臺灣博碩士論文加值系統

隨著緊湊忙碌的生活及所得水準不斷提高，汽車成為多數人們不可或缺的生活必備交通工具。惟因價值觀及所得、消費能力不相同，部份消費者選擇了相對於新車較為便宜的二手汽車成為代步器具。依據交通部監理機關統計，二手車過戶數已於1995超越新車領牌數，由此可見二手車買賣台數超越新車供應市場，已成為汽車交易市場中一個很重要的另一供給者，意即大多數汽車消費者已經選擇二手汽車當做交通工具。在這重要的交易市場裡，因為適當的分期商品可以協助購買者提高購買能力，在二手車市場裡扮演是否成交的重要因素之一，故二手車買賣貸款經營之良窳間接影響到二手車市場的消長。
以金融放款業者而言，降低逾期放款比率一直是積極追求的目標，如果能事前確實審核貸款申請人之資格、嚴格執行放款條件、對抵押品公平鑑價，欲控制逾期狀況改進呆帳比率定會有莫大幫助。所以是否能夠預先篩選出高風險的客戶並防範於未然，對二手車買賣貸款經營規模、間接地協助二手車市場正常發展等而言，將會是很重要的工作。
有鑒於此，本研究將運用利用區別分析（Discriminant Analysis）及羅吉斯迴歸（ Logistic Regression ）等方法，找出影響之因素並建立預警模式，為二手車買賣貸款建立授信風險預警模式，提供判斷逾期發生的風險指標，並希望藉由此模型之建立及輔助，能夠加強貸款客戶之風險管理。

Volume of the second-hand car business in Taiwan is lot more than the volume of the new car since 1995. Part of the consumers, which from middle class and above mainly buy new cars. They pay more attention to the reliability of the vehicles instead of the price. But some consumers from below the middle class then take the second-hand car as the main consideration. It is because of the lower price consideration.

The high rate of overdue loans is always an issue that financial organizations want to improve. With the increase of consumer’s credit extension and personalized financial management, repayment has become a strategy of car promotion. In order to minimize risks so as to cut down dues and earn more profit, it becomes more important for banks to develop and apply loan credit rating model.

The aims of this research are to investigate factors affecting the credit risk of applicants, and establish an assessment system for the credits. It is hoped that this system can help the user to quickly and objectively detect the risk status of loan candidates. Furthermore, the system can be taken as a basis of loan approval. Rates of overdue repayment will be brought down, operational performance enhanced, and profit will increase.

This study adopts logistic regression model and discriminant analysis model to compare and diagnose the data. The outcome reveals that the accuracy rate of logistic regression model is 70%~80%, compared to 57%~60% of discriminant analysis model. While the figures are very close, the latter is higher than the former. However, both models can be employed as criteria in loan examination.

中文摘要----------------------------------------------------------------------------------1
英文摘要----------------------------------------------------------------------------------2
第一章 緒論------------------------------------------------------------------------------8
第一節 研究動機---------------------------------------------------------------------8
第二節 研究目的---------------------------------------------------------------------8
第三節 研究範圍與限制------------------------------------------------------------9
第四節 研究架構--------------------------------------------------------------------10
第二章 相關研究文獻探討-----------------------------------------------------------13
第一節 二手車汽車貸款相關基礎理論-----------------------------------------13
第二節 相關文獻探討--------------------------------------------------------------19
第三章 研究方法-----------------------------------------------------------------------31
第一節 資料來源與內容-----------------------------------------------------------31
第二節 變數定義--------------------------------------------------------------------32
第三節 統計分析方法--------------------------------------------------------------37
第四章 實證分析-----------------------------------------------------------------------42
第一節 區別分析--------------------------------------------------------------------42
第二節 羅吉斯迴歸分析-----------------------------------------------------------53
第五章 結論與建議--------------------------------------------------------------------80
第一節 本研究結論-----------------------------------------------------------------80
第二節 對後續研究建議-----------------------------------------------------------82
參考文獻 --------------------------------------------------------------------------------83
表目錄
表1-1 95/08止汽車貸款業務餘額統計-----------------------------------------------9
表2-1 各種貸款方式比較表------------------------------------------------------------18
表2-2 影響消費者信用放款的信用要素---------------------------------------------26
表2-3 運用統計方法建立授信模式之相關文獻------------------------------------30
表3-1 資料的分類與變數類型---------------------------------------------------------35
表3-2 離散型變數定義與規則---------------------------------------------------------36
表4-1 一比一配對樣本區別分析模型變數------------------------------------------42
表4-2 一比一Wilks' Lambda值---------------------------------------------------------43
表4-3 一比一分類結果------------------------------------------------------------------44
表4-4 二比一配對樣本區別分析模型變數------------------------------------------45
表4-5 二比一Wilks’Lambda值-------------------------------------------------------46
表4-6 二比一分類結果------------------------------------------------------------------46
表4-7 三比一配對樣本區別分析模型變數------------------------------------------47
表4-8 三比一Wilks’Lambda值-------------------------------------------------------48
表4-9 三比一分類結果------------------------------------------------------------------48
表4-10 四比一配對樣本區別分析模型變數-----------------------------------------48
表4-11 四比一Wilks’Lambda值------------------------------------------------------50
表4-12 四比一分類結果-----------------------------------------------------------------50
表4-13 五比一配對樣本區別分析模型變數-----------------------------------------51
表4-14 五比一Wilks’Lambda值------------------------------------------------------52
表4-15 五比一分類結果-----------------------------------------------------------------52
表4-16 區別分析各配對樣本判別暨重要變數比較表-----------------------------53
表4-17 一比一配對樣本區別分析模型變數-----------------------------------------54
表4-18 配對樣本1：1之羅吉斯模型達顯著各參數表-----------------------------56
表4-19 1：1分類表----------------------------------------------------------------------56
表4-20 配對樣本2：1之羅吉斯模型參數表-----------------------------------------57
表4-21 配對樣本2：1之羅吉斯模型達顯著各參數表-----------------------------59
表4-22 2：1分類表----------------------------------------------------------------------59
表4-23 配對樣本3：1之羅吉斯模型參數表-----------------------------------------60
表4-24 配對樣本3：1之羅吉斯模型達顯著各參數表-----------------------------62
表4-25 3：1分類表----------------------------------------------------------------------62
表4-26 配對樣本4：1之羅吉斯模型參數表-----------------------------------------63
表4-27 配對樣本4：1之羅吉斯模型達顯著各參數表-----------------------------65
表4-28 4：1分類表----------------------------------------------------------------------65
表4-29 配對樣本5：1之羅吉斯模型參數表-----------------------------------------66
表4-30 配對樣本5：1之羅吉斯模型達顯著各參數表-----------------------------68
表4-31 5：1分類表----------------------------------------------------------------------68
表4-32 羅吉斯迴歸分析預測準確率彙總表-----------------------------------------69
表4-33 逾期件各係數判別率-----------------------------------------------------------69
表4-34 正常件各係數判別率-----------------------------------------------------------70
表4-35 逾期加正常件各係數判別率--------------------------------------------------71
表4-36 樣本數比與係數大小對照表--------------------------------------------------72
表4-37 全部樣本之羅吉斯模型參數表-----------------------------------------------73
表4-38 全樣本不同判別係數分類統計表數表--------------------------------------75
表4-39 全樣本不同係數逾期改善率--------------------------------------------------76
表4-40 全樣本不同係數獲利試算(i=10%)-------------------------------------------77
表4-41 全樣本不同係數獲利試算(i=8%)---------------------------------------------77
表4-42 全樣本不同係數獲利試算(i=6%)---------------------------------------------78
表4-43 全樣本不同係數獲利試算(i=4%)---------------------------------------------78
表4-44 個案公司改善前後預估損益差異比較表------------------------------------79
圖目錄
圖1-1 台灣地區新車領牌與二手車過戶數比較圖表------------------------------11
圖1-2 研究流程圖------------------------------------------------------------------------12
圖4- 1 逾期件各係數判別率統計圖---------------------------------------------------70
圖4- 2 正常件各係數判別率統計圖---------------------------------------------------71

