臺灣博碩士論文加值系統

由於放款市場上先天存在顯著的資訊不對稱問題，一方面會出現好的借款人從市場退卻的「逆選擇」問題；另方面則會誘引不好的借款人拒絕正常履約的「道德危機」問題。因而，若銀行「普遍」對於企業的徵信工作未能落實，則易發生「粗心放款者(careless lender)」，或因若干銀行「特定」往來對象是經營不善企業，則易產生「壞的借款者」。然而，是「粗心放款者」抑或「壞的借款者」使銀行經營效率低落，而好的借款人是否能提升銀行效率？為本研究的主要目的與動機。
本研究2006年至2011年間國內38家銀行為研究對象，首先利用主成份分析法來找出銀行授信對象好的借款人與壞的借款人的關鍵變數，其次根據Battese and Coelli (1995) 之隨機邊界法(stochastic frontier approach, SFA)，進行一階段同時估計成本函數及無效率模型，無效率的變數包括：好的借款人與壞的借款人、貨幣成長率、逾期放款比率、呆帳覆蓋率。本國銀行向以放款業務為其主要獲利來源，而到底是「粗心放款者」抑或「壞的借款者」，是驅使銀行經營效率降低的主因呢？希望透過本研究可以獲得具體結論並提供銀行相關的授信建議。

For congenital significant asymmetry information existing in the loan market, good borrowers will face “adverse selection” problem from the market; on the other hand, it will lure bad borrowers to reject the “moral crisis” of the normal compliance. Thus, if the banks “general” fail to complete the credit check that careless lender prone to occur or some banks contact with “specific” enterprises are poor management will led to bad borrowers exist frequently. However, the “careless lending” or “bad borrowers” make banks operating inefficiencies, so that good borrowers can improve bank efficiency? That is main purpose and motivation of our investigation.
We use Battese and Coelli (1995) stochastic frontier analysis (SFA) to investigate 38 domestic banks from1998 to 2011, a stage at the same time estimated the cost function and the inefficiency model, the inefficiency of the variables include: good borrowers and bad borrowers, the NPL ratio, coverage ratio, growth rate of money, and so on. The main source of profit of domestic banks is lending business, in the end what is the main reason of reduction in bank operating efficiency? “careless lending?” or “bad borrowers?” Through this study we want to obtain a conclusion and to give bank's credit recommendations.

中文摘要　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． iii
英文摘要　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． iv
誌謝辭　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． v
內容目錄　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． vi
表目錄　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． viii
圖目錄　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． x
第一章　　緒論．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
　　第一節　　研究動機與目錄．．．．．．．．．．．． 1
　　第二節　　研究對象與方法．．．．．．．．．．．． 2
　　第三節　　研究架構與流程．．．．．．．．．．．． 2
第二章　　文獻探討．．．．．．．．．．．．．．．．． 5
　　第一節　　台灣銀行業經營概況．．．．．．．．．． 5
　　第二節　　銀行借貸關係相關文獻之探討．．．．．． 13
　　第三節　　銀行經營績效文獻之探討．．．．．．．． 17
第三章　　研究方法與實證模型．．．．．．．．．．．． 22
　　第一節　　研究樣本設定．．．．．．．．．．．．． 22
　　第二節　　主成份分析．．．．．．．．．．．．．． 35
　　第三節　　隨機邊界模型設定．．．．．．．．．．． 36
第四章　　實證分析結果．．．．．．．．．．．．．．． 40
　　第一節　　主成份分析之實證結果．．．．．．．．． 40
　　第二節　　隨機邊界成本函數分析結果．．．．．．． 43
　　第三節　　銀行成本效率分析．．．．．．．．．．． 50
第五章　　結論與未來研究方向建議．．．．．．．．．． 58
　　第一節　　結論．．．．．．．．．．．．．．．．． 58
　　第二節　　未來研究方向建議．．．．．．．．．．． 60
參考文獻　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 61

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