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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:邵翊哲
研究生(外文):Shao Yi-Zhe
論文名稱:彩虹型雙界限選擇權之定價
論文名稱(外文):The Pricing of Double Barrier Rainbow Options
指導教授:白惠明
指導教授(外文):Pai Hui-Ming
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北大學
系所名稱:統計學系
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2010
畢業學年度:98
語文別:中文
論文頁數:42
中文關鍵詞:界限選擇權新奇選擇權彩虹型界限選擇權
外文關鍵詞:barrier optionexotic optionrainbow barrier optiondouble barrier option
相關次數:
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界限選擇權 (barrier option) 是現在市場上很受歡迎的新奇選擇權(Exotic option)之一,跟最陽春的選擇權相比,界限選擇權與之不同的部分,它是一種路徑相依的選擇權,跟以往的香草選擇權不同,不再是只看期初期末的股價,而必須關注其到期日前標的價格是否曾經大於或小於某一個界限(即為 barrier),所以在評價上會遭遇到許多變化和困難性。因此,界限選擇權大多在幾何布朗運動之下使用反射原理以及標的價格與其極大值(或極小值)的聯合累積機率來定價。

雙界限選擇權 (double barrier option) 和彩虹型界限選擇權 (rainbow barrier option) 是從界限選擇權衍生出來的新產品,本文所要討論的除了雙界限選擇權或是彩虹型選擇權之外,再更推廣去探討彩虹型雙界限選擇權之定價。所謂的彩虹型雙界限選擇權,即在約定時間之內,觀察雙資產其中一資產資產是否曾經跨越界限 (barrier) ,如有觸及界限 (barrier) ,則此選擇權價失效。在此將利用文獻中所討論的評價雙界限選擇權方法,利用在約定時間內資產沒有觸及界限的分配函數,推導出彩虹型雙界限選擇權評價的封閉解 (Closed form)。
Barrier option is one of the Exotic options which are very popular in the market. In contrast with the simplest option, barrier option is continuous time and path dependent.Unlike the common vanilla option, to price the barrier option one not only need to check the starting and the ending prices of the stock, but also have to pay attention to whether the underlying stock price before maturity T has ever crossed the barrier. In that case more variability and difficulties arise in pricing the option.The most popular technique in pricing barrier option is to uses the reflection principle to calculate the joint distribution of the maximum( or minimum )and the value at maturity of the underlying stock prices based on geometry Brownian motion.

Double barrier option and rainbow barrier option are two new products evolved from the barrier option. In addition to the discussion of these options, we will extend our exploration to double barrier rainbow option .Double barrier rainbow option depends on two assets. If one of the assets has ever been crossed the barrier, this option becomes priceless.We will use the technique of pricing double barrier options proposed by the referred papers, and the distribution of underlying assets in the case that the asset never touches barrier, to deduce a closed form of the price of the double barrier rainbow option.
目錄

1緒論 1
1.1 研究動機與目的 --------------------------------------------- ---1
1.2 研究架構 ----- ----------------------------------------------------3
2文獻探討 4
2.1 P.Carr(1 ------------------------ -----------------------------4
2.2 Helyette Geman 和 Marc Yor (1996) ------ ---------------------6
3 研究方法 14
3.1 Ito Process --------------------------------------------------------- 14
3.2 Black-Scholes 選擇權模型 ----------------------------------- 15
3.2.1 模型假設 ------------------------------------------------- 16
3.2.2 歐式買權評價-------------------------------------------- 16
3.3 Martingale 評價方法 ----------------------------------------- 20
4 商品評價 23
4.1 商品介紹 ---------------------------------------------------------23
4.2 評價公式 ---------------------------------------------------------24
4.3 數值分析 ----------------------------------------------------------34
4.3.1 跟單一界限選擇權封閉解做比較- -----------------35
4.3.2 跟標準歐式買權做比較 ------------------------------36
4.3.3 跟蒙地卡羅做比較-------------- ----------------------37
4.3.4 _跟雙界限選擇權做比較 38
5 結論以及未來展望  40
參考文獻 41


圖目錄
1.1 研究圖. . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………….3
4.1 商品介紹圖. . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………….24

表目錄
2.1三種評價方法(單位:美元) . . . . . . . . . …………………………..12
4.1跟單一界限選擇權封閉解比較 . . . . . . . . ……………………..36
4.2跟標準歐式買權封閉解比較 . . . . . . . ……………………36
4.3上出局買權價格,選擇權價格6.442 (單位:美元)………… 38
4.4跟蒙地卡羅模擬比較,模擬100,000次分割252次 …… 38
4.5跟 Ikeda 和 Kunitomo 做比較 . . . . . ……………………39
4.6跟 Helyette Geman 和 Marc Yor 比較 ...... …………………….39
1. Antoon Pelsser (1996). Pricing Double Barrier Options: An
Analytical Approach
2. Black, F. and M. Scholes (1973).The Pricing of Options and
Corporate Liabilities. Journal of Political Economy Vol No.3, 637- 654.
3. Fima C Klebaner. (2005). Introduction to stochastic calculus
with applications (Second Edition).
4. Ioannis Karatzas Steven E. Shreve. (1991). Brownian Motion and
Stochastic Calculus (Second Edition).
5. Leif Andersen and Rupert Brotherton-Racliffe. Exact Exotics.
General Re Financial Products
6. Helyette Geman and Marc Yor. (1996). Pricing and Hedging Double-
barrier option:An Probability Approach. Mathematical Finance Vol
No.4, 365-378.
7. P.Carr. (1995). Two extension to barrier option valuation.Applied
Mathematical Finance2, 173-209.
8. 陳松男博士(民94). 金融工程學(二版)
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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