一、英文部分
1.Altman, E, I., ”Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy,”Journal of Finance, 23, 1968.
2.Steenackers, A. and Goovaerts, M. J., “A Credit Scoring Model for Personal Loan,”Insurance, Mathematics ＆ Economics, 1989.
3.Vandell, K. D., Barnes, W., Hartzell, D., Kraft, D. and Wendt W., “Commercial Mortgage Default：Proportional Hazards Estimation Using Individual Loan Histories,” Journal of American Real Estimate and Urban Economics Association, V21.4, 1993.
4.Kleinbaum, D. G., “Survival Analtsis－A Self-Learning Text,” Springer, New York, 1996.
5.Klein, J. P., Moeschberger M. L., “Survival Analysis Techniques for Censored and Truncated Data,” Springer, 1997.
6.Kleinbaum, D.G., Survival Analysis – A self – Learning Text, Springer, New York, 1996.

二、日文部份
內田治 2003年著，「すぐわかる SPSS たよるアンケートの多變量解析」，東京図書株式會社。

三、中文部分
1.何太山，1977年，「運用區別分析建立商業放款信用評分制度」，政大企業管理研究所碩士論文。
2.張仁哲，1982年，「我國信用卡現代化問題之研究」，政大企研所碩士論文。
3.黃小玉，1988年，「銀行信用評估模式之研究」，淡江大學資訊科學研究所碩士論文。
4.簡安泰，1977年，「消費者信用評分制度之研究」，政大企研所碩士論文。
5.呂美惠，1999年，銀行授信評等模式 Logistic Regression 之應用，政治大學金融學系未出版碩士論文。
6.林建州，2001年，「銀行授信客戶違約機率之衡量」，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
7.鄭婷月，2003年，「汽車貸款客戶之風險研究」，國立成功大學統計學研究所碩士論文。
8.吳振晃，2003年，「資料採礦技術於銀行授信之應用以消費者貸款為例」，中國文化大學資訊管理研究所碩士論文。
9.蘇宗正，2002年，「汽車貸款逾期之研究」，國立成功大學管理學院碩士論文。
10.陳鴻文，2002年，「個人小額信用貸款授信模式之個案研究」，國立第一科技大學財務管理研究所碩士論文。
11.林勉今，2003年，「消費性貸款授信風險評估之研究─以某銀行為例」，大同大學事業經營研究所碩士論文。
12.林國順，2003年，「房屋貸款逾期還款預警模式之研究」，大同大學事業經營研究所碩士論文。
13.石村貞夫著，陳耀茂編審，2005年初版，「多變量分析的SPSS使用手冊」，鼎茂圖書出版公司。
14.吳明隆、塗金堂，2005年出版，「SPSS與統計運用分析」，五南出版社。
15.陳徹工作室，2003年出版，「SPSS統計分析」，碁峰出版社。
16.陳正昌、程炳林、陳新豐、劉子鍵，1994年出版，「多變量分析方法」，五南出版社。
17.周文賢，2002年出版，「多變量統計分析」，智勝出版社。