一、中文部份
中央銀行，http://www.cbc.gov.tw/，搜尋日期：2009年5月25日。
古永嘉(1996)，「自我迴歸整合移動平均模型、向量自我迴歸模型與狀態依賴模型預測能力之比較：台灣股市報酬率及總體變數之實證研究」，國立中興大學法商學報，32期。
何奇峰(2004)，貨幣供給、外匯存底、利率與匯率之關聯性研究 - 向量自我迴歸模型（VAR）之應用，國立臺北大學國際財務金融碩士在職專班未出版之碩士論文。何國誠(2004)，金融風暴前後亞洲四小龍與美、日間股匯市之整合性及相互關聯性，國立中興大學財務金融研究所未出版之碩士論文。余麗珠(2003)，匯率決定因素之探討，國立中山大學財務管理研究所未出版之碩士論文。吳仁德(2004)，金融風暴前後亞洲主要五個國家匯率相關性探討，淡江大學國際貿易研究所未出版之碩士論文。吳軍奉(2001)，即期、遠期與無本金交割遠期匯率市場間之交互動態關聯，淡江大國際貿易系研究所未出版之碩士論文。吳曼華(2009)，「原油價格對通貨膨脹、利率與貨幣之影響」，管理科學研究，5卷2期：頁67-79。吳慧雅(2001)，無本金交割遠期外匯與即期外匯市場之相關性分析，義守大學管理科學系研究所未出版之碩士論文。李正福、翁文棋(2008)，「美國次貸危機之起因、影響及因應之道」，台灣經濟論衡，6卷6期：頁68-90。
李雨純(2000)，亞洲金融風暴下之國際股市動態傳導效果，中國文化大學經濟學研究所未出版之碩士論文。林于文(2003)，股價、匯率與利率傳導效果之分析，逢甲大學經濟研究所未出版之碩士論文。
林佳慧（2005），台灣股價、匯率與利率報酬及波動外溢效果研究，國立高雄應用科技大學金融資訊研究所碩士論文。徐魁君(2002)，外資、匯率、利率與臺灣股價關聯及波動性之研究－GARCH-VEC 模型之應用，國立臺北大學合作經濟研究所未出版之碩士論文。張瓊嬌(2002)，台股指數期貨基差調整過程之探討─應用平滑轉換自我迴歸模式，國立臺北大學企業管理學系未出版之博士論文。郭燕燕(2003)，新台幣兌美元即期匯率之決定因素—外匯交易員意見分析，比利時富通銀行。
陳美菊(2008)，「次級房貸風暴對全球經濟之影響」，經濟研究，8期：頁249-271。陳翊鏵(2001)，利率、匯率互動之實證研究(1982-2001)，國立東華大學國際經濟研究所未出版之碩士論文。曾瓊滿 (1999)，新台幣NDF對新台幣即期匯價與波動性影響之實證研究，台灣大學財務金融系研究所未出版之碩士論文。游孝元(2000)，外資進出對國內股、匯市的影響，國立臺灣大學經濟學研究所未出版之碩士論文。黃千玲(2003)，歐元、日圓及新台幣外匯關聯性之研究，國立臺北大學企業管理學系研究所未出版之碩士論文。楊奕農(2005)，初版，時間序列分析，台北市，雙葉書廊有限公司。
楊景惠(2003)，金融風暴的狙擊對美國與東亞各國股匯市之長、短期連動關係之研究，國立成功大學高階管理研究所在職專班未出版之碩士論文。楊踐為、胥愛琦、吳清豐(2005)，「亞洲金融危機前後匯率波動不對稱現象之比較與政策意涵」，台灣管理學刊，5卷2期：頁187–208。
葉俊佃(2000)，匯率波動與非線性系統之關聯性研究，國立台灣大學國際企業學研究所未出版之碩士論文。廖育成(2000)，即期期匯率與遠期匯率間聯性探討，淡江大學財務金融研究所未出版之碩士論文。潘昶安(2000)，亞洲金融風暴對我國外匯市場影響之研究，國立中正大學財務金融研究所未出版之碩士論文。蔡育迪(2000)，亞洲金融風暴對台灣與東南亞各國股價及匯率間互動的影響，中國文化大學經濟學研究所未出版之碩士論文。蔡承餘(2000)，台灣匯率之預測，淡江大學金融研究所未出版之碩士論文。賴名諺(2003)，影響新台幣匯率因素 - 短中長期匯率迴歸模型分析，國立中山大學財務管理系研究所未出版之碩士論文。二、英文部份
Alexius, Annika & Jonny Nilsson. (2000). Real Exchange Rates and Fundamentals: Evidence from 15 OECD Countries. Open Economies Review, 11, 383-397.
