場間從事買賣,藉以維持一
預設的投資組合報酬。換言之,投資人只須以一固定的成本,即能規避損失的風險,
同時可以充分享有票的股票股價上漲的利得。以退休金管理為例,經理人關切投資金
額是否能達到最低水準報酬,除了藉分散投資組合以降低風險外,最常見的方法即為
組合保險投資策略。
本研究章節安排如下:第一章:說明研究之背景與動機。第二章:闡述組合保險之理
論基礎,說明如何以單一股票或是數種股票之組合復制賣權,并分析影響組合保險內
容之因素。此外,也介紹六種不同組合保險的運用策略,配合簡單的例子來說明其操
作原則。第三章:實證研究部分為分析①最適資產組合情況之買入持有策略②復制性
賣權策略③復制性展權策略等三種不同策略之執行績效。架構則為在一特定的投資者
效用函數下,投資者持有的組合內容為發行量加權股價指數與短期票券,考慮在不同
的要保額度,不同的市場走勢、不同的風險態度與有無交易成本的情況下,上述三種
組合保險策略的執行績效與表現。第四章:分析投資者采行三種不同策略時,如何影
響投資者的效有函數;分析并比較實證結果。第五章:結論與建議。
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