臺灣博碩士論文加值系統

本研究是以時間序列的方式，檢視實質國內生產毛額、利率、汽車密度和事故發生件數對台灣汽車保險的損失率是否會造成影響。

首先對資料進行單根檢定，以確定其是否為定態，若是資料為非定態，則對其進行差分處理使其成為定態的數列。

在確定了資料為定態之後，便建立向量自我迴歸模型，並針對保費收入做衝擊反應分析，來分析當變數發生變動時對保費收入的影響；另外，也對保費收入和損失做預測誤差變異分解，藉以了解當變數在做預測時，其造成誤差的最大來源是何者。

最後以二階自我迴歸模式去測試損失率是否具核保循環，結果顯示台灣存在核保循環且期間為5.6年。

This study inspects that premiums, loss, the real gross domestic product, interest rate, automobile density and number of automobile accident have effects on the loss ratio of Taiwan automobile insurance whether it or not based on the time series way.

Firstly, this study proceeds to the unit root test in order to check whether the data is stationary or not. If the data were un-stationary, the study would use the difference analysis to transfer the data into the stationary series. Then this study put premiums, loss, real gross general product, interest rate, automobile density and number of automobile accident into vector auto-regression model.

Secondly, after building-up the vector auto-regression model, the study applies the impulse response analysis to analyze the influence of the insurance premiums when variables vary. Besides, this study uses the forecast error variance decomposition in order to realize what is the breeder causing the errors, insurance premiums or loss, when variables are forecasted.

Finally, this study tests whether the loss ratio has underwriting cycle or not by using the second order auto-regression model, the result shows the loss ratio of Taiwan automobile insurance have underwriting cycle and its length is 5.6 years.

中文摘要 i
英文摘要 ii
目錄 iii
表目錄 v
圖目錄 vi
第壹章 緒論 1
第一節 研究背景 1
一、汽車保險的起源與定義 1
二、汽車保險之特性 1
三、汽車保險之種類 2
四、汽車保險費率釐訂因素 3
第二節 研究動機與方法 4
第三節 研究架構 4
第貮章 文獻回顧 6
第一節 核保循環的假說 6
一、理性預期╱制度干預假說 6
二、相關假說的驗證 7
第二節 影響核保循環的因素 9
一、制度因素 9
二、經濟因素 10
四、經濟因素之國內生產毛額、消費者物價指數 11
五、經濟因素之利率 12
第參章 資料處理及相關檢定 14
第一節 單根檢定 14
第二節 向量自我迴歸模型之建立 20
第肆章 實證分析 22
第一節 向量自我迴歸模型 22
第二節 衝擊反應分析 25
第三節 預測誤差變異分解 28
一、 保費收入預測誤差變異數分解 28
二、 損失預測誤差變異數分解 30
第四節 核保循環的存在與期間長度 32
第伍章 結論與建議 33
參考文獻 35

一、 中文部分
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二、 英文部分
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