Alexius, Annika. (2001). Sources of Real Exchange Rate Fluctuations in the Nordic Countries. Scandinavian Journal of Economics ,103, 317-331.
Bachman, D., J.J. Choi, B.N. Jeon, & K.J. Kopecky.(1996). Common Factor in International Stock Prices: Evidence from a Cointegration Study. International Review of Financial Analysis, 5( 1), 39-53.
Barkoulas, J., Baum, C.F., & Chakrabort, A. (2003). Forward premiums and market efficiency Panel unit root evidence from the structure of forward premiums. Journal of Macroeconomics, 25, 109-122.
Benigno, G., Benigno, P. & Ghironi, F. (2007). Interest rate rules for fixed exchange rate regimes. Journal of Economic Dynamics & Control, 31 (7), 2196-2211.
Brailsford, T., Penm, H. W. & Lai C. D. (2006). Effectiveness of high interest rate policy on exchange rates: A reexamination of the Asian financial crisis. Journal of Applied Mathematics & Decision Sciences, 2006(4), 1-9.
Canzoneri Matthew, Robert Cumby, Behzad Diba & Gwen Eudey. (2002). Productivity Trends in Europe: Implications for Real Exchange Rates, Real Interest Rates, and Inflation. Review of International Economics,10, 497-516.
Christopher F. Baum, John T. Barkoulas & Mustafa Caglayan. (2001). Exchange Rate Uncertainty and Firm Profitability. Journal of Macroeconomics, 23(4), 565-576.
Doong, S. C., Yang, S. Y., & Wang, A. T. (2005). The Dynamic Relationship and Pricing of Stocks and Exchange Rates: Empirical Evidence from Asian Emerging Markets. Journal of American Academy of Business, 7, 118-123.
Eatwell and Taylor. (2000). Global Finance at Risk: The Case for International Regulation. Polity Press.
Hetemi-J, A. & Irandoust, M. (2000). Exchange Rates and Interest Rates: Can Their Causality Explain International Capital Mobility. International Trade Journa1, 4(3) , 299-314.
Hong, J. (2001). Information Flows Between Non-Deliverable Forward (NDF) and Spot Markets: Evidence from Korean Currency. Pacific-Basin Finance Journal, 9, 363-377.
Kanas, A. (2000). Volatility Spillovers between Stock Returns and Exchange Rate Changes: International Evidence. Journal of Business Finance and Accounting, 27, 447-467.
Kim, W., & Wei, J. W. (2002). Foreign Portfolio Investors Before and During a Crisis. Journal of International Economics, 56, 77-96.
Pan, M. S., Fok, R. C., & Liu, Y. A. (2007). Dynamic linkages between Exchange rates and stock prices: Evidence from East Asian markets. International Review of Economics & Finance, 16, 503-520.
Paresh Kumar Narayan & Russel Smyth (2006). The dynamic relationship between real exchange rate, real interest rates and foreign exchange reserves: empirical evidence from china. Applied Financial Economics, 16, 639-651.
Phylaktis, K. & Ravazzolo, F.(2005). Stock prices and exchange rate dynamics. Journal of International Money & Finance, 24(7), 1031-1053.
Pi-Anguita, J. V. (1998). Real Exchange Rate, Interest Rate and Capital Movements: Evidence for France. Applied Economics Letters, 5, 305-307.
Sang Lyong Joo & Stephen W. Pru. (2006). Corporate bond ratings changes and economic instability：Evidence from the Korean financial crisis. Economics Letters, 90(1), 12-20.
Shamsuddin, A.F.M. & Kim, J.H. (2003). Integration and interdependence of stock and foreign exchange markets: an Australian perspective. International Financial Markets, Institutions & Money, 13, 229-254.
Sung Yeung Kwack. (2000). An empirical analysis of the factors determining the financial crisis in Asia. Journal of Asian Economics, 11(2), 195-206.
Yu, H. (2007). The roles of the exchange rate and the foreign interest rate in Estonia's money demand function and policy implication The roles of the exchange rate and the foreign interest rate in Estonia's money demand function and policy implications. Applied Financial Economics Letters, 3(4), 221-224.