臺灣博碩士論文加值系統

P2P 網路借貸平台成長發源地可以追朔至2005年的英國倫敦，而快速盛行的起點可歸因於2008~2009年間的全球金融危機爆發。在今日金融科技（FinTech）資訊與網際網路的發展潮流下，P2P網路借貸（Peer-to-peer Lending）這創新服務也在這潮流中如雨後春筍般的發芽與茁壯。也因P2P網路借貸其蓬勃發展故也造就許多相關的研究，然而，現行卻僅有少數研究是將模型資訊、違約評比等資訊以系統化、視覺化的方式呈現。因此萌生期望將研究之成果提供，且能有效協助出資者提高做出信貸決策的能力。
有鑒於P2P借貸平台中所擁有的龐大資料，且冀望於從過往借款客戶紀錄找出其影響違約之重要特徵，但由於在平台中資訊揭露透明度所導致的訊息不對稱性以及出資者缺乏對於貸款人信用評等判斷的專業知識，而讓P2P借貸變為相當具有風險性的投資。因此，本研究將使用美國Lending Club平台資料作為系統違約模型建立與違約預測之風險評估，最終將使用系統介面方式呈現，為能降低P2P借貸平台上的資訊不對稱性，且能協助出資者判斷違約風險之決策達有效減少出資者投資風險之目的。而研究結果預期P2P平台信用風險評估系統，將透過一個自動化、智慧化、視覺化的方式來協助判斷並能有效降低各種於借貸過程中的風險，且系統未來可應用於其他領域之相似資料演算、預測流程與研究問題之研究，使其系統不僅適用於P2P借貸之風險評估，並可延伸至其他適用領域之研究。

The growth and history of P2P lending could be traced back to the UK in 2005. The P2P lending has grown dramatically since the Global Financial Crisis. Under the trend of Fintech and Internet, the innovative service of P2P network lending is growing strongly in this age. Many related studies have been generated due to the development of P2P lending. However, only a few studies use systematic and graphical methods to present the information such as model information and default predictions. Therefore, I hope that this study will effectively help the lenders improve their ability to make credit decisions.
The system in this study use the loan information from the US Lending Club as a construction of default model and use to predict the default risk. Find out the important features which may cause the borrower default from large numbers of the past borrowers' records in the P2P lending platform. This study expect to reduce the unequal information in P2P lending platforms. With the information provided by system, funders can make decisions more effectively with the default risk, and also investors can reduce their investment risks. The system is not only suitable for risk assessment of P2P lending, but also expected to be applied to research in the other similar area in the future.

圖 次 IV
表 次 IX
目 錄 IV
第壹章 緒論 1
第一節 研究動機 1
第二節 研究目的 2
第貳章 文獻探討 4
第一節 P2P借貸相關文獻探討 4
一、 P2P借貸歷史回顧 4
二、 群眾募資(Crowdfunding) 5
第二節 P2P借貸流程相關文獻 8
第參章 研究方法 14
第一節 研究問題定義 14
第二節 系統流程架構 17
一、 系統功能流程架構 17
二、 系統演算流程架構 19
第三節 系統功能模組 28
一、 系統功能簡介 28
二、 系統設定模組功能 29
三、 模型訓練模組功能 30
四、 模型驗證模組功能 33
五、 違約預測模組功能 33
第四節 系統開發規格 35
一、 系統環境需求 35
二、 系統功能程式 35
三、 系統資料庫規格表 41
第肆章 系統功能頁面展示 49
第一節 系統頁面架構與首頁 49
第二節 系統設定模組 52
一、 因子版本設定功能 52
第三節 模型訓練模組 55
一、 訓練模型特徵因子上傳與運算功能 55
二、 訓練模型特徵因子檢視功能 58
三、 訓練模型參數檢視功能 61
第四節 模型驗證模組 64
一、 模型指標評比功能 64
第五節 違約預測模組 65
一、 違約預測功能 65
第伍章 結論與未來展望 67
參考文獻 69

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